2021-11-04 |
MARKET DATA |
No 213 (4243) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
70,00 |
70,90 |
8 |
3 825,00 |
3 857,61 |
34 |
3 895,00 |
3 928,51 |
42 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0422 |
PL0000109492 |
100,33 |
100,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,88 |
98,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
103,50 |
103,47 |
103,500 |
103,500 |
103,500 |
103,500 |
103,500 |
50 000 |
52,11 |
6 |
PS0123 |
PL0000110151 |
100,40 |
100,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
96,20 |
96,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
102,98 |
102,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
99,85 |
99,41 |
99,440 |
99,440 |
99,440 |
99,440 |
99,440 |
10 000 |
10,08 |
1 |
OK0724 |
PL0000114021 |
93,60 |
93,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
99,05 |
98,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
93,90 |
93,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
102,10 |
101,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
99,31 |
99,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1026 |
PL0000113460 |
88,75 |
88,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
98,90 |
98,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
100,12 |
100,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
120,24 |
120,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
99,29 |
99,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
87,24 |
86,74 |
87,070 |
87,070 |
87,070 |
87,070 |
87,070 |
10 000 |
8,71 |
1 |
DS0432 |
PL0000113783 |
89,45 |
89,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
109,45 |
129,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
111,11 |
111,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,08 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,62 |
99,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,57 |
99,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,45 |
99,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,95 |
99,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,25 |
99,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,70 |
98,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,30 |
98,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
98,10 |
98,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
70 000 |
70,90 |
8 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0422 |
PL0000109492 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OK0722 |
PL0000112165 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS0123 |
PL0000110151 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OK0423 |
PL0000112900 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1023 |
PL0000107264 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS0424 |
PL0000111191 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS1024 |
PL0000111720 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS0425 |
PL0000112728 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS0725 |
PL0000108197 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS0726 |
PL0000108866 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS1026 |
PL0000113460 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS0727 |
PL0000109427 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WS0429 |
PL0000105391 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1030 |
PL0000112736 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0422 |
PL0000109492 |
100,27 |
100,45 |
1,64 |
1,25 |
100,36 |
1,45 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,82 |
98,98 |
1,68 |
1,45 |
98,90 |
1,57 |
WS0922 |
PL0000102646 |
103,38 |
103,56 |
1,81 |
1,61 |
103,47 |
1,71 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,90 |
100,14 |
--- |
--- |
100,02 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
100,08 |
100,22 |
2,43 |
2,31 |
100,15 |
2,37 |
OK0423 |
PL0000112900 |
96,15 |
96,37 |
2,73 |
2,56 |
96,26 |
2,64 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,68 |
111,62 |
--- |
--- |
111,15 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
102,28 |
102,50 |
2,79 |
2,67 |
102,39 |
2,73 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,52 |
99,93 |
--- |
--- |
99,73 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
99,47 |
99,68 |
2,72 |
2,63 |
99,58 |
2,67 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,48 |
99,97 |
--- |
--- |
99,73 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
98,52 |
98,72 |
2,77 |
2,70 |
98,62 |
2,74 |
PS0425 |
PL0000112728 |
93,30 |
93,55 |
2,81 |
2,73 |
93,43 |
2,76 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,37 |
99,81 |
--- |
--- |
99,59 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
101,65 |
101,93 |
2,77 |
2,69 |
101,79 |
2,73 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,85 |
99,31 |
--- |
--- |
99,08 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
98,93 |
99,25 |
2,74 |
2,67 |
99,09 |
2,71 |
PS1026 |
PL0000113460 |
88,33 |
88,65 |
2,80 |
2,73 |
88,49 |
2,76 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,01 |
99,43 |
--- |
--- |
99,22 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
98,51 |
98,81 |
2,78 |
2,73 |
98,66 |
2,75 |
WS0428 |
PL0000107611 |
99,81 |
100,16 |
2,78 |
2,72 |
99,99 |
2,75 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,50 |
99,07 |
--- |
--- |
98,79 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
119,75 |
120,45 |
2,78 |
2,68 |
120,10 |
2,73 |
DS1029 |
PL0000111498 |
99,19 |
99,60 |
2,86 |
2,80 |
99,40 |
2,83 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,10 |
98,74 |
--- |
--- |
98,42 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
87,09 |
87,43 |
2,91 |
2,86 |
87,26 |
2,88 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
97,93 |
98,53 |
--- |
--- |
98,23 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
0/1 |
1 |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
85 |
DS1023 |
PL0000107264 |
0/1 |
1 |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
175 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0/1 |
1 |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
600 |
DS0726 |
PL0000108866 |
0/1 |
1 |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
255 |
DS0727 |
PL0000109427 |
0/1 |
1 |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
20 |
PS0422 |
PL0000109492 |
0/1 |
1 |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
25 |
PS0424 |
PL0000111191 |
0/1 |
1 |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
100 |
PS1024 |
PL0000111720 |
0/1 |
1 |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
35 |
OK0722 |
PL0000112165 |
0/1 |
1 |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
35 |
DS1030 |
PL0000112736 |
0/1 |
1 |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
40 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
0/1 |
1 |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
90 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
0/1 |
1 |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
5 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
0/1 |
1 |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
10 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
0/1 |
1 |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
55 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/4 |
3 |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
120 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/4 |
3 |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
100 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/8 |
7 |
0,850 |
0,850 |
0,850 |
290 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
0,850 |
0,850 |
0,850 |
55 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
0,850 |
0,850 |
0,850 |
600 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/8 |
7 |
0,850 |
0,850 |
0,850 |
10 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
0,850 |
0,850 |
0,850 |
220 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
0,850 |
0,850 |
0,850 |
55 |
PS0422 |
PL0000109492 |
1/8 |
7 |
0,850 |
0,850 |
0,850 |
240 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
0,850 |
0,850 |
0,850 |
60 |
OK0722 |
PL0000112165 |
1/8 |
7 |
0,850 |
0,850 |
0,850 |
35 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/8 |
7 |
0,850 |
0,850 |
0,850 |
505 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
1/8 |
7 |
0,850 |
0,850 |
0,850 |
5 |
TOTAL |
3 825 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.