2021-10-12 |
MARKET DATA |
No 197 (4227) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
80,00 |
77,91 |
9 |
905,00 |
882,51 |
10 |
985,00 |
960,42 |
19 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1021 |
PL0000106670 |
100,17 |
100,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
100,81 |
100,81 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,40 |
99,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
104,67 |
104,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
101,65 |
101,62 |
101,520 |
101,520 |
101,520 |
101,520 |
101,520 |
10 000 |
10,33 |
1 |
OK0423 |
PL0000112900 |
97,86 |
97,75 |
97,750 |
97,750 |
97,680 |
97,680 |
97,724 |
40 000 |
39,09 |
5 |
DS1023 |
PL0000107264 |
105,01 |
104,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
102,06 |
101,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0724 |
PL0000114021 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
101,41 |
101,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
96,26 |
96,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
104,73 |
104,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
102,10 |
101,50 |
101,780 |
101,780 |
101,780 |
101,780 |
101,780 |
10 000 |
10,23 |
1 |
PS1026 |
PL0000113460 |
91,10 |
90,60 |
91,050 |
91,050 |
91,050 |
91,050 |
91,050 |
20 000 |
18,26 |
2 |
DS0727 |
PL0000109427 |
101,76 |
100,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
103,12 |
102,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
124,97 |
123,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
102,79 |
102,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
90,60 |
89,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0432 |
PL0000113783 |
91,67 |
92,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
113,12 |
133,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,20 |
112,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,16 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,10 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,23 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,25 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,98 |
100,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,10 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,99 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,87 |
99,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,00 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
80 000 |
77,91 |
9 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0422 |
PL0000109492 |
100,77 |
100,94 |
0,78 |
0,46 |
100,86 |
0,61 |
OK0722 |
PL0000112165 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
104,62 |
104,80 |
0,81 |
0,62 |
104,71 |
0,72 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,10 |
100,38 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
101,63 |
101,82 |
1,21 |
1,06 |
101,73 |
1,13 |
OK0423 |
PL0000112900 |
97,75 |
97,99 |
1,50 |
1,34 |
97,87 |
1,42 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1023 |
PL0000107264 |
105,00 |
105,19 |
1,48 |
1,39 |
105,10 |
1,43 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,96 |
100,38 |
--- |
--- |
100,17 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
102,03 |
102,29 |
1,67 |
1,57 |
102,16 |
1,62 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS1024 |
PL0000111720 |
101,39 |
101,68 |
1,77 |
1,68 |
101,54 |
1,72 |
PS0425 |
PL0000112728 |
96,24 |
96,54 |
1,86 |
1,77 |
96,39 |
1,81 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS0725 |
PL0000108197 |
104,69 |
104,98 |
1,95 |
1,87 |
104,84 |
1,91 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS0726 |
PL0000108866 |
102,07 |
102,37 |
2,04 |
1,97 |
102,22 |
2,01 |
PS1026 |
PL0000113460 |
91,00 |
91,32 |
2,16 |
2,08 |
91,16 |
2,12 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,94 |
100,46 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
101,73 |
102,03 |
2,18 |
2,12 |
101,88 |
2,15 |
WS0428 |
PL0000107611 |
103,09 |
103,52 |
2,23 |
2,16 |
103,31 |
2,20 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,84 |
100,45 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
124,13 |
125,02 |
2,23 |
2,12 |
124,58 |
2,17 |
DS1029 |
PL0000111498 |
102,76 |
103,17 |
2,37 |
2,31 |
102,97 |
2,34 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,73 |
100,33 |
--- |
--- |
100,03 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
90,56 |
91,01 |
2,43 |
2,37 |
90,79 |
2,39 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0422 |
PL0000109492 |
100,70 |
100,90 |
0,91 |
0,54 |
100,80 |
0,72 |
OK0722 |
PL0000112165 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
104,48 |
104,68 |
0,95 |
0,75 |
104,58 |
0,85 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,08 |
100,39 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
101,45 |
101,65 |
1,35 |
1,19 |
101,55 |
1,27 |
OK0423 |
PL0000112900 |
97,67 |
97,89 |
1,55 |
1,40 |
97,78 |
1,48 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1023 |
PL0000107264 |
104,66 |
104,86 |
1,65 |
1,55 |
104,76 |
1,60 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,01 |
100,37 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
101,64 |
101,95 |
1,83 |
1,70 |
101,80 |
1,76 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,09 |
100,53 |
--- |
--- |
100,31 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
100,91 |
101,22 |
1,94 |
1,83 |
101,07 |
1,88 |
PS0425 |
PL0000112728 |
95,79 |
96,11 |
2,00 |
1,90 |
95,95 |
1,95 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,04 |
100,47 |
--- |
--- |
100,26 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
104,03 |
104,38 |
2,13 |
2,03 |
104,21 |
2,08 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,79 |
100,27 |
--- |
--- |
100,03 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
101,32 |
101,68 |
2,20 |
2,12 |
101,50 |
2,16 |
PS1026 |
PL0000113460 |
90,42 |
90,73 |
2,29 |
2,22 |
90,58 |
2,25 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,87 |
100,34 |
--- |
--- |
100,11 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
100,83 |
101,15 |
2,34 |
2,28 |
100,99 |
2,31 |
WS0428 |
PL0000107611 |
102,24 |
102,69 |
2,37 |
2,30 |
102,47 |
2,33 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,80 |
100,42 |
--- |
--- |
100,11 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
122,88 |
123,90 |
2,39 |
2,26 |
123,39 |
2,32 |
DS1029 |
PL0000111498 |
101,73 |
102,20 |
2,51 |
2,44 |
101,97 |
2,47 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,68 |
100,25 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
89,52 |
90,00 |
2,56 |
2,50 |
89,76 |
2,53 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,72 |
100,33 |
--- |
--- |
100,03 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1030 |
PL0000112736 |
0/1 |
1 |
0,070 |
0,070 |
0,070 |
145 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
0/1 |
1 |
0,070 |
0,070 |
0,070 |
10 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/2 |
1 |
0,070 |
0,070 |
0,070 |
80 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/2 |
1 |
0,070 |
0,070 |
0,070 |
155 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
80 |
PS0123 |
PL0000110151 |
1/8 |
7 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
40 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
10 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/8 |
7 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
375 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
1/8 |
7 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
10 |
TOTAL |
905 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.