2021-10-11 |
MARKET DATA |
No 196 (4226) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
75,00 |
74,99 |
8 |
1 045,00 |
1 081,32 |
8 |
1 120,00 |
1 156,31 |
16 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1021 |
PL0000106670 |
100,17 |
100,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
100,87 |
100,93 |
100,860 |
100,860 |
100,860 |
100,860 |
100,860 |
10 000 |
10,19 |
1 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,51 |
99,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
104,72 |
104,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
101,83 |
101,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
98,00 |
97,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
105,29 |
105,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
102,49 |
102,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0724 |
PL0000114021 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
102,09 |
101,65 |
101,800 |
101,800 |
101,800 |
101,800 |
101,800 |
10 000 |
10,40 |
1 |
PS0425 |
PL0000112728 |
96,88 |
96,49 |
96,660 |
96,660 |
96,660 |
96,660 |
96,660 |
20 000 |
19,40 |
2 |
DS0725 |
PL0000108197 |
105,25 |
104,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
102,73 |
102,30 |
102,660 |
102,660 |
102,660 |
102,660 |
102,660 |
10 000 |
10,32 |
1 |
PS1026 |
PL0000113460 |
91,52 |
91,25 |
91,480 |
91,480 |
91,480 |
91,480 |
91,480 |
10 000 |
9,17 |
1 |
DS0727 |
PL0000109427 |
102,40 |
101,95 |
102,000 |
102,000 |
102,000 |
102,000 |
102,000 |
10 000 |
10,25 |
1 |
WS0428 |
PL0000107611 |
103,85 |
103,37 |
103,650 |
103,650 |
103,650 |
103,650 |
103,650 |
5 000 |
5,25 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
124,86 |
124,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
103,38 |
103,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
91,20 |
90,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0432 |
PL0000113783 |
93,52 |
93,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
115,95 |
135,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,25 |
112,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,19 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,45 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,25 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,25 |
100,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,02 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,10 |
100,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,00 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,95 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,00 |
100,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
75 000 |
74,99 |
8 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0422 |
PL0000109492 |
100,84 |
101,03 |
0,66 |
0,31 |
100,94 |
0,47 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,49 |
99,72 |
0,66 |
0,36 |
99,61 |
0,50 |
WS0922 |
PL0000102646 |
104,68 |
104,88 |
0,76 |
0,56 |
104,78 |
0,66 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS0123 |
PL0000110151 |
101,79 |
101,99 |
1,09 |
0,93 |
101,89 |
1,01 |
OK0423 |
PL0000112900 |
97,96 |
98,20 |
1,35 |
1,19 |
98,08 |
1,27 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1023 |
PL0000107264 |
105,24 |
105,44 |
1,37 |
1,27 |
105,34 |
1,32 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS0424 |
PL0000111191 |
102,44 |
102,76 |
1,51 |
1,38 |
102,60 |
1,44 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS1024 |
PL0000111720 |
101,94 |
102,25 |
1,59 |
1,48 |
102,10 |
1,53 |
PS0425 |
PL0000112728 |
96,81 |
97,13 |
1,69 |
1,59 |
96,97 |
1,64 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS0725 |
PL0000108197 |
105,18 |
105,49 |
1,82 |
1,73 |
105,34 |
1,77 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS0726 |
PL0000108866 |
102,68 |
102,96 |
1,91 |
1,85 |
102,82 |
1,88 |
PS1026 |
PL0000113460 |
91,47 |
91,78 |
2,05 |
1,98 |
91,63 |
2,01 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,94 |
100,58 |
--- |
--- |
100,26 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
102,33 |
102,65 |
2,07 |
2,01 |
102,49 |
2,04 |
WS0428 |
PL0000107611 |
103,76 |
104,20 |
2,12 |
2,05 |
103,98 |
2,09 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WS0429 |
PL0000105391 |
124,63 |
125,37 |
2,17 |
2,07 |
125,00 |
2,12 |
DS1029 |
PL0000111498 |
103,33 |
103,80 |
2,29 |
2,23 |
103,57 |
2,26 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1030 |
PL0000112736 |
91,06 |
91,55 |
2,36 |
2,30 |
91,31 |
2,33 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0422 |
PL0000109492 |
100,80 |
100,96 |
0,73 |
0,44 |
100,88 |
0,58 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,43 |
99,57 |
0,73 |
0,55 |
99,50 |
0,64 |
WS0922 |
PL0000102646 |
104,66 |
104,82 |
0,78 |
0,62 |
104,74 |
0,70 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,11 |
100,38 |
--- |
--- |
100,25 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
101,64 |
101,84 |
1,20 |
1,05 |
101,74 |
1,13 |
OK0423 |
PL0000112900 |
97,84 |
98,01 |
1,44 |
1,32 |
97,93 |
1,38 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,69 |
114,73 |
--- |
--- |
112,21 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
105,06 |
105,20 |
1,46 |
1,39 |
105,13 |
1,42 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,00 |
100,36 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
102,13 |
102,37 |
1,63 |
1,53 |
102,25 |
1,58 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,15 |
100,45 |
--- |
--- |
100,30 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
101,44 |
101,70 |
1,76 |
1,67 |
101,57 |
1,71 |
PS0425 |
PL0000112728 |
96,32 |
96,60 |
1,83 |
1,75 |
96,46 |
1,79 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,19 |
100,63 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
104,81 |
105,03 |
1,92 |
1,86 |
104,92 |
1,89 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,93 |
100,39 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
102,23 |
102,49 |
2,00 |
1,95 |
102,36 |
1,98 |
PS1026 |
PL0000113460 |
91,12 |
91,41 |
2,13 |
2,06 |
91,27 |
2,09 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,03 |
100,41 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
101,86 |
102,10 |
2,15 |
2,11 |
101,98 |
2,13 |
WS0428 |
PL0000107611 |
103,31 |
103,68 |
2,20 |
2,14 |
103,50 |
2,17 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,94 |
100,44 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
124,27 |
124,86 |
2,21 |
2,14 |
124,57 |
2,17 |
DS1029 |
PL0000111498 |
102,93 |
103,31 |
2,34 |
2,29 |
103,12 |
2,32 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,81 |
100,26 |
--- |
--- |
100,04 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
90,69 |
91,07 |
2,41 |
2,36 |
90,88 |
2,38 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,93 |
100,29 |
--- |
--- |
100,11 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0726 |
PL0000108866 |
0/1 |
1 |
0,070 |
0,070 |
0,070 |
65 |
DS0727 |
PL0000109427 |
0/1 |
1 |
0,070 |
0,070 |
0,070 |
210 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/2 |
1 |
0,070 |
0,070 |
0,070 |
155 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
390 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
210 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/8 |
7 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
15 |
TOTAL |
1 045 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.