2021-10-07 |
MARKET DATA |
No 194 (4224) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
265,00 |
272,07 |
26 |
495,00 |
469,48 |
5 |
760,00 |
741,56 |
31 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1021 |
PL0000106670 |
100,19 |
100,20 |
100,200 |
100,200 |
100,200 |
100,200 |
100,200 |
30 000 |
31,72 |
2 |
PS0422 |
PL0000109492 |
100,94 |
100,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,63 |
99,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
104,87 |
104,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
102,02 |
101,95 |
102,060 |
102,060 |
102,060 |
102,060 |
102,060 |
25 000 |
25,96 |
1 |
OK0423 |
PL0000112900 |
98,26 |
98,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
105,61 |
105,29 |
105,420 |
105,420 |
105,420 |
105,420 |
105,420 |
5 000 |
5,46 |
1 |
PS0424 |
PL0000111191 |
102,87 |
102,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0724 |
PL0000114021 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
102,40 |
102,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
97,44 |
97,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
105,91 |
105,64 |
105,640 |
105,640 |
105,640 |
105,640 |
105,640 |
20 000 |
21,27 |
2 |
DS0726 |
PL0000108866 |
103,40 |
103,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1026 |
PL0000113460 |
92,10 |
91,90 |
91,910 |
91,910 |
91,900 |
91,900 |
91,903 |
35 000 |
32,25 |
4 |
DS0727 |
PL0000109427 |
103,20 |
102,80 |
102,820 |
103,040 |
102,800 |
102,980 |
102,884 |
95 000 |
98,25 |
10 |
WS0428 |
PL0000107611 |
104,62 |
104,34 |
104,400 |
104,400 |
104,400 |
104,400 |
104,400 |
10 000 |
10,57 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
125,70 |
125,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
104,20 |
103,82 |
104,010 |
104,040 |
104,010 |
104,040 |
104,031 |
35 000 |
37,34 |
4 |
DS1030 |
PL0000112736 |
91,85 |
91,44 |
91,450 |
91,450 |
91,450 |
91,450 |
91,450 |
10 000 |
9,27 |
1 |
DS0432 |
PL0000113783 |
94,87 |
93,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
117,07 |
136,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
111,98 |
112,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,20 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,10 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,29 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,30 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,32 |
100,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,13 |
100,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,98 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,95 |
100,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,00 |
100,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
265 000 |
272,07 |
26 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0422 |
PL0000109492 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OK0722 |
PL0000112165 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS0123 |
PL0000110151 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OK0423 |
PL0000112900 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1023 |
PL0000107264 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS0424 |
PL0000111191 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS1024 |
PL0000111720 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS0425 |
PL0000112728 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS0725 |
PL0000108197 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS0726 |
PL0000108866 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS1026 |
PL0000113460 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS0727 |
PL0000109427 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WS0429 |
PL0000105391 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1030 |
PL0000112736 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0422 |
PL0000109492 |
100,90 |
101,04 |
0,56 |
0,31 |
100,97 |
0,43 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,53 |
99,73 |
0,60 |
0,34 |
99,63 |
0,47 |
WS0922 |
PL0000102646 |
104,84 |
104,96 |
0,63 |
0,51 |
104,90 |
0,57 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,12 |
100,37 |
--- |
--- |
100,25 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
101,88 |
102,08 |
1,02 |
0,87 |
101,98 |
0,95 |
OK0423 |
PL0000112900 |
98,05 |
98,25 |
1,29 |
1,16 |
98,15 |
1,22 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1023 |
PL0000107264 |
105,38 |
105,56 |
1,31 |
1,22 |
105,47 |
1,26 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,04 |
100,43 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
102,66 |
102,96 |
1,42 |
1,30 |
102,81 |
1,36 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,25 |
100,61 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
102,15 |
102,43 |
1,52 |
1,43 |
102,29 |
1,47 |
PS0425 |
PL0000112728 |
97,12 |
97,40 |
1,59 |
1,51 |
97,26 |
1,55 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,27 |
100,68 |
--- |
--- |
100,48 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
105,70 |
105,99 |
1,68 |
1,60 |
105,85 |
1,64 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,08 |
100,45 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
103,19 |
103,49 |
1,80 |
1,73 |
103,34 |
1,76 |
PS1026 |
PL0000113460 |
91,89 |
92,18 |
1,95 |
1,89 |
92,04 |
1,92 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,07 |
100,38 |
--- |
--- |
100,23 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
102,97 |
103,25 |
1,95 |
1,90 |
103,11 |
1,93 |
WS0428 |
PL0000107611 |
104,46 |
104,85 |
2,01 |
1,95 |
104,66 |
1,98 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,94 |
100,43 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
125,37 |
125,99 |
2,08 |
2,00 |
125,68 |
2,04 |
DS1029 |
PL0000111498 |
103,99 |
104,37 |
2,20 |
2,15 |
104,18 |
2,18 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,91 |
100,34 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
91,66 |
92,03 |
2,28 |
2,23 |
91,85 |
2,26 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,96 |
100,33 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0428 |
PL0000107611 |
0/1 |
1 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
25 |
DS1030 |
PL0000112736 |
1/4 |
3 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
25 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/8 |
7 |
0,150 |
0,150 |
0,150 |
115 |
DS1030 |
PL0000112736 |
1/8 |
7 |
0,150 |
0,150 |
0,150 |
330 |
TOTAL |
495 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.