2021-10-04 |
MARKET DATA |
No 191 (4221) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
70,00 |
73,36 |
6 |
375,00 |
389,44 |
5 |
445,00 |
462,80 |
11 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1021 |
PL0000106670 |
100,30 |
100,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
101,21 |
101,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
100,00 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
105,37 |
105,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
102,59 |
102,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
98,79 |
98,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
106,33 |
106,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
103,69 |
103,50 |
103,690 |
103,690 |
103,670 |
103,670 |
103,677 |
70 000 |
73,36 |
6 |
OK0724 |
PL0000114021 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
103,35 |
103,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
98,59 |
98,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
107,24 |
106,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
104,64 |
104,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1026 |
PL0000113460 |
93,26 |
93,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
104,57 |
104,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
105,97 |
105,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
127,11 |
127,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
105,46 |
105,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
92,92 |
92,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0432 |
PL0000113783 |
95,30 |
95,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,25 |
112,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,25 |
100,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,32 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,35 |
100,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,42 |
100,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,32 |
100,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,21 |
100,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,15 |
100,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,00 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,05 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
70 000 |
73,36 |
6 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0422 |
PL0000109492 |
101,15 |
101,30 |
0,16 |
-0,11 |
101,23 |
0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,91 |
100,07 |
0,11 |
-0,09 |
99,99 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
105,29 |
105,48 |
0,25 |
0,06 |
105,39 |
0,15 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,14 |
100,44 |
--- |
--- |
100,29 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
102,53 |
102,73 |
0,55 |
0,40 |
102,63 |
0,47 |
OK0423 |
PL0000112900 |
98,75 |
98,99 |
0,81 |
0,66 |
98,87 |
0,74 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1023 |
PL0000107264 |
106,29 |
106,50 |
0,89 |
0,79 |
106,40 |
0,84 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,19 |
100,62 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
103,63 |
103,96 |
1,05 |
0,92 |
103,80 |
0,98 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,25 |
100,71 |
--- |
--- |
100,48 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
103,32 |
103,64 |
1,14 |
1,03 |
103,48 |
1,08 |
PS0425 |
PL0000112728 |
98,56 |
98,88 |
1,17 |
1,07 |
98,72 |
1,12 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,31 |
100,85 |
--- |
--- |
100,58 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
107,15 |
107,48 |
1,31 |
1,22 |
107,32 |
1,26 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,20 |
100,79 |
--- |
--- |
100,50 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
104,58 |
104,89 |
1,50 |
1,44 |
104,74 |
1,47 |
PS1026 |
PL0000113460 |
93,20 |
93,52 |
1,66 |
1,59 |
93,36 |
1,63 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,08 |
100,52 |
--- |
--- |
100,30 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
104,48 |
104,79 |
1,68 |
1,63 |
104,64 |
1,65 |
WS0428 |
PL0000107611 |
105,86 |
106,30 |
1,79 |
1,72 |
106,08 |
1,76 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,03 |
100,66 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1029 |
PL0000111498 |
105,32 |
105,75 |
2,03 |
1,97 |
105,54 |
2,00 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,76 |
100,50 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
92,75 |
93,18 |
2,14 |
2,08 |
92,97 |
2,11 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,82 |
100,46 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0422 |
PL0000109492 |
101,19 |
101,32 |
0,09 |
-0,14 |
101,26 |
-0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,95 |
100,04 |
0,06 |
-0,05 |
100,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
105,32 |
105,45 |
0,22 |
0,09 |
105,39 |
0,15 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,22 |
100,35 |
--- |
--- |
100,29 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
102,35 |
102,49 |
0,68 |
0,58 |
102,42 |
0,63 |
OK0423 |
PL0000112900 |
98,53 |
98,71 |
0,96 |
0,84 |
98,62 |
0,90 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,09 |
112,81 |
--- |
--- |
112,45 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
105,97 |
106,15 |
1,04 |
0,96 |
106,06 |
1,00 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,29 |
100,55 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
103,34 |
103,56 |
1,16 |
1,08 |
103,45 |
1,12 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,32 |
100,65 |
--- |
--- |
100,49 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
103,03 |
103,30 |
1,23 |
1,14 |
103,17 |
1,18 |
PS0425 |
PL0000112728 |
98,20 |
98,49 |
1,27 |
1,19 |
98,35 |
1,23 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,38 |
100,78 |
--- |
--- |
100,58 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
106,80 |
107,00 |
1,40 |
1,35 |
106,90 |
1,37 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,26 |
100,68 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
104,21 |
104,46 |
1,58 |
1,53 |
104,34 |
1,55 |
PS1026 |
PL0000113460 |
92,96 |
93,17 |
1,72 |
1,67 |
93,07 |
1,69 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,16 |
100,43 |
--- |
--- |
100,30 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
104,17 |
104,43 |
1,74 |
1,69 |
104,30 |
1,71 |
WS0428 |
PL0000107611 |
105,61 |
105,98 |
1,83 |
1,77 |
105,80 |
1,80 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,07 |
100,47 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
126,73 |
127,35 |
1,91 |
1,83 |
127,04 |
1,87 |
DS1029 |
PL0000111498 |
105,03 |
105,39 |
2,06 |
2,02 |
105,21 |
2,04 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,93 |
100,36 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
92,57 |
92,94 |
2,16 |
2,11 |
92,76 |
2,14 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,99 |
100,36 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0422 |
PL0000109492 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
90 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
65 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
115 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
20 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
85 |
TOTAL |
375 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.