2021-09-13 |
MARKET DATA |
No 176 (4206) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
15,00 |
14,16 |
2 |
2 425,00 |
2 557,97 |
27 |
2 440,00 |
2 572,13 |
29 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1021 |
PL0000106670 |
100,64 |
100,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
101,38 |
101,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
100,03 |
100,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
105,84 |
105,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
102,92 |
103,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,24 |
99,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
107,30 |
107,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
104,56 |
104,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0724 |
PL0000114021 |
97,62 |
97,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
104,11 |
104,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,23 |
99,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
108,30 |
108,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
105,62 |
105,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1026 |
PL0000113460 |
94,18 |
94,18 |
94,180 |
94,180 |
94,170 |
94,170 |
94,173 |
15 000 |
14,16 |
2 |
DS0727 |
PL0000109427 |
105,80 |
105,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
107,60 |
107,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
129,07 |
129,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
107,56 |
107,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
94,85 |
94,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0432 |
PL0000113783 |
97,50 |
97,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
123,02 |
142,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,36 |
112,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,21 |
100,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,28 |
100,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,29 |
100,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,22 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,23 |
100,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,21 |
100,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,95 |
100,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,85 |
100,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,80 |
99,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
15 000 |
14,16 |
2 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0422 |
PL0000109492 |
101,37 |
101,48 |
0,00 |
-0,18 |
101,43 |
-0,10 |
OK0722 |
PL0000112165 |
100,01 |
100,08 |
-0,01 |
-0,09 |
100,05 |
-0,06 |
WS0922 |
PL0000102646 |
105,81 |
105,91 |
0,06 |
-0,03 |
105,86 |
0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,18 |
100,30 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
102,89 |
103,03 |
0,37 |
0,27 |
102,96 |
0,32 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,16 |
99,32 |
0,53 |
0,43 |
99,24 |
0,48 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,25 |
112,92 |
--- |
--- |
112,59 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
107,28 |
107,45 |
0,52 |
0,44 |
107,37 |
0,48 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,24 |
100,47 |
--- |
--- |
100,36 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
104,50 |
104,73 |
0,75 |
0,66 |
104,62 |
0,70 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,24 |
100,46 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
104,07 |
104,35 |
0,92 |
0,83 |
104,21 |
0,87 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,19 |
99,46 |
0,98 |
0,90 |
99,33 |
0,94 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,18 |
100,61 |
--- |
--- |
100,40 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
108,22 |
108,47 |
1,06 |
1,00 |
108,35 |
1,03 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,18 |
100,60 |
--- |
--- |
100,39 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
105,49 |
105,77 |
1,32 |
1,27 |
105,63 |
1,30 |
PS1026 |
PL0000113460 |
94,01 |
94,26 |
1,47 |
1,42 |
94,14 |
1,45 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,09 |
100,35 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
105,65 |
105,95 |
1,48 |
1,43 |
105,80 |
1,46 |
WS0428 |
PL0000107611 |
107,42 |
107,80 |
1,56 |
1,50 |
107,61 |
1,53 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,90 |
100,35 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
128,88 |
129,52 |
1,67 |
1,60 |
129,20 |
1,63 |
DS1029 |
PL0000111498 |
107,40 |
107,75 |
1,76 |
1,72 |
107,58 |
1,74 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,78 |
100,20 |
--- |
--- |
99,99 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
94,68 |
95,05 |
1,89 |
1,84 |
94,87 |
1,87 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,70 |
100,05 |
--- |
--- |
99,88 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0422 |
PL0000109492 |
101,37 |
101,48 |
0,00 |
-0,18 |
101,43 |
-0,10 |
OK0722 |
PL0000112165 |
100,01 |
100,08 |
-0,01 |
-0,09 |
100,05 |
-0,06 |
WS0922 |
PL0000102646 |
105,82 |
105,91 |
0,05 |
-0,03 |
105,87 |
0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,19 |
100,30 |
--- |
--- |
100,25 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
102,89 |
103,03 |
0,37 |
0,27 |
102,96 |
0,32 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,19 |
99,32 |
0,51 |
0,43 |
99,26 |
0,46 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,26 |
112,92 |
--- |
--- |
112,59 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
107,27 |
107,44 |
0,53 |
0,45 |
107,36 |
0,48 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,24 |
100,46 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
104,47 |
104,72 |
0,76 |
0,67 |
104,60 |
0,71 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,24 |
100,46 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
104,05 |
104,32 |
0,92 |
0,84 |
104,19 |
0,88 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,21 |
99,43 |
0,97 |
0,91 |
99,32 |
0,94 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,18 |
100,60 |
--- |
--- |
100,39 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
108,26 |
108,49 |
1,05 |
0,99 |
108,38 |
1,02 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,18 |
100,58 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
105,55 |
105,84 |
1,31 |
1,25 |
105,70 |
1,28 |
PS1026 |
PL0000113460 |
94,13 |
94,28 |
1,45 |
1,42 |
94,21 |
1,43 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,11 |
100,35 |
--- |
--- |
100,23 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
105,71 |
106,01 |
1,47 |
1,42 |
105,86 |
1,45 |
WS0428 |
PL0000107611 |
107,54 |
107,86 |
1,54 |
1,49 |
107,70 |
1,51 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,88 |
100,35 |
--- |
--- |
100,12 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
128,92 |
129,53 |
1,67 |
1,59 |
129,23 |
1,63 |
DS1029 |
PL0000111498 |
107,41 |
107,79 |
1,76 |
1,71 |
107,60 |
1,74 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,74 |
100,20 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
94,76 |
95,12 |
1,88 |
1,84 |
94,94 |
1,86 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,66 |
100,04 |
--- |
--- |
99,85 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1023 |
PL0000107264 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
10 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
105 |
PS0123 |
PL0000110151 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
30 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
10 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
105 |
DS1021 |
PL0000106670 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
60 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
280 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
600 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
85 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
175 |
PS0422 |
PL0000109492 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
60 |
PS0123 |
PL0000110151 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
405 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
490 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
10 |
TOTAL |
2 425 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.