2021-08-24 |
MARKET DATA |
No 162 (4192) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
145,00 |
151,01 |
11 |
1 305,00 |
1 368,36 |
11 |
1 450,00 |
1 519,37 |
22 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1021 |
PL0000106670 |
100,96 |
101,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
101,50 |
101,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
100,00 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
106,14 |
106,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
103,13 |
103,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,34 |
99,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
107,75 |
107,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
105,21 |
105,23 |
105,210 |
105,210 |
105,210 |
105,210 |
105,210 |
20 000 |
21,21 |
1 |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,11 |
105,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,20 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
109,20 |
109,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
106,75 |
106,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1026 |
PL0000113460 |
95,18 |
95,16 |
95,160 |
95,160 |
95,160 |
95,160 |
95,160 |
15 000 |
14,31 |
1 |
DS0727 |
PL0000109427 |
107,23 |
107,25 |
107,180 |
107,180 |
107,150 |
107,150 |
107,169 |
40 000 |
42,96 |
3 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,43 |
109,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
131,55 |
131,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
109,95 |
109,92 |
109,950 |
109,950 |
109,950 |
109,950 |
109,950 |
20 000 |
22,45 |
2 |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,25 |
97,26 |
97,310 |
97,310 |
97,310 |
97,310 |
97,310 |
10 000 |
9,84 |
1 |
DS0432 |
PL0000113783 |
100,06 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
129,89 |
149,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,41 |
112,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,27 |
100,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,47 |
100,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,47 |
100,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,65 |
100,69 |
100,650 |
100,650 |
100,650 |
100,650 |
100,650 |
10 000 |
10,07 |
1 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,68 |
100,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,54 |
100,58 |
100,540 |
100,540 |
100,530 |
100,530 |
100,537 |
30 000 |
30,18 |
2 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,65 |
100,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,40 |
100,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,11 |
100,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
145 000 |
151,01 |
11 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0422 |
PL0000109492 |
101,48 |
101,58 |
0,02 |
-0,13 |
101,53 |
-0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,98 |
100,05 |
0,02 |
-0,05 |
100,02 |
-0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
106,11 |
106,21 |
0,07 |
-0,02 |
106,16 |
0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,24 |
100,34 |
--- |
--- |
100,29 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
103,11 |
103,24 |
0,30 |
0,21 |
103,18 |
0,25 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,31 |
99,40 |
0,42 |
0,36 |
99,36 |
0,39 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,29 |
112,93 |
--- |
--- |
112,61 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
107,72 |
107,87 |
0,41 |
0,34 |
107,80 |
0,37 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,41 |
100,63 |
--- |
--- |
100,52 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
105,15 |
105,34 |
0,55 |
0,48 |
105,25 |
0,51 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,41 |
100,64 |
--- |
--- |
100,53 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,05 |
105,24 |
0,63 |
0,57 |
105,15 |
0,60 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,13 |
100,31 |
0,71 |
0,66 |
100,22 |
0,69 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,55 |
100,86 |
--- |
--- |
100,71 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
109,11 |
109,30 |
0,87 |
0,82 |
109,21 |
0,85 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,64 |
100,95 |
--- |
--- |
100,80 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
106,68 |
106,91 |
1,09 |
1,05 |
106,80 |
1,07 |
PS1026 |
PL0000113460 |
95,08 |
95,30 |
1,24 |
1,19 |
95,19 |
1,22 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,51 |
100,78 |
--- |
--- |
100,65 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
107,15 |
107,40 |
1,24 |
1,20 |
107,28 |
1,22 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,33 |
109,63 |
1,28 |
1,23 |
109,48 |
1,26 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,49 |
100,91 |
--- |
--- |
100,70 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
131,43 |
132,06 |
1,39 |
1,32 |
131,75 |
1,36 |
DS1029 |
PL0000111498 |
109,78 |
110,05 |
1,47 |
1,44 |
109,92 |
1,45 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,37 |
100,81 |
--- |
--- |
100,59 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,11 |
97,38 |
1,59 |
1,56 |
97,25 |
1,57 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,06 |
100,43 |
--- |
--- |
100,25 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0422 |
PL0000109492 |
101,49 |
101,58 |
0,00 |
-0,13 |
101,54 |
-0,07 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,99 |
100,05 |
0,01 |
-0,05 |
100,02 |
-0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
106,12 |
106,21 |
0,06 |
-0,02 |
106,17 |
0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,24 |
100,34 |
--- |
--- |
100,29 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
103,11 |
103,24 |
0,30 |
0,21 |
103,18 |
0,25 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,31 |
99,40 |
0,42 |
0,36 |
99,36 |
0,39 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,29 |
112,93 |
--- |
--- |
112,61 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
107,73 |
107,87 |
0,41 |
0,34 |
107,80 |
0,37 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,43 |
100,58 |
--- |
--- |
100,51 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
105,14 |
105,28 |
0,55 |
0,50 |
105,21 |
0,52 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,39 |
100,57 |
--- |
--- |
100,48 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,05 |
105,22 |
0,63 |
0,58 |
105,14 |
0,60 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,11 |
100,29 |
0,72 |
0,67 |
100,20 |
0,69 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,52 |
100,74 |
--- |
--- |
100,63 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
109,09 |
109,26 |
0,88 |
0,83 |
109,18 |
0,85 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,53 |
100,86 |
--- |
--- |
100,70 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
106,60 |
106,85 |
1,11 |
1,06 |
106,73 |
1,08 |
PS1026 |
PL0000113460 |
95,02 |
95,22 |
1,25 |
1,21 |
95,12 |
1,23 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,45 |
100,63 |
--- |
--- |
100,54 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
107,06 |
107,29 |
1,25 |
1,21 |
107,18 |
1,23 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,31 |
109,56 |
1,28 |
1,24 |
109,44 |
1,26 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,43 |
100,77 |
--- |
--- |
100,60 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
131,34 |
131,96 |
1,41 |
1,33 |
131,65 |
1,37 |
DS1029 |
PL0000111498 |
109,72 |
110,00 |
1,48 |
1,44 |
109,86 |
1,46 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,26 |
100,64 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,03 |
97,31 |
1,60 |
1,57 |
97,17 |
1,58 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,92 |
100,27 |
--- |
--- |
100,10 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0726 |
PL0000108866 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
550 |
DS1021 |
PL0000106670 |
1/2 |
1 |
0,080 |
0,080 |
0,080 |
20 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/2 |
1 |
0,080 |
0,080 |
0,080 |
10 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
0,080 |
0,025 |
160 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
0,080 |
0,006 |
335 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
1/2 |
1 |
0,080 |
0,080 |
0,080 |
10 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
160 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
1/2 |
1 |
0,080 |
0,080 |
0,080 |
60 |
TOTAL |
1 305 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.