2021-08-18 |
MARKET DATA |
No 158 (4188) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
25,00 |
27,87 |
1 |
1 245,00 |
1 314,25 |
15 |
1 270,00 |
1 342,12 |
16 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1021 |
PL0000106670 |
101,06 |
101,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
101,55 |
101,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
100,01 |
100,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
106,26 |
106,27 |
106,260 |
106,260 |
106,260 |
106,260 |
106,260 |
25 000 |
27,87 |
1 |
PS0123 |
PL0000110151 |
103,18 |
103,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,37 |
99,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
107,85 |
107,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
105,25 |
105,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,10 |
105,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,17 |
100,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
109,26 |
109,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
106,90 |
106,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1026 |
PL0000113460 |
95,29 |
95,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
107,33 |
107,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,55 |
109,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
131,75 |
132,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,06 |
110,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,40 |
97,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0432 |
PL0000113783 |
100,33 |
100,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
129,90 |
149,86 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,44 |
112,86 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,25 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,42 |
100,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,38 |
100,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,40 |
100,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,36 |
100,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,26 |
100,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,17 |
100,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,00 |
100,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,81 |
100,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
25 000 |
27,87 |
1 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0422 |
PL0000109492 |
101,54 |
101,62 |
-0,02 |
-0,13 |
101,58 |
-0,07 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,99 |
100,07 |
0,01 |
-0,08 |
100,03 |
-0,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
106,22 |
106,31 |
0,06 |
-0,02 |
106,27 |
0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,23 |
100,32 |
--- |
--- |
100,28 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
103,16 |
103,27 |
0,29 |
0,21 |
103,22 |
0,25 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,35 |
99,44 |
0,39 |
0,33 |
99,40 |
0,36 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,36 |
112,94 |
--- |
--- |
112,65 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
107,82 |
107,93 |
0,39 |
0,34 |
107,88 |
0,37 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,38 |
100,53 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
105,18 |
105,36 |
0,55 |
0,48 |
105,27 |
0,51 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,35 |
100,53 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,03 |
105,22 |
0,65 |
0,59 |
105,13 |
0,62 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,09 |
100,25 |
0,72 |
0,68 |
100,17 |
0,70 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,31 |
100,61 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
109,17 |
109,33 |
0,86 |
0,83 |
109,25 |
0,85 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,33 |
100,58 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
106,74 |
106,97 |
1,09 |
1,04 |
106,86 |
1,06 |
PS1026 |
PL0000113460 |
95,16 |
95,35 |
1,22 |
1,18 |
95,26 |
1,20 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,22 |
100,40 |
--- |
--- |
100,31 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
107,20 |
107,42 |
1,23 |
1,20 |
107,31 |
1,21 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,36 |
109,60 |
1,28 |
1,24 |
109,48 |
1,26 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,11 |
100,37 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
131,58 |
132,18 |
1,38 |
1,31 |
131,88 |
1,35 |
DS1029 |
PL0000111498 |
109,93 |
110,19 |
1,45 |
1,42 |
110,06 |
1,44 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,97 |
100,23 |
--- |
--- |
100,10 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,17 |
97,43 |
1,58 |
1,55 |
97,30 |
1,57 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,72 |
100,07 |
--- |
--- |
99,90 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0422 |
PL0000109492 |
101,53 |
101,61 |
0,00 |
-0,12 |
101,57 |
-0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,99 |
100,07 |
0,01 |
-0,08 |
100,03 |
-0,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
106,22 |
106,29 |
0,06 |
0,00 |
106,26 |
0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,22 |
100,33 |
--- |
--- |
100,28 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
103,15 |
103,25 |
0,29 |
0,23 |
103,20 |
0,26 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,34 |
99,45 |
0,40 |
0,33 |
99,40 |
0,36 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,34 |
112,95 |
--- |
--- |
112,65 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
107,82 |
107,94 |
0,39 |
0,34 |
107,88 |
0,37 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,38 |
100,55 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
105,21 |
105,36 |
0,54 |
0,48 |
105,29 |
0,51 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,34 |
100,53 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,06 |
105,25 |
0,64 |
0,58 |
105,16 |
0,61 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,10 |
100,26 |
0,72 |
0,68 |
100,18 |
0,70 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,34 |
100,66 |
--- |
--- |
100,50 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
109,21 |
109,39 |
0,86 |
0,81 |
109,30 |
0,83 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,31 |
100,61 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
106,82 |
107,03 |
1,07 |
1,03 |
106,93 |
1,05 |
PS1026 |
PL0000113460 |
95,19 |
95,39 |
1,21 |
1,17 |
95,29 |
1,19 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,22 |
100,40 |
--- |
--- |
100,31 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
107,26 |
107,50 |
1,22 |
1,18 |
107,38 |
1,20 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,47 |
109,73 |
1,26 |
1,22 |
109,60 |
1,24 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,12 |
100,43 |
--- |
--- |
100,28 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
131,69 |
132,32 |
1,37 |
1,30 |
132,01 |
1,33 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,00 |
110,25 |
1,44 |
1,41 |
110,13 |
1,43 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,95 |
100,28 |
--- |
--- |
100,12 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,28 |
97,55 |
1,57 |
1,54 |
97,42 |
1,55 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,76 |
100,11 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0123 |
PL0000110151 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
35 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
50 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
200 |
DS1030 |
PL0000112736 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
90 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
390 |
PS0123 |
PL0000110151 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
50 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
140 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
15 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
200 |
DS1030 |
PL0000112736 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
45 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
15 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
10 |
TOTAL |
1 245 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.