2021-08-03 |
MARKET DATA |
No 147 (4177) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
50,00 |
53,41 |
5 |
2 250,00 |
2 403,74 |
30 |
2 300,00 |
2 457,15 |
35 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1021 |
PL0000106670 |
101,30 |
101,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
101,64 |
101,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
100,01 |
100,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
106,48 |
106,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
103,32 |
103,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,42 |
99,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
108,03 |
108,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
105,36 |
105,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,14 |
105,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,25 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
109,55 |
109,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,14 |
107,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1026 |
PL0000113460 |
95,55 |
95,59 |
95,490 |
95,490 |
95,480 |
95,480 |
95,485 |
40 000 |
38,27 |
4 |
DS0727 |
PL0000109427 |
107,70 |
107,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,95 |
109,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
132,16 |
132,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,45 |
110,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,50 |
97,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0432 |
PL0000113783 |
100,77 |
100,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,70 |
150,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,90 |
112,90 |
112,900 |
112,900 |
112,900 |
112,900 |
112,900 |
10 000 |
15,14 |
1 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,26 |
100,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,30 |
100,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,31 |
100,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,29 |
100,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,17 |
100,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,15 |
100,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,95 |
100,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,83 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,60 |
99,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
50 000 |
53,41 |
5 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0422 |
PL0000109492 |
101,62 |
101,73 |
0,00 |
-0,15 |
101,68 |
-0,08 |
OK0722 |
PL0000112165 |
100,00 |
100,08 |
0,00 |
-0,08 |
100,04 |
-0,04 |
WS0922 |
PL0000102646 |
106,45 |
106,55 |
0,06 |
-0,02 |
106,50 |
0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,19 |
100,32 |
--- |
--- |
100,26 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
103,28 |
103,40 |
0,27 |
0,19 |
103,34 |
0,23 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,35 |
99,50 |
0,38 |
0,29 |
99,43 |
0,33 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,82 |
113,15 |
--- |
--- |
112,99 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
107,99 |
108,15 |
0,38 |
0,31 |
108,07 |
0,35 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,28 |
100,51 |
--- |
--- |
100,40 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
105,32 |
105,52 |
0,52 |
0,45 |
105,42 |
0,49 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,28 |
100,51 |
--- |
--- |
100,40 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,11 |
105,31 |
0,64 |
0,58 |
105,21 |
0,61 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,22 |
100,42 |
0,69 |
0,63 |
100,32 |
0,66 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,16 |
100,56 |
--- |
--- |
100,36 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
109,47 |
109,64 |
0,82 |
0,77 |
109,56 |
0,79 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,09 |
100,46 |
--- |
--- |
100,28 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,10 |
107,33 |
1,03 |
0,98 |
107,22 |
1,00 |
PS1026 |
PL0000113460 |
95,51 |
95,70 |
1,14 |
1,10 |
95,61 |
1,12 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,10 |
100,30 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
107,65 |
107,88 |
1,17 |
1,13 |
107,77 |
1,15 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,82 |
100,20 |
--- |
--- |
100,01 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
132,11 |
132,68 |
1,34 |
1,28 |
132,40 |
1,31 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,73 |
100,15 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,53 |
99,99 |
--- |
--- |
99,76 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0422 |
PL0000109492 |
101,62 |
101,72 |
0,00 |
-0,13 |
101,67 |
-0,07 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,99 |
100,08 |
0,01 |
-0,08 |
100,04 |
-0,04 |
WS0922 |
PL0000102646 |
106,45 |
106,53 |
0,06 |
-0,01 |
106,49 |
0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,22 |
100,32 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
103,30 |
103,38 |
0,25 |
0,20 |
103,34 |
0,23 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,39 |
99,51 |
0,36 |
0,29 |
99,45 |
0,32 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,71 |
113,10 |
--- |
--- |
112,91 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
108,01 |
108,13 |
0,37 |
0,32 |
108,07 |
0,35 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,27 |
100,52 |
--- |
--- |
100,40 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
105,33 |
105,50 |
0,52 |
0,46 |
105,42 |
0,49 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,27 |
100,52 |
--- |
--- |
100,40 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,11 |
105,29 |
0,64 |
0,59 |
105,20 |
0,61 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,21 |
100,36 |
0,69 |
0,65 |
100,29 |
0,67 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,22 |
100,56 |
--- |
--- |
100,39 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
109,50 |
109,63 |
0,81 |
0,78 |
109,57 |
0,79 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,12 |
100,46 |
--- |
--- |
100,29 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,09 |
107,28 |
1,03 |
0,99 |
107,19 |
1,01 |
PS1026 |
PL0000113460 |
95,50 |
95,68 |
1,14 |
1,11 |
95,59 |
1,12 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,10 |
100,30 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
107,64 |
107,85 |
1,17 |
1,13 |
107,75 |
1,15 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,86 |
110,07 |
1,21 |
1,18 |
109,97 |
1,20 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,88 |
100,21 |
--- |
--- |
100,05 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
132,07 |
132,66 |
1,35 |
1,28 |
132,37 |
1,31 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,34 |
110,60 |
1,41 |
1,38 |
110,47 |
1,39 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,74 |
100,16 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,42 |
97,66 |
1,55 |
1,52 |
97,54 |
1,54 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,54 |
99,99 |
--- |
--- |
99,77 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0428 |
PL0000107611 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
45 |
DS0727 |
PL0000109427 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
10 |
PS0425 |
PL0000112728 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
20 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
10 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
150 |
DS1021 |
PL0000106670 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
20 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
300 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
410 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
420 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
70 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
65 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
150 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
200 |
DS1030 |
PL0000112736 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
135 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
55 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
10 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
120 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
60 |
TOTAL |
2 250 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.