2021-06-04 |
MARKET DATA |
No 105 (4135) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
55,00 |
58,88 |
6 |
0,00 |
0,00 |
0 |
55,00 |
58,88 |
6 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,23 |
100,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,20 |
102,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
101,96 |
101,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,86 |
99,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
107,19 |
107,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
103,49 |
103,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,37 |
99,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
108,46 |
108,52 |
108,530 |
108,530 |
108,530 |
108,530 |
108,530 |
10 000 |
11,10 |
1 |
PS0424 |
PL0000111191 |
105,50 |
105,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,27 |
105,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,46 |
99,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
109,16 |
109,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
106,20 |
106,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1026 |
PL0000113460 |
94,50 |
94,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
106,33 |
106,35 |
106,220 |
106,270 |
106,220 |
106,270 |
106,245 |
20 000 |
21,68 |
2 |
WS0428 |
PL0000107611 |
108,17 |
108,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
130,56 |
130,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
108,31 |
108,32 |
108,320 |
108,330 |
108,320 |
108,330 |
108,327 |
15 000 |
16,50 |
2 |
DS1030 |
PL0000112736 |
95,10 |
95,07 |
95,100 |
95,100 |
95,100 |
95,100 |
95,100 |
10 000 |
9,59 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
116,34 |
155,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,50 |
114,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,26 |
100,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,44 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,35 |
100,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,22 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,10 |
100,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,17 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,59 |
100,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,39 |
99,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,06 |
99,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
55 000 |
58,88 |
6 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,18 |
102,31 |
0,02 |
-0,30 |
102,25 |
-0,15 |
PS0422 |
PL0000109492 |
101,90 |
102,01 |
0,09 |
-0,03 |
101,96 |
0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,85 |
99,97 |
0,13 |
0,03 |
99,91 |
0,08 |
WS0922 |
PL0000102646 |
107,15 |
107,28 |
0,21 |
0,11 |
107,22 |
0,16 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,20 |
100,34 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
103,45 |
103,56 |
0,38 |
0,31 |
103,51 |
0,34 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,32 |
99,46 |
0,36 |
0,29 |
99,39 |
0,33 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,43 |
114,12 |
--- |
--- |
113,78 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
108,40 |
108,57 |
0,44 |
0,38 |
108,49 |
0,41 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,40 |
100,61 |
--- |
--- |
100,51 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
105,44 |
105,64 |
0,59 |
0,52 |
105,54 |
0,55 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,32 |
100,59 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,16 |
105,36 |
0,70 |
0,64 |
105,26 |
0,67 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,40 |
99,59 |
0,91 |
0,86 |
99,50 |
0,88 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,19 |
100,68 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
109,05 |
109,25 |
1,00 |
0,95 |
109,15 |
0,98 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,01 |
100,39 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
106,03 |
106,27 |
1,28 |
1,23 |
106,15 |
1,25 |
PS1026 |
PL0000113460 |
94,35 |
94,59 |
1,34 |
1,30 |
94,47 |
1,32 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,95 |
100,39 |
--- |
--- |
100,17 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
106,15 |
106,41 |
1,44 |
1,40 |
106,28 |
1,42 |
WS0428 |
PL0000107611 |
108,01 |
108,29 |
1,51 |
1,47 |
108,15 |
1,49 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,56 |
100,08 |
--- |
--- |
99,82 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
130,38 |
130,90 |
1,61 |
1,55 |
130,64 |
1,58 |
DS1029 |
PL0000111498 |
108,10 |
108,42 |
1,70 |
1,66 |
108,26 |
1,68 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,35 |
99,87 |
--- |
--- |
99,61 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
94,88 |
95,17 |
1,85 |
1,81 |
95,03 |
1,83 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
98,96 |
99,46 |
--- |
--- |
99,21 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,18 |
102,31 |
0,02 |
-0,30 |
102,25 |
-0,15 |
PS0422 |
PL0000109492 |
101,94 |
102,01 |
0,04 |
-0,03 |
101,98 |
0,00 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,85 |
99,97 |
0,13 |
0,03 |
99,91 |
0,08 |
WS0922 |
PL0000102646 |
107,16 |
107,28 |
0,20 |
0,11 |
107,22 |
0,16 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,23 |
100,36 |
--- |
--- |
100,30 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
103,43 |
103,56 |
0,39 |
0,31 |
103,50 |
0,35 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,31 |
99,46 |
0,37 |
0,29 |
99,39 |
0,33 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,45 |
114,10 |
--- |
--- |
113,78 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
108,41 |
108,57 |
0,44 |
0,38 |
108,49 |
0,41 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,40 |
100,61 |
--- |
--- |
100,51 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
105,45 |
105,65 |
0,59 |
0,52 |
105,55 |
0,55 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,32 |
100,60 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,22 |
105,37 |
0,68 |
0,64 |
105,30 |
0,66 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,43 |
99,59 |
0,90 |
0,86 |
99,51 |
0,88 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,18 |
100,64 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
109,12 |
109,27 |
0,98 |
0,95 |
109,20 |
0,97 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,06 |
100,40 |
--- |
--- |
100,23 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
106,14 |
106,32 |
1,26 |
1,22 |
106,23 |
1,24 |
PS1026 |
PL0000113460 |
94,45 |
94,59 |
1,32 |
1,30 |
94,52 |
1,31 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,06 |
100,39 |
--- |
--- |
100,23 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
106,29 |
106,47 |
1,42 |
1,39 |
106,38 |
1,41 |
WS0428 |
PL0000107611 |
108,12 |
108,36 |
1,50 |
1,46 |
108,24 |
1,48 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,57 |
100,07 |
--- |
--- |
99,82 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
130,47 |
130,96 |
1,60 |
1,54 |
130,72 |
1,57 |
DS1029 |
PL0000111498 |
108,24 |
108,50 |
1,69 |
1,65 |
108,37 |
1,67 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,36 |
99,87 |
--- |
--- |
99,62 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
95,02 |
95,26 |
1,83 |
1,80 |
95,14 |
1,82 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
98,96 |
99,45 |
--- |
--- |
99,21 |
--- |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.