2021-05-27 |
MARKET DATA |
No 100 (4130) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
447,50 |
470,21 |
37 |
995,00 |
987,65 |
18 |
1 442,50 |
1 457,85 |
55 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,31 |
100,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,37 |
102,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
101,96 |
101,95 |
101,950 |
101,950 |
101,950 |
101,950 |
101,950 |
10 000 |
10,22 |
1 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,86 |
99,89 |
99,900 |
99,900 |
99,900 |
99,900 |
99,900 |
30 000 |
29,97 |
3 |
WS0922 |
PL0000102646 |
107,40 |
107,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
103,60 |
103,55 |
103,600 |
103,600 |
103,550 |
103,570 |
103,566 |
135 000 |
140,98 |
8 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,58 |
99,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
108,70 |
108,62 |
108,700 |
108,700 |
108,650 |
108,650 |
108,678 |
82 500 |
91,63 |
7 |
PS0424 |
PL0000111191 |
105,71 |
105,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,41 |
105,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,45 |
99,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
109,15 |
109,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
106,11 |
106,00 |
106,070 |
106,070 |
106,070 |
106,070 |
106,070 |
10 000 |
10,82 |
1 |
PS1026 |
PL0000113460 |
94,32 |
94,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
106,15 |
106,00 |
106,080 |
106,100 |
106,080 |
106,100 |
106,090 |
30 000 |
32,46 |
3 |
WS0428 |
PL0000107611 |
108,10 |
107,96 |
108,210 |
108,270 |
108,210 |
108,270 |
108,243 |
75 000 |
81,39 |
7 |
WS0429 |
PL0000105391 |
130,07 |
130,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
107,62 |
107,50 |
107,720 |
107,720 |
107,720 |
107,720 |
107,720 |
10 000 |
10,94 |
1 |
DS1030 |
PL0000112736 |
94,38 |
94,33 |
94,270 |
94,350 |
94,270 |
94,350 |
94,336 |
65 000 |
61,80 |
6 |
WS0437 |
PL0000104857 |
115,21 |
154,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,70 |
114,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,23 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,47 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,55 |
100,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,36 |
100,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,17 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,25 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,00 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,70 |
99,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,30 |
99,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
447 500 |
470,21 |
37 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,31 |
102,43 |
0,01 |
-0,27 |
102,37 |
-0,13 |
PS0422 |
PL0000109492 |
101,91 |
102,02 |
0,13 |
0,01 |
101,97 |
0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,81 |
99,95 |
0,17 |
0,04 |
99,88 |
0,10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,16 |
100,44 |
--- |
--- |
100,30 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OK0423 |
PL0000112900 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1023 |
PL0000107264 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS0424 |
PL0000111191 |
105,54 |
105,78 |
0,57 |
0,49 |
105,66 |
0,53 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,33 |
100,79 |
--- |
--- |
100,56 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS0425 |
PL0000112728 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,25 |
100,88 |
--- |
--- |
100,57 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS0726 |
PL0000108866 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS1026 |
PL0000113460 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS0727 |
PL0000109427 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WS0429 |
PL0000105391 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1030 |
PL0000112736 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,26 |
102,42 |
0,13 |
-0,24 |
102,34 |
-0,06 |
PS0422 |
PL0000109492 |
101,91 |
102,00 |
0,13 |
0,03 |
101,96 |
0,07 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,82 |
99,94 |
0,16 |
0,05 |
99,88 |
0,10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
107,29 |
107,41 |
0,19 |
0,11 |
107,35 |
0,15 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,21 |
100,43 |
--- |
--- |
100,32 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
103,53 |
103,66 |
0,36 |
0,28 |
103,60 |
0,31 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,46 |
99,60 |
0,29 |
0,21 |
99,53 |
0,25 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,47 |
114,11 |
--- |
--- |
113,79 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
108,57 |
108,71 |
0,41 |
0,35 |
108,64 |
0,38 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,41 |
100,63 |
--- |
--- |
100,52 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
105,50 |
105,72 |
0,58 |
0,51 |
105,61 |
0,54 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,46 |
100,69 |
--- |
--- |
100,58 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,23 |
105,44 |
0,69 |
0,63 |
105,34 |
0,66 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,34 |
99,51 |
0,92 |
0,88 |
99,43 |
0,90 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,30 |
100,71 |
--- |
--- |
100,51 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
109,07 |
109,22 |
1,01 |
0,97 |
109,15 |
0,99 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,03 |
100,47 |
--- |
--- |
100,25 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
106,01 |
106,21 |
1,29 |
1,25 |
106,11 |
1,27 |
PS1026 |
PL0000113460 |
94,23 |
94,47 |
1,36 |
1,32 |
94,35 |
1,34 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,05 |
100,46 |
--- |
--- |
100,26 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
106,02 |
106,26 |
1,47 |
1,43 |
106,14 |
1,45 |
WS0428 |
PL0000107611 |
107,96 |
108,20 |
1,52 |
1,49 |
108,08 |
1,51 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,81 |
100,22 |
--- |
--- |
100,02 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
129,93 |
130,54 |
1,67 |
1,60 |
130,24 |
1,64 |
DS1029 |
PL0000111498 |
107,45 |
107,75 |
1,79 |
1,75 |
107,60 |
1,77 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,55 |
100,02 |
--- |
--- |
99,79 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
94,20 |
94,53 |
1,93 |
1,89 |
94,37 |
1,91 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,02 |
99,48 |
--- |
--- |
99,25 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
40 |
OK0722 |
PL0000112165 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
195 |
PS0425 |
PL0000112728 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
5 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
25 |
DS1021 |
PL0000106670 |
1/4 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
10 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/4 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
15 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/4 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
40 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/4 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
20 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/4 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
5 |
OK0722 |
PL0000112165 |
1/4 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
20 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/4 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
115 |
DS1030 |
PL0000112736 |
1/4 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
1/4 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
30 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
1/4 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
35 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
1/4 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
40 |
TOTAL |
995 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.