2021-05-24 |
MARKET DATA |
No 97 (4127) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
380,00 |
386,10 |
23 |
1 165,00 |
1 247,87 |
13 |
1 545,00 |
1 633,97 |
36 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,77 |
100,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,40 |
102,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
101,98 |
102,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,92 |
99,90 |
99,900 |
99,930 |
99,900 |
99,920 |
99,918 |
300 000 |
299,75 |
16 |
WS0922 |
PL0000102646 |
107,49 |
107,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
103,80 |
103,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,75 |
99,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
108,89 |
108,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
105,96 |
105,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,59 |
105,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,91 |
99,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
109,54 |
109,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
106,64 |
106,60 |
106,640 |
106,640 |
106,640 |
106,640 |
106,640 |
25 000 |
27,18 |
1 |
PS1026 |
PL0000113460 |
94,80 |
94,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
106,59 |
106,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
108,53 |
108,40 |
108,500 |
108,510 |
108,500 |
108,510 |
108,508 |
50 000 |
54,37 |
5 |
WS0429 |
PL0000105391 |
130,78 |
131,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
108,40 |
108,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
95,15 |
94,97 |
95,210 |
95,210 |
95,210 |
95,210 |
95,210 |
5 000 |
4,80 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
116,35 |
155,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,75 |
113,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,30 |
100,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,50 |
100,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,50 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,38 |
100,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,20 |
100,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,11 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,86 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,45 |
99,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
98,96 |
99,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
380 000 |
386,10 |
23 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,38 |
102,50 |
0,03 |
-0,24 |
102,44 |
-0,10 |
PS0422 |
PL0000109492 |
101,93 |
102,03 |
0,14 |
0,03 |
101,98 |
0,08 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,78 |
99,91 |
0,19 |
0,08 |
99,85 |
0,13 |
WS0922 |
PL0000102646 |
107,42 |
107,54 |
0,15 |
0,07 |
107,48 |
0,11 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,25 |
100,46 |
--- |
--- |
100,36 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
103,75 |
103,89 |
0,24 |
0,16 |
103,82 |
0,20 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,69 |
99,83 |
0,16 |
0,09 |
99,76 |
0,13 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,66 |
114,32 |
--- |
--- |
113,99 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
108,81 |
108,95 |
0,33 |
0,28 |
108,88 |
0,31 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,43 |
100,67 |
--- |
--- |
100,55 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
105,83 |
106,00 |
0,48 |
0,42 |
105,92 |
0,45 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,43 |
100,66 |
--- |
--- |
100,55 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,45 |
105,64 |
0,63 |
0,58 |
105,55 |
0,60 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,78 |
99,95 |
0,81 |
0,76 |
99,87 |
0,78 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,34 |
100,78 |
--- |
--- |
100,56 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
109,38 |
109,56 |
0,94 |
0,90 |
109,47 |
0,92 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,11 |
100,57 |
--- |
--- |
100,34 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
106,38 |
106,63 |
1,22 |
1,17 |
106,51 |
1,19 |
PS1026 |
PL0000113460 |
94,59 |
94,83 |
1,29 |
1,24 |
94,71 |
1,27 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,05 |
100,49 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
106,27 |
106,55 |
1,43 |
1,38 |
106,41 |
1,41 |
WS0428 |
PL0000107611 |
108,17 |
108,44 |
1,50 |
1,46 |
108,31 |
1,48 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,83 |
100,33 |
--- |
--- |
100,08 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
130,48 |
131,07 |
1,62 |
1,55 |
130,78 |
1,58 |
DS1029 |
PL0000111498 |
108,03 |
108,34 |
1,72 |
1,68 |
108,19 |
1,70 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,35 |
99,86 |
--- |
--- |
99,61 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
94,68 |
95,01 |
1,87 |
1,83 |
94,85 |
1,85 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
98,88 |
99,38 |
--- |
--- |
99,13 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,38 |
102,51 |
0,03 |
-0,26 |
102,45 |
-0,12 |
PS0422 |
PL0000109492 |
101,96 |
102,07 |
0,11 |
-0,01 |
102,02 |
0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,89 |
99,97 |
0,09 |
0,03 |
99,93 |
0,06 |
WS0922 |
PL0000102646 |
107,47 |
107,58 |
0,12 |
0,04 |
107,53 |
0,08 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,27 |
100,45 |
--- |
--- |
100,36 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
103,78 |
103,89 |
0,23 |
0,16 |
103,84 |
0,19 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,72 |
99,86 |
0,15 |
0,07 |
99,79 |
0,11 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,60 |
114,27 |
--- |
--- |
113,94 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
108,88 |
109,01 |
0,31 |
0,25 |
108,95 |
0,28 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,45 |
100,67 |
--- |
--- |
100,56 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
105,93 |
106,09 |
0,45 |
0,39 |
106,01 |
0,42 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,45 |
100,66 |
--- |
--- |
100,56 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,56 |
105,73 |
0,60 |
0,55 |
105,65 |
0,57 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,88 |
100,04 |
0,78 |
0,74 |
99,96 |
0,76 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,32 |
100,75 |
--- |
--- |
100,54 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
109,48 |
109,67 |
0,92 |
0,87 |
109,58 |
0,89 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,13 |
100,57 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
106,52 |
106,75 |
1,19 |
1,15 |
106,64 |
1,17 |
PS1026 |
PL0000113460 |
94,70 |
94,94 |
1,27 |
1,22 |
94,82 |
1,24 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,05 |
100,45 |
--- |
--- |
100,25 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
106,46 |
106,74 |
1,40 |
1,35 |
106,60 |
1,37 |
WS0428 |
PL0000107611 |
108,43 |
108,67 |
1,46 |
1,42 |
108,55 |
1,44 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,82 |
100,33 |
--- |
--- |
100,08 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
130,68 |
131,25 |
1,59 |
1,53 |
130,97 |
1,56 |
DS1029 |
PL0000111498 |
108,28 |
108,56 |
1,68 |
1,65 |
108,42 |
1,67 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,37 |
99,87 |
--- |
--- |
99,62 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
95,00 |
95,26 |
1,83 |
1,80 |
95,13 |
1,82 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
98,92 |
99,44 |
--- |
--- |
99,18 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0425 |
PL0000112728 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
70 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
100 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
275 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
280 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
150 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
50 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
20 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
200 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
20 |
TOTAL |
1 165 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.