2021-05-07 |
MARKET DATA |
No 86 (4116) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
575,00 |
570,52 |
28 |
310,00 |
342,94 |
5 |
885,00 |
913,46 |
33 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,00 |
100,030 |
100,030 |
100,000 |
100,000 |
100,001 |
210 000 |
210,00 |
3 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,36 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,64 |
102,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,15 |
102,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,95 |
100,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
107,85 |
107,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,09 |
104,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,83 |
99,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,49 |
109,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,41 |
106,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,15 |
106,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,64 |
100,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,64 |
110,62 |
110,620 |
110,620 |
110,580 |
110,580 |
110,610 |
40 000 |
45,28 |
3 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,09 |
108,03 |
108,060 |
108,060 |
108,060 |
108,060 |
108,060 |
5 000 |
5,50 |
1 |
PS1026 |
PL0000113460 |
95,98 |
95,94 |
95,900 |
95,950 |
95,900 |
95,950 |
95,942 |
60 000 |
57,65 |
6 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,22 |
108,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,94 |
109,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
132,90 |
133,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
109,81 |
109,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
96,52 |
96,24 |
96,250 |
96,350 |
96,230 |
96,230 |
96,281 |
260 000 |
252,09 |
15 |
WS0437 |
PL0000104857 |
119,25 |
158,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
115,26 |
115,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,54 |
100,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,61 |
100,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,76 |
100,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,95 |
101,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,95 |
101,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,91 |
101,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,71 |
101,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,47 |
100,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
575 000 |
570,52 |
28 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,62 |
102,72 |
0,02 |
-0,18 |
102,67 |
-0,08 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,13 |
102,24 |
0,02 |
-0,09 |
102,19 |
-0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,94 |
100,05 |
0,05 |
-0,04 |
100,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
107,83 |
107,95 |
0,03 |
-0,05 |
107,89 |
-0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,50 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,06 |
104,19 |
0,12 |
0,05 |
104,13 |
0,08 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,80 |
99,93 |
0,10 |
0,04 |
99,87 |
0,07 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
115,16 |
115,82 |
--- |
--- |
115,49 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,44 |
109,59 |
0,15 |
0,09 |
109,52 |
0,12 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,50 |
100,73 |
--- |
--- |
100,62 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,34 |
106,52 |
0,34 |
0,28 |
106,43 |
0,31 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,57 |
100,79 |
--- |
--- |
100,68 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,07 |
106,27 |
0,47 |
0,42 |
106,17 |
0,45 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,54 |
100,71 |
0,61 |
0,57 |
100,63 |
0,59 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,70 |
101,04 |
--- |
--- |
100,87 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,50 |
110,70 |
0,71 |
0,66 |
110,60 |
0,68 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,87 |
101,12 |
--- |
--- |
101,00 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,89 |
108,10 |
0,94 |
0,90 |
108,00 |
0,92 |
PS1026 |
PL0000113460 |
95,79 |
96,00 |
1,05 |
1,01 |
95,90 |
1,03 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,84 |
101,15 |
--- |
--- |
101,00 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
107,95 |
108,25 |
1,16 |
1,12 |
108,10 |
1,14 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,62 |
109,93 |
1,29 |
1,25 |
109,78 |
1,27 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,84 |
101,24 |
--- |
--- |
101,04 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
132,52 |
133,09 |
1,40 |
1,34 |
132,81 |
1,37 |
DS1029 |
PL0000111498 |
109,43 |
109,73 |
1,55 |
1,51 |
109,58 |
1,53 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,65 |
101,06 |
--- |
--- |
100,86 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
96,03 |
96,34 |
1,71 |
1,67 |
96,19 |
1,69 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,39 |
100,80 |
--- |
--- |
100,60 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,61 |
102,72 |
0,04 |
-0,18 |
102,67 |
-0,08 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,13 |
102,25 |
0,02 |
-0,10 |
102,19 |
-0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,92 |
100,05 |
0,07 |
-0,04 |
99,99 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
107,83 |
107,95 |
0,03 |
-0,05 |
107,89 |
-0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,30 |
100,50 |
--- |
--- |
100,40 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,03 |
104,17 |
0,14 |
0,06 |
104,10 |
0,10 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,78 |
99,93 |
0,11 |
0,04 |
99,86 |
0,07 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
115,22 |
115,82 |
--- |
--- |
115,52 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,42 |
109,57 |
0,16 |
0,10 |
109,50 |
0,13 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,50 |
100,73 |
--- |
--- |
100,62 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,32 |
106,51 |
0,35 |
0,28 |
106,42 |
0,31 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,57 |
100,79 |
--- |
--- |
100,68 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,03 |
106,23 |
0,49 |
0,43 |
106,13 |
0,46 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,47 |
100,67 |
0,63 |
0,58 |
100,57 |
0,60 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,70 |
101,04 |
--- |
--- |
100,87 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,49 |
110,70 |
0,71 |
0,66 |
110,60 |
0,68 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,87 |
101,11 |
--- |
--- |
100,99 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,88 |
108,11 |
0,94 |
0,90 |
108,00 |
0,92 |
PS1026 |
PL0000113460 |
95,78 |
95,98 |
1,05 |
1,01 |
95,88 |
1,03 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,87 |
101,16 |
--- |
--- |
101,02 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
107,97 |
108,28 |
1,16 |
1,11 |
108,13 |
1,13 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,61 |
109,95 |
1,30 |
1,25 |
109,78 |
1,27 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,83 |
101,25 |
--- |
--- |
101,04 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
132,58 |
133,17 |
1,39 |
1,33 |
132,88 |
1,36 |
DS1029 |
PL0000111498 |
109,53 |
109,83 |
1,54 |
1,50 |
109,68 |
1,52 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,64 |
101,06 |
--- |
--- |
100,85 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
96,19 |
96,41 |
1,69 |
1,66 |
96,30 |
1,68 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,37 |
100,78 |
--- |
--- |
100,58 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1023 |
PL0000107264 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
60 |
WS0428 |
PL0000107611 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
150 |
DS1029 |
PL0000111498 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
100 |
TOTAL |
310 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.