2021-05-06 |
MARKET DATA |
No 85 (4115) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
105,00 |
108,00 |
7 |
1 925,00 |
2 072,05 |
17 |
2 030,00 |
2 180,05 |
24 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,37 |
100,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,70 |
102,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,17 |
102,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,96 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
107,90 |
107,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,16 |
104,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,87 |
99,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,51 |
109,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,40 |
106,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,15 |
106,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,66 |
100,59 |
100,610 |
100,610 |
100,590 |
100,590 |
100,594 |
80 000 |
80,50 |
6 |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,57 |
110,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,01 |
108,02 |
108,020 |
108,020 |
108,020 |
108,020 |
108,020 |
25 000 |
27,50 |
1 |
PS1026 |
PL0000113460 |
95,86 |
95,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,09 |
108,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,75 |
109,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
132,59 |
133,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
109,55 |
109,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
96,20 |
96,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
118,56 |
158,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
115,26 |
115,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,33 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,54 |
100,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,63 |
100,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,76 |
100,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
101,01 |
101,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,99 |
101,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,99 |
101,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,75 |
101,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,53 |
100,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
105 000 |
108,00 |
7 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,64 |
102,75 |
0,01 |
-0,21 |
102,70 |
-0,11 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,15 |
102,27 |
0,01 |
-0,11 |
102,21 |
-0,05 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,94 |
100,07 |
0,05 |
-0,06 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
107,87 |
107,96 |
0,01 |
-0,05 |
107,92 |
-0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,30 |
100,49 |
--- |
--- |
100,40 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,09 |
104,23 |
0,11 |
0,03 |
104,16 |
0,07 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,81 |
99,94 |
0,10 |
0,03 |
99,88 |
0,06 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
115,17 |
115,89 |
--- |
--- |
115,53 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,46 |
109,62 |
0,14 |
0,08 |
109,54 |
0,11 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,50 |
100,74 |
--- |
--- |
100,62 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,37 |
106,54 |
0,33 |
0,28 |
106,46 |
0,30 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,59 |
100,85 |
--- |
--- |
100,72 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,12 |
106,30 |
0,46 |
0,41 |
106,21 |
0,44 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,64 |
100,84 |
0,59 |
0,53 |
100,74 |
0,56 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,71 |
101,05 |
--- |
--- |
100,88 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,55 |
110,77 |
0,70 |
0,65 |
110,66 |
0,67 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,94 |
101,26 |
--- |
--- |
101,10 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,98 |
108,23 |
0,92 |
0,88 |
108,11 |
0,90 |
PS1026 |
PL0000113460 |
95,81 |
96,03 |
1,04 |
1,00 |
95,92 |
1,02 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,90 |
101,19 |
--- |
--- |
101,05 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
107,97 |
108,31 |
1,16 |
1,11 |
108,14 |
1,13 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,58 |
109,90 |
1,30 |
1,25 |
109,74 |
1,28 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,94 |
101,34 |
--- |
--- |
101,14 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
132,54 |
133,14 |
1,40 |
1,33 |
132,84 |
1,37 |
DS1029 |
PL0000111498 |
109,33 |
109,69 |
1,56 |
1,52 |
109,51 |
1,54 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,70 |
101,12 |
--- |
--- |
100,91 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
96,05 |
96,36 |
1,70 |
1,67 |
96,21 |
1,69 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,46 |
100,89 |
--- |
--- |
100,68 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,64 |
102,74 |
0,01 |
-0,19 |
102,69 |
-0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,14 |
102,25 |
0,02 |
-0,09 |
102,20 |
-0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,94 |
100,06 |
0,05 |
-0,05 |
100,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
107,83 |
107,94 |
0,04 |
-0,03 |
107,89 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,31 |
100,50 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,08 |
104,20 |
0,11 |
0,05 |
104,14 |
0,08 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,81 |
99,93 |
0,10 |
0,04 |
99,87 |
0,07 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
115,19 |
115,87 |
--- |
--- |
115,53 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,45 |
109,60 |
0,15 |
0,09 |
109,53 |
0,12 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,50 |
100,73 |
--- |
--- |
100,62 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,37 |
106,53 |
0,33 |
0,28 |
106,45 |
0,31 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,58 |
100,81 |
--- |
--- |
100,70 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,07 |
106,27 |
0,48 |
0,42 |
106,17 |
0,45 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,58 |
100,73 |
0,60 |
0,56 |
100,66 |
0,58 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,71 |
101,04 |
--- |
--- |
100,88 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,51 |
110,71 |
0,71 |
0,66 |
110,61 |
0,68 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,88 |
101,14 |
--- |
--- |
101,01 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,95 |
108,08 |
0,93 |
0,90 |
108,02 |
0,92 |
PS1026 |
PL0000113460 |
95,82 |
95,98 |
1,04 |
1,01 |
95,90 |
1,03 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,89 |
101,17 |
--- |
--- |
101,03 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,04 |
108,24 |
1,15 |
1,12 |
108,14 |
1,13 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,68 |
109,95 |
1,29 |
1,25 |
109,82 |
1,27 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,86 |
101,27 |
--- |
--- |
101,07 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
132,54 |
133,10 |
1,40 |
1,34 |
132,82 |
1,37 |
DS1029 |
PL0000111498 |
109,49 |
109,77 |
1,54 |
1,51 |
109,63 |
1,53 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,65 |
101,07 |
--- |
--- |
100,86 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
96,12 |
96,34 |
1,70 |
1,67 |
96,23 |
1,68 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,42 |
100,83 |
--- |
--- |
100,63 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0727 |
PL0000109427 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
25 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
50 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/4 |
3 |
-0,060 |
-0,060 |
-0,060 |
200 |
DS1021 |
PL0000106670 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
45 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
85 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
70 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
400 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
260 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
150 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
350 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
130 |
DS1030 |
PL0000112736 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
140 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
20 |
TOTAL |
1 925 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.