2021-05-05 |
MARKET DATA |
No 84 (4114) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
20,00 |
19,40 |
3 |
2 070,00 |
2 160,85 |
18 |
2 090,00 |
2 180,24 |
21 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,01 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,39 |
100,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,70 |
102,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,18 |
102,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,96 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
107,90 |
107,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,14 |
104,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,84 |
99,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,53 |
109,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,46 |
106,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,24 |
106,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,75 |
100,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,69 |
110,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,12 |
108,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1026 |
PL0000113460 |
95,95 |
96,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,23 |
108,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,77 |
109,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
132,84 |
133,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
109,59 |
109,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
96,45 |
96,35 |
96,400 |
96,450 |
96,230 |
96,230 |
96,328 |
20 000 |
19,40 |
3 |
WS0437 |
PL0000104857 |
118,89 |
158,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
115,25 |
115,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,54 |
100,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,64 |
100,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,77 |
100,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
101,09 |
101,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
101,08 |
101,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
101,00 |
101,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,77 |
101,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,55 |
100,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
20 000 |
19,40 |
3 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,67 |
102,79 |
0,05 |
-0,19 |
102,73 |
-0,07 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,16 |
102,27 |
0,02 |
-0,09 |
102,22 |
-0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,95 |
100,07 |
0,04 |
-0,06 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
107,87 |
107,99 |
0,05 |
-0,03 |
107,93 |
0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,31 |
100,51 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,12 |
104,25 |
0,10 |
0,03 |
104,19 |
0,06 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,82 |
99,93 |
0,09 |
0,04 |
99,88 |
0,06 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
115,08 |
115,94 |
--- |
--- |
115,51 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,50 |
109,65 |
0,14 |
0,08 |
109,58 |
0,11 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,51 |
100,73 |
--- |
--- |
100,62 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,39 |
106,57 |
0,33 |
0,27 |
106,48 |
0,30 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,59 |
100,84 |
--- |
--- |
100,72 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,16 |
106,37 |
0,46 |
0,40 |
106,27 |
0,42 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,64 |
100,84 |
0,59 |
0,53 |
100,74 |
0,56 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,72 |
101,05 |
--- |
--- |
100,89 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,61 |
110,84 |
0,69 |
0,64 |
110,73 |
0,66 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,95 |
101,29 |
--- |
--- |
101,12 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,05 |
108,27 |
0,91 |
0,87 |
108,16 |
0,89 |
PS1026 |
PL0000113460 |
95,87 |
96,08 |
1,03 |
0,99 |
95,98 |
1,01 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,95 |
101,32 |
--- |
--- |
101,14 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,06 |
108,32 |
1,15 |
1,11 |
108,19 |
1,13 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,59 |
109,89 |
1,30 |
1,26 |
109,74 |
1,28 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,95 |
101,34 |
--- |
--- |
101,15 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
132,69 |
133,30 |
1,39 |
1,32 |
133,00 |
1,35 |
DS1029 |
PL0000111498 |
109,32 |
109,67 |
1,56 |
1,52 |
109,50 |
1,54 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,73 |
101,12 |
--- |
--- |
100,93 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
96,19 |
96,53 |
1,69 |
1,65 |
96,36 |
1,67 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,48 |
100,87 |
--- |
--- |
100,68 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,68 |
102,78 |
0,03 |
-0,17 |
102,73 |
-0,07 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,16 |
102,27 |
0,02 |
-0,09 |
102,22 |
-0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,94 |
100,07 |
0,05 |
-0,06 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
107,88 |
107,99 |
0,04 |
-0,03 |
107,94 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,51 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,12 |
104,25 |
0,10 |
0,03 |
104,19 |
0,06 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,82 |
99,94 |
0,09 |
0,03 |
99,88 |
0,06 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
115,18 |
115,86 |
--- |
--- |
115,52 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,50 |
109,65 |
0,14 |
0,08 |
109,58 |
0,11 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,51 |
100,73 |
--- |
--- |
100,62 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,43 |
106,60 |
0,32 |
0,26 |
106,52 |
0,29 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,59 |
100,84 |
--- |
--- |
100,72 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,17 |
106,37 |
0,45 |
0,40 |
106,27 |
0,42 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,66 |
100,83 |
0,58 |
0,54 |
100,75 |
0,56 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,72 |
101,05 |
--- |
--- |
100,89 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,65 |
110,82 |
0,68 |
0,64 |
110,74 |
0,66 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,96 |
101,22 |
--- |
--- |
101,09 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,05 |
108,21 |
0,91 |
0,88 |
108,13 |
0,90 |
PS1026 |
PL0000113460 |
95,91 |
96,12 |
1,02 |
0,98 |
96,02 |
1,00 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
101,03 |
101,22 |
--- |
--- |
101,13 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,08 |
108,37 |
1,15 |
1,10 |
108,23 |
1,12 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,70 |
109,99 |
1,28 |
1,24 |
109,85 |
1,26 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,95 |
101,34 |
--- |
--- |
101,15 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
132,73 |
133,34 |
1,38 |
1,31 |
133,04 |
1,35 |
DS1029 |
PL0000111498 |
109,50 |
109,84 |
1,54 |
1,50 |
109,67 |
1,52 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,73 |
101,12 |
--- |
--- |
100,93 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
96,23 |
96,51 |
1,68 |
1,65 |
96,37 |
1,67 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,48 |
100,88 |
--- |
--- |
100,68 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1030 |
PL0000112736 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
15 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
270 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
100 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
105 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
110 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
10 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
235 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
120 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
305 |
DS1030 |
PL0000112736 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
400 |
TOTAL |
2 070 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.