2020-08-31 |
MARKET DATA |
No 168 (3946) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
90,00 |
99,04 |
10 |
0,00 |
0,00 |
0 |
90,00 |
99,04 |
10 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,81 |
100,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,23 |
101,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,50 |
101,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,56 |
106,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,52 |
103,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,78 |
99,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,51 |
111,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,59 |
105,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,46 |
99,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,56 |
111,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,51 |
107,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,93 |
106,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,32 |
100,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,05 |
112,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,88 |
108,76 |
108,880 |
108,890 |
108,880 |
108,890 |
108,884 |
45 000 |
49,12 |
3 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,10 |
108,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,05 |
110,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,63 |
137,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,16 |
112,04 |
111,950 |
111,950 |
111,950 |
111,950 |
111,950 |
20 000 |
22,86 |
4 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,70 |
98,64 |
98,780 |
98,790 |
98,780 |
98,790 |
98,785 |
20 000 |
19,97 |
2 |
WS0437 |
PL0000104857 |
129,55 |
169,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,53 |
113,10 |
112,530 |
112,530 |
112,530 |
112,530 |
112,530 |
5 000 |
7,09 |
1 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,07 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,10 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,12 |
100,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,97 |
100,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,33 |
99,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,34 |
98,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,40 |
97,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
90 000 |
99,04 |
10 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
23SEP20 |
PL0000005021 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
210 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,23 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,22 |
101,39 |
0,10 |
-0,16 |
101,31 |
-0,03 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,10 |
0,10 |
-0,14 |
100,02 |
-0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,48 |
101,65 |
0,09 |
-0,10 |
101,57 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,54 |
106,71 |
0,04 |
-0,10 |
106,63 |
-0,04 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,51 |
103,64 |
0,11 |
0,03 |
103,58 |
0,07 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,76 |
99,92 |
0,13 |
0,04 |
99,84 |
0,08 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,48 |
111,64 |
0,16 |
0,08 |
111,56 |
0,12 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,31 |
100,53 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,47 |
105,65 |
0,21 |
0,14 |
105,56 |
0,17 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,32 |
113,37 |
--- |
--- |
112,85 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,41 |
111,63 |
0,35 |
0,28 |
111,52 |
0,31 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,03 |
100,25 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,24 |
107,54 |
0,49 |
0,41 |
107,39 |
0,45 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,05 |
100,28 |
--- |
--- |
100,17 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,71 |
107,01 |
0,61 |
0,53 |
106,86 |
0,57 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,04 |
100,34 |
0,74 |
0,67 |
100,19 |
0,71 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,87 |
100,11 |
--- |
--- |
99,99 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,76 |
112,05 |
0,79 |
0,73 |
111,91 |
0,76 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,24 |
99,60 |
--- |
--- |
99,42 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,50 |
108,80 |
1,01 |
0,96 |
108,65 |
0,98 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,64 |
109,09 |
1,19 |
1,12 |
108,87 |
1,15 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,47 |
110,93 |
1,30 |
1,24 |
110,70 |
1,27 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,27 |
98,75 |
--- |
--- |
98,51 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,21 |
137,98 |
1,19 |
1,11 |
137,60 |
1,15 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,67 |
112,09 |
1,38 |
1,34 |
111,88 |
1,36 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,34 |
97,81 |
--- |
--- |
97,58 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,22 |
98,66 |
1,44 |
1,39 |
98,44 |
1,42 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,23 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,22 |
101,36 |
0,10 |
-0,11 |
101,29 |
0,00 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,10 |
0,10 |
-0,14 |
100,02 |
-0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,48 |
101,60 |
0,09 |
-0,04 |
101,54 |
0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,51 |
106,71 |
0,06 |
-0,10 |
106,61 |
-0,02 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,51 |
103,64 |
0,11 |
0,03 |
103,58 |
0,07 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,76 |
99,92 |
0,13 |
0,04 |
99,84 |
0,08 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,46 |
111,63 |
0,17 |
0,09 |
111,55 |
0,13 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,31 |
100,54 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,54 |
105,66 |
0,18 |
0,13 |
105,60 |
0,16 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,32 |
113,37 |
--- |
--- |
112,85 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,52 |
111,71 |
0,31 |
0,26 |
111,62 |
0,28 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,03 |
100,24 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,45 |
107,62 |
0,43 |
0,39 |
107,54 |
0,41 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,05 |
100,27 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,90 |
107,13 |
0,56 |
0,51 |
107,02 |
0,53 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,28 |
100,47 |
0,69 |
0,65 |
100,38 |
0,67 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,88 |
100,11 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,00 |
112,21 |
0,74 |
0,70 |
112,11 |
0,72 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,25 |
99,61 |
--- |
--- |
99,43 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,84 |
109,07 |
0,95 |
0,91 |
108,96 |
0,93 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,05 |
109,26 |
1,13 |
1,10 |
109,16 |
1,11 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,97 |
111,25 |
1,24 |
1,20 |
111,11 |
1,22 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,27 |
98,78 |
--- |
--- |
98,53 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,53 |
138,28 |
1,16 |
1,08 |
137,91 |
1,12 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,13 |
112,47 |
1,33 |
1,29 |
112,30 |
1,31 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,35 |
97,90 |
--- |
--- |
97,63 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,64 |
98,91 |
1,39 |
1,36 |
98,78 |
1,38 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.