2020-08-28 |
MARKET DATA |
No 167 (3945) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
20,00 |
19,75 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0 |
20,00 |
19,75 |
2 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,81 |
100,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,25 |
101,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,51 |
101,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,56 |
106,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,53 |
103,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,80 |
99,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,52 |
111,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,50 |
105,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,63 |
99,65 |
99,630 |
99,630 |
99,630 |
99,630 |
99,630 |
10 000 |
9,96 |
1 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,50 |
111,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,29 |
107,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,76 |
106,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,15 |
100,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,84 |
111,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,68 |
108,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,91 |
108,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,79 |
110,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,88 |
137,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,14 |
111,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,70 |
98,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
129,78 |
169,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,95 |
112,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,07 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,38 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,13 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,13 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,93 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,40 |
99,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,60 |
98,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,70 |
97,65 |
97,650 |
97,650 |
97,650 |
97,650 |
97,650 |
10 000 |
9,78 |
1 |
TOTAL |
20 000 |
19,75 |
2 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
23SEP20 |
PL0000005021 |
22 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
211 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,23 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,22 |
101,39 |
0,11 |
-0,15 |
101,31 |
-0,03 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,10 |
0,10 |
-0,14 |
100,02 |
-0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,49 |
101,65 |
0,09 |
-0,09 |
101,57 |
0,00 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,54 |
106,71 |
0,05 |
-0,09 |
106,63 |
-0,03 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,52 |
103,64 |
0,11 |
0,04 |
103,58 |
0,07 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,78 |
99,91 |
0,12 |
0,05 |
99,85 |
0,08 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,50 |
111,67 |
0,15 |
0,08 |
111,59 |
0,11 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,57 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,48 |
105,64 |
0,21 |
0,14 |
105,56 |
0,17 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,45 |
113,40 |
--- |
--- |
112,93 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,39 |
111,66 |
0,35 |
0,27 |
111,53 |
0,31 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,07 |
100,29 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,24 |
107,51 |
0,49 |
0,42 |
107,38 |
0,45 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,29 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,72 |
106,98 |
0,60 |
0,54 |
106,85 |
0,57 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,06 |
100,34 |
0,74 |
0,67 |
100,20 |
0,71 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,88 |
100,12 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,75 |
112,02 |
0,79 |
0,74 |
111,89 |
0,77 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,35 |
99,64 |
--- |
--- |
99,50 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,58 |
108,86 |
0,99 |
0,95 |
108,72 |
0,97 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,78 |
109,23 |
1,17 |
1,10 |
109,01 |
1,13 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,65 |
111,09 |
1,28 |
1,22 |
110,87 |
1,25 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,53 |
98,91 |
--- |
--- |
98,72 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,64 |
138,32 |
1,15 |
1,08 |
137,98 |
1,12 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,95 |
112,39 |
1,35 |
1,30 |
112,17 |
1,33 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,64 |
98,05 |
--- |
--- |
97,85 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,56 |
98,94 |
1,40 |
1,36 |
98,75 |
1,38 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,23 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,22 |
101,39 |
0,11 |
-0,15 |
101,31 |
-0,03 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,10 |
0,10 |
-0,14 |
100,02 |
-0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,49 |
101,65 |
0,09 |
-0,09 |
101,57 |
0,00 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,55 |
106,72 |
0,04 |
-0,10 |
106,64 |
-0,03 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,52 |
103,61 |
0,11 |
0,06 |
103,57 |
0,08 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,75 |
99,87 |
0,13 |
0,07 |
99,81 |
0,10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,49 |
111,63 |
0,16 |
0,10 |
111,56 |
0,13 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,33 |
100,53 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,49 |
105,65 |
0,20 |
0,14 |
105,57 |
0,17 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,41 |
113,27 |
--- |
--- |
112,84 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,46 |
111,60 |
0,33 |
0,29 |
111,53 |
0,31 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,05 |
100,25 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,23 |
107,47 |
0,49 |
0,43 |
107,35 |
0,46 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,04 |
100,25 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,71 |
106,98 |
0,61 |
0,54 |
106,85 |
0,57 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,10 |
100,27 |
0,73 |
0,69 |
100,19 |
0,71 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,88 |
100,10 |
--- |
--- |
99,99 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,77 |
111,99 |
0,79 |
0,75 |
111,88 |
0,77 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,26 |
99,60 |
--- |
--- |
99,43 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,51 |
108,74 |
1,01 |
0,97 |
108,63 |
0,99 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,65 |
108,95 |
1,19 |
1,14 |
108,80 |
1,16 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,51 |
110,83 |
1,30 |
1,25 |
110,67 |
1,28 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,32 |
98,76 |
--- |
--- |
98,54 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,26 |
137,87 |
1,19 |
1,13 |
137,57 |
1,16 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,69 |
111,91 |
1,38 |
1,36 |
111,80 |
1,37 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,32 |
97,80 |
--- |
--- |
97,56 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,23 |
98,54 |
1,44 |
1,40 |
98,39 |
1,42 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.