2020-08-26 |
MARKET DATA |
No 165 (3943) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
25,00 |
31,00 |
3 |
65,00 |
71,05 |
3 |
90,00 |
102,05 |
6 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,84 |
100,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,28 |
101,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,53 |
101,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,70 |
106,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,54 |
103,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,73 |
99,86 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,55 |
111,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,55 |
105,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,62 |
99,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,54 |
111,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,39 |
107,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,86 |
106,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,22 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,00 |
112,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,80 |
108,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,04 |
109,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,98 |
111,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,08 |
137,92 |
137,950 |
137,990 |
137,950 |
137,990 |
137,963 |
15 000 |
20,99 |
2 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,47 |
112,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,07 |
99,00 |
99,070 |
99,070 |
99,070 |
99,070 |
99,070 |
10 000 |
10,01 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,22 |
170,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,85 |
113,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,08 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,15 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,16 |
100,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,93 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,52 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,60 |
98,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,88 |
98,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
25 000 |
31,00 |
3 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
23SEP20 |
PL0000005021 |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
215 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,23 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,26 |
101,39 |
0,08 |
-0,11 |
101,33 |
-0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,11 |
0,09 |
-0,15 |
100,02 |
-0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,51 |
101,66 |
0,08 |
-0,08 |
101,59 |
0,00 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,62 |
106,77 |
0,03 |
-0,09 |
106,70 |
-0,03 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,52 |
103,63 |
0,12 |
0,06 |
103,58 |
0,09 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,72 |
99,89 |
0,15 |
0,06 |
99,81 |
0,10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,53 |
111,69 |
0,17 |
0,10 |
111,61 |
0,13 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,57 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,50 |
105,67 |
0,21 |
0,14 |
105,59 |
0,17 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,43 |
113,46 |
--- |
--- |
112,95 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,45 |
111,69 |
0,35 |
0,28 |
111,57 |
0,31 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,06 |
100,31 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,29 |
107,58 |
0,48 |
0,41 |
107,44 |
0,44 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,08 |
100,32 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,75 |
107,04 |
0,60 |
0,53 |
106,90 |
0,57 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,10 |
100,36 |
0,73 |
0,67 |
100,23 |
0,70 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,88 |
100,14 |
--- |
--- |
100,01 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,78 |
112,05 |
0,79 |
0,74 |
111,92 |
0,76 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,34 |
99,65 |
--- |
--- |
99,50 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,68 |
108,95 |
0,98 |
0,93 |
108,82 |
0,96 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,90 |
109,31 |
1,15 |
1,09 |
109,11 |
1,12 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,84 |
111,26 |
1,25 |
1,20 |
111,05 |
1,23 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,52 |
98,86 |
--- |
--- |
98,69 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,26 |
138,04 |
1,19 |
1,11 |
137,65 |
1,15 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,22 |
112,62 |
1,32 |
1,28 |
112,42 |
1,30 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,68 |
98,17 |
--- |
--- |
97,93 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,76 |
99,13 |
1,38 |
1,34 |
98,95 |
1,36 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,23 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,27 |
101,39 |
0,07 |
-0,11 |
101,33 |
-0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,11 |
0,09 |
-0,15 |
100,02 |
-0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,51 |
101,66 |
0,08 |
-0,08 |
101,59 |
0,00 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,58 |
106,76 |
0,07 |
-0,08 |
106,67 |
-0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,52 |
103,63 |
0,12 |
0,06 |
103,58 |
0,09 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,72 |
99,88 |
0,15 |
0,06 |
99,80 |
0,11 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,53 |
111,69 |
0,17 |
0,10 |
111,61 |
0,13 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,57 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,52 |
105,70 |
0,20 |
0,13 |
105,61 |
0,17 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,51 |
113,38 |
--- |
--- |
112,95 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,51 |
111,64 |
0,33 |
0,29 |
111,58 |
0,31 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,09 |
100,29 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,32 |
107,61 |
0,48 |
0,40 |
107,47 |
0,44 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,11 |
100,33 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,80 |
107,08 |
0,59 |
0,52 |
106,94 |
0,56 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,15 |
100,44 |
0,72 |
0,65 |
100,30 |
0,68 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,89 |
100,13 |
--- |
--- |
100,01 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,95 |
112,17 |
0,76 |
0,72 |
112,06 |
0,74 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,34 |
99,65 |
--- |
--- |
99,50 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,69 |
108,98 |
0,98 |
0,93 |
108,84 |
0,95 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,97 |
109,37 |
1,14 |
1,08 |
109,17 |
1,11 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,86 |
111,27 |
1,25 |
1,20 |
111,07 |
1,23 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,52 |
98,84 |
--- |
--- |
98,68 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,81 |
138,44 |
1,14 |
1,07 |
138,13 |
1,11 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,33 |
112,64 |
1,31 |
1,28 |
112,49 |
1,29 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,69 |
98,15 |
--- |
--- |
97,92 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,91 |
99,29 |
1,36 |
1,32 |
99,10 |
1,34 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0726 |
PL0000108866 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
30 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
30 |
TOTAL |
65 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.