2020-08-24 |
MARKET DATA |
No 163 (3941) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
30,00 |
32,89 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0 |
30,00 |
32,89 |
2 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,86 |
101,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,30 |
101,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,55 |
101,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,73 |
106,70 |
106,680 |
106,680 |
106,680 |
106,680 |
106,680 |
25 000 |
27,87 |
1 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,55 |
103,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,74 |
99,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,60 |
111,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,62 |
105,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,65 |
99,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,64 |
111,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,55 |
107,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,04 |
107,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,42 |
100,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,12 |
112,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,09 |
109,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,40 |
109,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,41 |
111,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,05 |
138,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,85 |
112,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,33 |
99,30 |
99,330 |
99,330 |
99,330 |
99,330 |
99,330 |
5 000 |
5,02 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
131,25 |
171,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,85 |
113,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,08 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,12 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,14 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,93 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,52 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,64 |
98,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,75 |
97,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
30 000 |
32,89 |
2 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
23SEP20 |
PL0000005021 |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
217 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,23 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,27 |
101,41 |
0,08 |
-0,12 |
101,34 |
-0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,11 |
0,07 |
-0,15 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,52 |
101,66 |
0,08 |
-0,07 |
101,59 |
0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,65 |
106,83 |
0,03 |
-0,11 |
106,74 |
-0,04 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,53 |
103,67 |
0,12 |
0,04 |
103,60 |
0,08 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,73 |
99,91 |
0,14 |
0,05 |
99,82 |
0,09 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,58 |
111,75 |
0,16 |
0,08 |
111,67 |
0,12 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,57 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,55 |
105,73 |
0,19 |
0,12 |
105,64 |
0,16 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,45 |
113,39 |
--- |
--- |
112,92 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,48 |
111,77 |
0,35 |
0,26 |
111,63 |
0,30 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,06 |
100,30 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,41 |
107,69 |
0,46 |
0,38 |
107,55 |
0,42 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,08 |
100,32 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,93 |
107,22 |
0,56 |
0,49 |
107,08 |
0,53 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,32 |
100,62 |
0,68 |
0,61 |
100,47 |
0,65 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,88 |
100,12 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,06 |
112,33 |
0,74 |
0,69 |
112,20 |
0,71 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,33 |
99,66 |
--- |
--- |
99,50 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,03 |
109,30 |
0,92 |
0,88 |
109,17 |
0,90 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,30 |
109,74 |
1,10 |
1,03 |
109,52 |
1,06 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,30 |
111,74 |
1,20 |
1,14 |
111,52 |
1,17 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,51 |
98,92 |
--- |
--- |
98,72 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,97 |
138,58 |
1,12 |
1,06 |
138,28 |
1,09 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,75 |
113,18 |
1,27 |
1,22 |
112,97 |
1,24 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,58 |
98,06 |
--- |
--- |
97,82 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,09 |
99,50 |
1,35 |
1,30 |
99,30 |
1,32 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,23 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,27 |
101,40 |
0,08 |
-0,11 |
101,34 |
-0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,11 |
0,09 |
-0,15 |
100,02 |
-0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,51 |
101,66 |
0,09 |
-0,07 |
101,59 |
0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,63 |
106,78 |
0,05 |
-0,07 |
106,71 |
-0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,53 |
103,67 |
0,12 |
0,04 |
103,60 |
0,08 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,73 |
99,91 |
0,14 |
0,05 |
99,82 |
0,09 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,58 |
111,75 |
0,16 |
0,08 |
111,67 |
0,12 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,57 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,54 |
105,73 |
0,20 |
0,12 |
105,64 |
0,16 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,56 |
113,41 |
--- |
--- |
112,99 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,53 |
111,80 |
0,33 |
0,25 |
111,67 |
0,29 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,06 |
100,30 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,42 |
107,71 |
0,45 |
0,38 |
107,57 |
0,41 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,08 |
100,32 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,90 |
107,18 |
0,57 |
0,50 |
107,04 |
0,54 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,27 |
100,57 |
0,69 |
0,63 |
100,42 |
0,66 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,88 |
100,12 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,01 |
112,30 |
0,75 |
0,69 |
112,16 |
0,72 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,33 |
99,66 |
--- |
--- |
99,50 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,93 |
109,23 |
0,94 |
0,89 |
109,08 |
0,91 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,20 |
109,62 |
1,11 |
1,05 |
109,41 |
1,08 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,18 |
111,61 |
1,21 |
1,16 |
111,40 |
1,18 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,50 |
98,80 |
--- |
--- |
98,65 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,95 |
138,57 |
1,13 |
1,06 |
138,26 |
1,09 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,65 |
113,08 |
1,28 |
1,23 |
112,87 |
1,25 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,65 |
98,05 |
--- |
--- |
97,85 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,06 |
99,49 |
1,35 |
1,30 |
99,28 |
1,33 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.