2020-08-20 |
MARKET DATA |
No 161 (3939) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
10,00 |
9,97 |
1 |
85,00 |
87,64 |
4 |
95,00 |
97,60 |
5 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,93 |
101,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,33 |
101,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,56 |
101,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,69 |
106,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,54 |
103,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,77 |
99,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,60 |
111,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,56 |
105,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,67 |
99,67 |
99,670 |
99,670 |
99,670 |
99,670 |
99,670 |
10 000 |
9,97 |
1 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,52 |
111,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,44 |
107,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,00 |
107,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,37 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,01 |
112,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,07 |
109,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,40 |
109,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,41 |
111,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,03 |
138,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,82 |
112,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,20 |
99,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,88 |
170,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,85 |
113,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,07 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,10 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,10 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,89 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,40 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,60 |
98,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,75 |
97,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
10 000 |
9,97 |
1 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
23SEP20 |
PL0000005021 |
30 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
219 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,03 |
100,23 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,28 |
101,42 |
0,08 |
-0,12 |
101,35 |
-0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,11 |
0,07 |
-0,15 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,53 |
101,66 |
0,08 |
-0,06 |
101,60 |
0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,67 |
106,83 |
0,04 |
-0,08 |
106,75 |
-0,02 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,50 |
103,64 |
0,15 |
0,07 |
103,57 |
0,11 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,69 |
99,87 |
0,16 |
0,07 |
99,78 |
0,11 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,52 |
111,70 |
0,20 |
0,12 |
111,61 |
0,16 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,57 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,48 |
105,65 |
0,23 |
0,16 |
105,57 |
0,19 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,55 |
113,40 |
--- |
--- |
112,98 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,42 |
111,71 |
0,37 |
0,28 |
111,57 |
0,32 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,00 |
100,29 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,33 |
107,62 |
0,48 |
0,40 |
107,48 |
0,44 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,00 |
100,31 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,84 |
107,12 |
0,58 |
0,52 |
106,98 |
0,55 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,25 |
100,52 |
0,69 |
0,64 |
100,39 |
0,66 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,84 |
100,12 |
--- |
--- |
99,98 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,86 |
112,12 |
0,78 |
0,73 |
111,99 |
0,76 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,33 |
99,66 |
--- |
--- |
99,50 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,83 |
109,03 |
0,96 |
0,92 |
108,93 |
0,94 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,10 |
109,52 |
1,12 |
1,06 |
109,31 |
1,09 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,10 |
111,53 |
1,22 |
1,17 |
111,32 |
1,19 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,43 |
98,78 |
--- |
--- |
98,61 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,80 |
138,42 |
1,14 |
1,08 |
138,11 |
1,11 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,47 |
112,91 |
1,30 |
1,25 |
112,69 |
1,27 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,57 |
97,99 |
--- |
--- |
97,78 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,79 |
99,22 |
1,38 |
1,33 |
99,01 |
1,35 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,03 |
100,23 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,30 |
101,42 |
0,05 |
-0,12 |
101,36 |
-0,03 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,11 |
0,07 |
-0,15 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,53 |
101,63 |
0,08 |
-0,03 |
101,58 |
0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,66 |
106,83 |
0,05 |
-0,08 |
106,75 |
-0,02 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,53 |
103,66 |
0,13 |
0,05 |
103,60 |
0,09 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,73 |
99,89 |
0,14 |
0,06 |
99,81 |
0,10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,55 |
111,72 |
0,19 |
0,11 |
111,64 |
0,15 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,57 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,54 |
105,74 |
0,20 |
0,12 |
105,64 |
0,16 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,55 |
113,40 |
--- |
--- |
112,98 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,50 |
111,77 |
0,35 |
0,27 |
111,64 |
0,30 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,04 |
100,29 |
--- |
--- |
100,17 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,40 |
107,70 |
0,46 |
0,38 |
107,55 |
0,42 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,05 |
100,31 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,97 |
107,22 |
0,55 |
0,50 |
107,10 |
0,52 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,33 |
100,62 |
0,68 |
0,61 |
100,48 |
0,64 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,84 |
100,12 |
--- |
--- |
99,98 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,99 |
112,28 |
0,76 |
0,70 |
112,14 |
0,73 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,33 |
99,66 |
--- |
--- |
99,50 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,99 |
109,28 |
0,93 |
0,88 |
109,14 |
0,91 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,28 |
109,72 |
1,10 |
1,04 |
109,50 |
1,07 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,31 |
111,75 |
1,20 |
1,14 |
111,53 |
1,17 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,50 |
98,80 |
--- |
--- |
98,65 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,93 |
138,55 |
1,13 |
1,07 |
138,24 |
1,10 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,73 |
113,17 |
1,27 |
1,22 |
112,95 |
1,25 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,65 |
98,06 |
--- |
--- |
97,86 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,11 |
99,48 |
1,34 |
1,30 |
99,30 |
1,32 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
OK0722 |
PL0000112165 |
0/1 |
1 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
10 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/4 |
3 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
5 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/4 |
3 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
20 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
50 |
TOTAL |
85 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.