2020-08-19 |
MARKET DATA |
No 160 (3938) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
35,00 |
38,18 |
4 |
235,00 |
238,82 |
4 |
270,00 |
277,00 |
8 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,93 |
101,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,32 |
101,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,57 |
101,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,70 |
106,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,51 |
103,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,66 |
99,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,60 |
111,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,53 |
105,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,47 |
99,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,56 |
111,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,47 |
107,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,94 |
107,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,35 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,99 |
112,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,01 |
108,90 |
108,900 |
108,900 |
108,900 |
108,900 |
108,900 |
35 000 |
38,18 |
4 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,31 |
109,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,34 |
111,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,02 |
138,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,85 |
112,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,01 |
99,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
131,08 |
170,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,83 |
113,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,07 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,09 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,05 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,89 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,40 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,50 |
98,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,65 |
97,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
35 000 |
38,18 |
4 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
23SEP20 |
PL0000005021 |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
222 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,23 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,30 |
101,44 |
0,08 |
-0,13 |
101,37 |
-0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,11 |
0,07 |
-0,14 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,53 |
101,69 |
0,10 |
-0,07 |
101,61 |
0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,68 |
106,87 |
0,07 |
-0,08 |
106,78 |
-0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,49 |
103,63 |
0,16 |
0,08 |
103,56 |
0,12 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,65 |
99,83 |
0,18 |
0,09 |
99,74 |
0,14 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,52 |
111,70 |
0,22 |
0,14 |
111,61 |
0,18 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,55 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,49 |
105,67 |
0,23 |
0,16 |
105,58 |
0,19 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,67 |
113,44 |
--- |
--- |
113,06 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,48 |
111,72 |
0,36 |
0,29 |
111,60 |
0,32 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,01 |
100,33 |
--- |
--- |
100,17 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,35 |
107,65 |
0,48 |
0,40 |
107,50 |
0,44 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,01 |
100,34 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,87 |
107,13 |
0,58 |
0,52 |
107,00 |
0,55 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,23 |
100,50 |
0,70 |
0,64 |
100,37 |
0,67 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,83 |
100,11 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,88 |
112,17 |
0,78 |
0,73 |
112,03 |
0,75 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,33 |
99,66 |
--- |
--- |
99,50 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,84 |
109,13 |
0,96 |
0,91 |
108,99 |
0,93 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,17 |
109,58 |
1,12 |
1,06 |
109,38 |
1,09 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,18 |
111,60 |
1,21 |
1,16 |
111,39 |
1,19 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,42 |
98,74 |
--- |
--- |
98,58 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,93 |
138,54 |
1,13 |
1,07 |
138,24 |
1,10 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,58 |
113,02 |
1,29 |
1,24 |
112,80 |
1,26 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,50 |
97,91 |
--- |
--- |
97,71 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,88 |
99,28 |
1,37 |
1,33 |
99,08 |
1,35 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,03 |
100,23 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,30 |
101,44 |
0,08 |
-0,13 |
101,37 |
-0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,11 |
0,07 |
-0,14 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,53 |
101,67 |
0,10 |
-0,05 |
101,60 |
0,02 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,67 |
106,87 |
0,08 |
-0,08 |
106,77 |
0,00 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,49 |
103,64 |
0,16 |
0,08 |
103,57 |
0,12 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,65 |
99,83 |
0,18 |
0,09 |
99,74 |
0,14 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,57 |
111,70 |
0,20 |
0,14 |
111,64 |
0,17 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,57 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,50 |
105,67 |
0,23 |
0,16 |
105,59 |
0,19 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,62 |
113,49 |
--- |
--- |
113,06 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,50 |
111,71 |
0,35 |
0,29 |
111,61 |
0,32 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,00 |
100,30 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,34 |
107,62 |
0,48 |
0,41 |
107,48 |
0,44 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,99 |
100,32 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,81 |
107,10 |
0,59 |
0,53 |
106,96 |
0,56 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,20 |
100,47 |
0,71 |
0,65 |
100,34 |
0,68 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,83 |
100,13 |
--- |
--- |
99,98 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,89 |
112,13 |
0,78 |
0,73 |
112,01 |
0,76 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,33 |
99,67 |
--- |
--- |
99,50 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,86 |
109,12 |
0,95 |
0,91 |
108,99 |
0,93 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,12 |
109,50 |
1,12 |
1,07 |
109,31 |
1,10 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,04 |
111,44 |
1,23 |
1,18 |
111,24 |
1,21 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,42 |
98,76 |
--- |
--- |
98,59 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,79 |
138,42 |
1,15 |
1,08 |
138,11 |
1,12 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,46 |
112,82 |
1,30 |
1,26 |
112,64 |
1,28 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,57 |
98,00 |
--- |
--- |
97,79 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,73 |
99,17 |
1,38 |
1,34 |
98,95 |
1,36 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS1024 |
PL0000111720 |
0/1 |
1 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
10 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/2 |
1 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
10 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
15 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
200 |
TOTAL |
235 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.