2020-08-18 |
MARKET DATA |
No 159 (3937) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
0,00 |
0,00 |
0 |
25,00 |
26,20 |
3 |
25,00 |
26,20 |
3 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,96 |
101,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,35 |
101,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,57 |
101,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,75 |
106,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,52 |
103,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,70 |
99,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,61 |
111,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,62 |
105,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,55 |
99,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,65 |
111,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,57 |
107,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,15 |
107,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,48 |
100,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,20 |
112,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,15 |
109,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,42 |
109,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,51 |
111,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,32 |
138,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,08 |
112,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,35 |
99,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
131,60 |
171,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,85 |
113,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,08 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,13 |
100,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,10 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,89 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,52 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,53 |
98,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,55 |
97,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
23SEP20 |
PL0000005021 |
34 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
223 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,22 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,30 |
101,44 |
0,09 |
-0,12 |
101,37 |
-0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,11 |
0,07 |
-0,14 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,55 |
101,69 |
0,08 |
-0,07 |
101,62 |
0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,72 |
106,86 |
0,05 |
-0,06 |
106,79 |
0,00 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,50 |
103,64 |
0,16 |
0,08 |
103,57 |
0,12 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,68 |
99,85 |
0,17 |
0,08 |
99,77 |
0,12 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,59 |
111,76 |
0,20 |
0,12 |
111,68 |
0,16 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,56 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,57 |
105,75 |
0,20 |
0,13 |
105,66 |
0,17 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,71 |
113,46 |
--- |
--- |
113,09 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,59 |
111,84 |
0,33 |
0,26 |
111,72 |
0,29 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,07 |
100,31 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,50 |
107,79 |
0,44 |
0,36 |
107,65 |
0,40 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,06 |
100,34 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,07 |
107,32 |
0,53 |
0,48 |
107,20 |
0,50 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,43 |
100,72 |
0,66 |
0,59 |
100,58 |
0,62 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,82 |
100,09 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,11 |
112,39 |
0,74 |
0,68 |
112,25 |
0,71 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,43 |
99,66 |
--- |
--- |
99,55 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,13 |
109,41 |
0,91 |
0,86 |
109,27 |
0,89 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,38 |
109,81 |
1,09 |
1,03 |
109,60 |
1,06 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,46 |
111,88 |
1,18 |
1,13 |
111,67 |
1,15 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,42 |
98,71 |
--- |
--- |
98,57 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,23 |
138,85 |
1,10 |
1,04 |
138,54 |
1,07 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,00 |
113,38 |
1,24 |
1,20 |
113,19 |
1,22 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,47 |
97,79 |
--- |
--- |
97,63 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,28 |
99,65 |
1,33 |
1,29 |
99,47 |
1,30 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,23 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,30 |
101,44 |
0,09 |
-0,12 |
101,37 |
-0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,11 |
0,07 |
-0,14 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,54 |
101,66 |
0,09 |
-0,04 |
101,60 |
0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,68 |
106,88 |
0,09 |
-0,07 |
106,78 |
0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,49 |
103,63 |
0,17 |
0,09 |
103,56 |
0,13 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,64 |
99,82 |
0,19 |
0,09 |
99,73 |
0,14 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,53 |
111,71 |
0,22 |
0,14 |
111,62 |
0,18 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,55 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,49 |
105,66 |
0,23 |
0,17 |
105,58 |
0,20 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,70 |
113,46 |
--- |
--- |
113,08 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,54 |
111,70 |
0,34 |
0,30 |
111,62 |
0,32 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,01 |
100,33 |
--- |
--- |
100,17 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,33 |
107,60 |
0,48 |
0,41 |
107,47 |
0,45 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,01 |
100,34 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,78 |
107,08 |
0,60 |
0,53 |
106,93 |
0,57 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,16 |
100,43 |
0,71 |
0,66 |
100,30 |
0,68 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,83 |
100,11 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,86 |
112,07 |
0,79 |
0,75 |
111,97 |
0,77 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,33 |
99,66 |
--- |
--- |
99,50 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,80 |
109,05 |
0,97 |
0,92 |
108,93 |
0,94 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,02 |
109,44 |
1,14 |
1,08 |
109,23 |
1,11 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,09 |
111,47 |
1,23 |
1,18 |
111,28 |
1,20 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,41 |
98,75 |
--- |
--- |
98,58 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,79 |
138,41 |
1,15 |
1,09 |
138,10 |
1,12 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,49 |
112,88 |
1,30 |
1,25 |
112,69 |
1,28 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,46 |
97,87 |
--- |
--- |
97,67 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,73 |
99,11 |
1,38 |
1,34 |
98,92 |
1,36 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS1024 |
PL0000111720 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
10 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
0/1 |
1 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
10 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
TOTAL |
25 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.