2020-08-17 |
MARKET DATA |
No 158 (3936) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
165,00 |
188,16 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0 |
165,00 |
188,16 |
12 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,01 |
101,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,32 |
101,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,58 |
101,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,77 |
106,77 |
106,770 |
106,770 |
106,770 |
106,770 |
106,770 |
25 000 |
27,87 |
1 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,56 |
103,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,72 |
99,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,69 |
111,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,62 |
105,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,57 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,70 |
111,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,62 |
107,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,21 |
107,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,56 |
100,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,30 |
112,34 |
112,290 |
112,290 |
112,260 |
112,260 |
112,271 |
130 000 |
146,24 |
10 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,26 |
109,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,56 |
109,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,67 |
111,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,66 |
138,65 |
138,660 |
138,660 |
138,660 |
138,660 |
138,660 |
10 000 |
14,05 |
1 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,17 |
113,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,45 |
99,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
132,11 |
171,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,83 |
113,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,07 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,10 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,10 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,89 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,40 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,49 |
98,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,55 |
97,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
165 000 |
188,16 |
12 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
23SEP20 |
PL0000005021 |
35 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
224 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,23 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,30 |
101,44 |
0,09 |
-0,11 |
101,37 |
-0,01 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,12 |
0,07 |
-0,16 |
100,04 |
-0,05 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,56 |
101,70 |
0,07 |
-0,07 |
101,63 |
0,00 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,73 |
106,90 |
0,06 |
-0,08 |
106,82 |
-0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,54 |
103,68 |
0,14 |
0,06 |
103,61 |
0,10 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,70 |
99,86 |
0,16 |
0,07 |
99,78 |
0,11 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,66 |
111,81 |
0,17 |
0,11 |
111,74 |
0,14 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,57 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,61 |
105,80 |
0,19 |
0,11 |
105,71 |
0,15 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,72 |
113,51 |
--- |
--- |
113,12 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,67 |
111,91 |
0,31 |
0,24 |
111,79 |
0,27 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,04 |
100,33 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,58 |
107,86 |
0,42 |
0,35 |
107,72 |
0,38 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,05 |
100,34 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,18 |
107,41 |
0,51 |
0,46 |
107,30 |
0,48 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,53 |
100,77 |
0,63 |
0,58 |
100,65 |
0,61 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,82 |
100,09 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,28 |
112,55 |
0,71 |
0,65 |
112,42 |
0,68 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,33 |
99,66 |
--- |
--- |
99,50 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,19 |
109,50 |
0,90 |
0,85 |
109,35 |
0,88 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,52 |
109,94 |
1,07 |
1,01 |
109,73 |
1,04 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,62 |
112,04 |
1,16 |
1,11 |
111,83 |
1,13 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,41 |
98,82 |
--- |
--- |
98,62 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,29 |
138,88 |
1,10 |
1,04 |
138,59 |
1,07 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,13 |
113,57 |
1,23 |
1,18 |
113,35 |
1,20 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,35 |
97,81 |
--- |
--- |
97,58 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,38 |
99,83 |
1,31 |
1,27 |
99,61 |
1,29 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,23 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,30 |
101,44 |
0,09 |
-0,11 |
101,37 |
-0,01 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,11 |
0,07 |
-0,14 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,55 |
101,69 |
0,08 |
-0,06 |
101,62 |
0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,70 |
106,88 |
0,08 |
-0,06 |
106,79 |
0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,50 |
103,64 |
0,16 |
0,08 |
103,57 |
0,12 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,68 |
99,84 |
0,17 |
0,08 |
99,76 |
0,12 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,59 |
111,76 |
0,20 |
0,13 |
111,68 |
0,16 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,56 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,55 |
105,74 |
0,21 |
0,14 |
105,65 |
0,17 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,70 |
113,53 |
--- |
--- |
113,12 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,58 |
111,81 |
0,34 |
0,27 |
111,70 |
0,30 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,04 |
100,33 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,48 |
107,77 |
0,45 |
0,37 |
107,63 |
0,41 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,05 |
100,35 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,02 |
107,30 |
0,55 |
0,48 |
107,16 |
0,51 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,37 |
100,64 |
0,67 |
0,61 |
100,51 |
0,64 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,82 |
100,09 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,11 |
112,36 |
0,74 |
0,69 |
112,24 |
0,71 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,33 |
99,66 |
--- |
--- |
99,50 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,00 |
109,30 |
0,93 |
0,88 |
109,15 |
0,91 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,28 |
109,72 |
1,10 |
1,04 |
109,50 |
1,07 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,35 |
111,78 |
1,19 |
1,14 |
111,57 |
1,17 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,40 |
98,75 |
--- |
--- |
98,58 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,11 |
138,73 |
1,12 |
1,06 |
138,42 |
1,09 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,83 |
113,28 |
1,26 |
1,21 |
113,06 |
1,24 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,46 |
97,85 |
--- |
--- |
97,66 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,12 |
99,47 |
1,34 |
1,31 |
99,30 |
1,32 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.