2020-08-13 |
MARKET DATA |
No 156 (3934) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
0,00 |
0,00 |
0 |
570,00 |
609,22 |
9 |
570,00 |
609,22 |
9 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,02 |
101,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,34 |
101,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,59 |
101,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,78 |
106,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,59 |
103,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,74 |
99,86 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,78 |
111,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,74 |
105,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,55 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,80 |
111,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,66 |
107,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,29 |
107,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,57 |
100,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,41 |
112,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,34 |
109,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,82 |
109,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,84 |
111,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,39 |
138,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,40 |
113,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,75 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
132,45 |
171,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,95 |
113,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,09 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,17 |
100,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,16 |
100,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,89 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,40 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,50 |
98,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,49 |
97,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
37 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
226 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,06 |
100,23 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,31 |
101,45 |
0,09 |
-0,11 |
101,38 |
-0,01 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,11 |
0,06 |
-0,14 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,56 |
101,70 |
0,08 |
-0,06 |
101,63 |
0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,75 |
106,92 |
0,07 |
-0,07 |
106,84 |
0,00 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,56 |
103,69 |
0,14 |
0,06 |
103,63 |
0,10 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,71 |
99,88 |
0,15 |
0,06 |
99,80 |
0,10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,74 |
111,89 |
0,15 |
0,08 |
111,82 |
0,11 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,58 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,69 |
105,87 |
0,16 |
0,09 |
105,78 |
0,13 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,74 |
113,71 |
--- |
--- |
113,23 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,74 |
111,95 |
0,29 |
0,23 |
111,85 |
0,26 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,10 |
100,38 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,60 |
107,89 |
0,42 |
0,34 |
107,75 |
0,38 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,38 |
--- |
--- |
100,23 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,18 |
107,34 |
0,51 |
0,48 |
107,26 |
0,49 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,47 |
100,70 |
0,65 |
0,60 |
100,59 |
0,62 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,83 |
100,06 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,32 |
112,60 |
0,70 |
0,65 |
112,46 |
0,67 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,35 |
99,75 |
--- |
--- |
99,55 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,21 |
109,50 |
0,90 |
0,85 |
109,36 |
0,87 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,71 |
110,10 |
1,04 |
0,99 |
109,91 |
1,01 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,72 |
112,14 |
1,15 |
1,09 |
111,93 |
1,12 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,38 |
98,70 |
--- |
--- |
98,54 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,09 |
138,75 |
1,12 |
1,06 |
138,42 |
1,09 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,12 |
113,58 |
1,23 |
1,18 |
113,35 |
1,21 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,22 |
97,66 |
--- |
--- |
97,44 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,30 |
99,74 |
1,32 |
1,28 |
99,52 |
1,30 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,23 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,30 |
101,44 |
0,11 |
-0,09 |
101,37 |
0,01 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,11 |
0,06 |
-0,14 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,56 |
101,70 |
0,08 |
-0,06 |
101,63 |
0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,76 |
106,94 |
0,06 |
-0,08 |
106,85 |
-0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,55 |
103,69 |
0,14 |
0,06 |
103,62 |
0,10 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,70 |
99,89 |
0,16 |
0,06 |
99,80 |
0,10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,71 |
111,90 |
0,16 |
0,08 |
111,81 |
0,12 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,57 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,68 |
105,86 |
0,17 |
0,09 |
105,77 |
0,13 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,67 |
113,60 |
--- |
--- |
113,14 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,70 |
111,94 |
0,31 |
0,24 |
111,82 |
0,27 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,04 |
100,35 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,57 |
107,81 |
0,43 |
0,36 |
107,69 |
0,39 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,09 |
100,37 |
--- |
--- |
100,23 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,16 |
107,40 |
0,52 |
0,46 |
107,28 |
0,49 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,45 |
100,71 |
0,65 |
0,60 |
100,58 |
0,62 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,83 |
100,06 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,29 |
112,55 |
0,71 |
0,66 |
112,42 |
0,68 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,33 |
99,66 |
--- |
--- |
99,50 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,20 |
109,47 |
0,90 |
0,86 |
109,34 |
0,88 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,51 |
109,93 |
1,07 |
1,01 |
109,72 |
1,04 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,61 |
112,02 |
1,16 |
1,11 |
111,82 |
1,13 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,40 |
98,70 |
--- |
--- |
98,55 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,18 |
138,80 |
1,11 |
1,05 |
138,49 |
1,08 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,08 |
113,46 |
1,23 |
1,19 |
113,27 |
1,21 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,36 |
97,76 |
--- |
--- |
97,56 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,38 |
99,77 |
1,31 |
1,27 |
99,58 |
1,29 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/4 |
3 |
-0,040 |
-0,040 |
-0,040 |
10 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
10 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
85 |
PS0421 |
PL0000108916 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
75 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
170 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
5 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
5 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
160 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
50 |
TOTAL |
570 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.