2020-08-12 |
MARKET DATA |
No 155 (3933) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
115,00 |
125,43 |
11 |
180,00 |
197,73 |
4 |
295,00 |
323,16 |
15 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,02 |
101,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,34 |
101,44 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,59 |
101,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,84 |
106,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,61 |
103,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,74 |
99,86 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,80 |
111,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,80 |
105,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,55 |
99,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,84 |
111,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,68 |
107,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,25 |
107,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,59 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,40 |
112,32 |
112,400 |
112,400 |
112,400 |
112,400 |
112,400 |
20 000 |
22,52 |
2 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,28 |
109,10 |
109,100 |
109,120 |
109,100 |
109,120 |
109,113 |
55 000 |
60,09 |
5 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,76 |
109,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,77 |
111,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,15 |
138,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,25 |
113,03 |
113,250 |
113,250 |
113,250 |
113,250 |
113,250 |
20 000 |
23,09 |
2 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,35 |
99,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
131,88 |
171,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,95 |
113,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,09 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,18 |
100,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,15 |
100,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,89 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,57 |
99,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,47 |
98,52 |
98,520 |
98,530 |
98,520 |
98,530 |
98,525 |
20 000 |
19,74 |
2 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,40 |
97,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
115 000 |
125,43 |
11 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
229 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,06 |
100,23 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,33 |
101,47 |
0,09 |
-0,11 |
101,40 |
-0,01 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,94 |
100,11 |
0,08 |
-0,14 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,57 |
101,71 |
0,09 |
-0,06 |
101,64 |
0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,80 |
106,96 |
0,06 |
-0,06 |
106,88 |
0,00 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,59 |
103,72 |
0,13 |
0,05 |
103,66 |
0,09 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,71 |
99,89 |
0,15 |
0,06 |
99,80 |
0,10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,78 |
111,94 |
0,15 |
0,08 |
111,86 |
0,12 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,57 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,67 |
105,85 |
0,18 |
0,11 |
105,76 |
0,14 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,82 |
113,63 |
--- |
--- |
113,23 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,63 |
111,91 |
0,34 |
0,25 |
111,77 |
0,29 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,12 |
100,36 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,49 |
107,76 |
0,45 |
0,38 |
107,63 |
0,41 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,08 |
100,37 |
--- |
--- |
100,23 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,00 |
107,25 |
0,56 |
0,50 |
107,13 |
0,53 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,28 |
100,58 |
0,69 |
0,62 |
100,43 |
0,66 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,83 |
100,10 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,10 |
112,40 |
0,75 |
0,69 |
112,25 |
0,72 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,43 |
99,69 |
--- |
--- |
99,56 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,95 |
109,23 |
0,94 |
0,90 |
109,09 |
0,92 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,28 |
109,68 |
1,10 |
1,05 |
109,48 |
1,08 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,26 |
111,70 |
1,21 |
1,15 |
111,48 |
1,18 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,37 |
98,64 |
--- |
--- |
98,51 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,90 |
138,54 |
1,14 |
1,08 |
138,22 |
1,11 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,68 |
113,08 |
1,28 |
1,24 |
112,88 |
1,26 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,19 |
97,52 |
--- |
--- |
97,36 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,81 |
99,22 |
1,37 |
1,33 |
99,02 |
1,35 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,06 |
100,23 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,33 |
101,47 |
0,09 |
-0,11 |
101,40 |
-0,01 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,12 |
0,06 |
-0,15 |
100,04 |
-0,05 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,57 |
101,71 |
0,09 |
-0,06 |
101,64 |
0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,77 |
106,96 |
0,09 |
-0,06 |
106,87 |
0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,57 |
103,71 |
0,14 |
0,06 |
103,64 |
0,10 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,70 |
99,89 |
0,15 |
0,06 |
99,80 |
0,10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,76 |
111,94 |
0,16 |
0,08 |
111,85 |
0,12 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,58 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,71 |
105,87 |
0,16 |
0,10 |
105,79 |
0,13 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,82 |
113,63 |
--- |
--- |
113,23 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,78 |
111,99 |
0,29 |
0,23 |
111,89 |
0,26 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,11 |
100,37 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,62 |
107,84 |
0,42 |
0,36 |
107,73 |
0,39 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,09 |
100,38 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,21 |
107,35 |
0,51 |
0,48 |
107,28 |
0,49 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,47 |
100,71 |
0,65 |
0,60 |
100,59 |
0,62 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,83 |
100,06 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,34 |
112,58 |
0,70 |
0,66 |
112,46 |
0,68 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,34 |
99,74 |
--- |
--- |
99,54 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,22 |
109,51 |
0,90 |
0,85 |
109,37 |
0,88 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,70 |
110,07 |
1,04 |
0,99 |
109,89 |
1,02 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,70 |
112,10 |
1,15 |
1,10 |
111,90 |
1,13 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,38 |
98,67 |
--- |
--- |
98,53 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,08 |
138,72 |
1,13 |
1,06 |
138,40 |
1,09 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,12 |
113,55 |
1,23 |
1,19 |
113,34 |
1,21 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,29 |
97,68 |
--- |
--- |
97,49 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,26 |
99,70 |
1,33 |
1,28 |
99,48 |
1,30 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/2 |
1 |
-0,040 |
-0,040 |
-0,040 |
10 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
75 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
75 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
20 |
TOTAL |
180 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.