2020-08-10 |
MARKET DATA |
No 153 (3931) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
80,00 |
81,63 |
6 |
0,00 |
0,00 |
0 |
80,00 |
81,63 |
6 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,06 |
101,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,35 |
101,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,58 |
101,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,84 |
107,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,66 |
103,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,77 |
99,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,89 |
112,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,91 |
105,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,58 |
99,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,93 |
111,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,80 |
107,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,42 |
107,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,72 |
100,69 |
100,710 |
100,730 |
100,710 |
100,730 |
100,720 |
70 000 |
70,66 |
5 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,64 |
112,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,62 |
109,56 |
109,560 |
109,560 |
109,560 |
109,560 |
109,560 |
10 000 |
10,97 |
1 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,06 |
110,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,06 |
112,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,83 |
139,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,73 |
113,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,88 |
99,81 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
133,01 |
172,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,92 |
113,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,09 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,17 |
100,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,16 |
100,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,89 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,40 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,45 |
98,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,22 |
97,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
80 000 |
81,63 |
6 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
7 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
231 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,06 |
100,23 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,33 |
101,47 |
0,10 |
-0,09 |
101,40 |
0,00 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,11 |
0,06 |
-0,14 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,56 |
101,72 |
0,11 |
-0,06 |
101,64 |
0,02 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,82 |
107,02 |
0,07 |
-0,08 |
106,92 |
-0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,64 |
103,77 |
0,11 |
0,03 |
103,71 |
0,07 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,75 |
99,92 |
0,13 |
0,04 |
99,84 |
0,08 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,85 |
112,03 |
0,13 |
0,06 |
111,94 |
0,10 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,58 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,76 |
105,95 |
0,15 |
0,07 |
105,86 |
0,11 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,73 |
113,60 |
--- |
--- |
113,17 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,78 |
112,04 |
0,30 |
0,22 |
111,91 |
0,26 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,10 |
100,37 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,67 |
107,91 |
0,41 |
0,34 |
107,79 |
0,38 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,38 |
--- |
--- |
100,23 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,20 |
107,45 |
0,51 |
0,46 |
107,33 |
0,48 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,43 |
100,71 |
0,66 |
0,60 |
100,57 |
0,63 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,83 |
100,10 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,41 |
112,67 |
0,69 |
0,64 |
112,54 |
0,67 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,33 |
99,71 |
--- |
--- |
99,52 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,29 |
109,58 |
0,89 |
0,84 |
109,44 |
0,87 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,71 |
110,16 |
1,04 |
0,98 |
109,94 |
1,01 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,74 |
112,18 |
1,15 |
1,09 |
111,96 |
1,12 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,35 |
98,67 |
--- |
--- |
98,51 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,64 |
139,24 |
1,07 |
1,01 |
138,94 |
1,04 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,38 |
113,76 |
1,20 |
1,16 |
113,57 |
1,18 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,12 |
97,57 |
--- |
--- |
97,35 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,47 |
99,91 |
1,30 |
1,26 |
99,69 |
1,28 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,06 |
100,23 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,33 |
101,48 |
0,10 |
-0,11 |
101,41 |
-0,01 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,12 |
0,06 |
-0,15 |
100,04 |
-0,05 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,56 |
101,69 |
0,11 |
-0,03 |
101,63 |
0,04 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,82 |
107,01 |
0,07 |
-0,08 |
106,92 |
-0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,64 |
103,78 |
0,11 |
0,03 |
103,71 |
0,07 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,76 |
99,94 |
0,12 |
0,03 |
99,85 |
0,08 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,85 |
112,04 |
0,13 |
0,05 |
111,95 |
0,09 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,58 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,80 |
105,99 |
0,13 |
0,06 |
105,90 |
0,09 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,73 |
113,60 |
--- |
--- |
113,17 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,82 |
112,11 |
0,29 |
0,20 |
111,97 |
0,24 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,10 |
100,37 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,73 |
108,01 |
0,39 |
0,32 |
107,87 |
0,36 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,10 |
100,38 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,37 |
107,55 |
0,47 |
0,43 |
107,46 |
0,45 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,69 |
100,95 |
0,60 |
0,54 |
100,82 |
0,57 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,83 |
100,10 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,59 |
112,89 |
0,66 |
0,60 |
112,74 |
0,63 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,33 |
99,71 |
--- |
--- |
99,52 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,57 |
109,77 |
0,84 |
0,81 |
109,67 |
0,83 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,96 |
110,40 |
1,01 |
0,95 |
110,18 |
0,98 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,97 |
112,42 |
1,12 |
1,06 |
112,20 |
1,09 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,35 |
98,65 |
--- |
--- |
98,50 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,76 |
139,36 |
1,06 |
1,00 |
139,06 |
1,03 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,59 |
114,04 |
1,18 |
1,13 |
113,82 |
1,16 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,16 |
97,57 |
--- |
--- |
97,37 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,72 |
100,14 |
1,28 |
1,23 |
99,93 |
1,26 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.