2020-08-06 |
MARKET DATA |
No 151 (3929) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
55,00 |
54,22 |
4 |
890,00 |
949,84 |
11 |
945,00 |
1 004,06 |
15 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,13 |
101,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,38 |
101,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,60 |
101,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,96 |
107,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,68 |
103,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,80 |
99,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,97 |
112,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,86 |
105,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,57 |
99,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,90 |
112,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,82 |
107,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,39 |
107,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,66 |
100,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,59 |
112,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,52 |
109,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,02 |
110,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,98 |
112,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,83 |
139,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,58 |
113,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,66 |
99,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
132,87 |
172,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,95 |
113,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,10 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,25 |
100,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,12 |
100,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,89 |
99,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,57 |
99,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,53 |
98,37 |
98,370 |
98,530 |
98,370 |
98,530 |
98,439 |
55 000 |
54,22 |
4 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,30 |
97,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
55 000 |
54,22 |
4 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
9 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
44 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
233 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,06 |
100,23 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,36 |
101,50 |
0,07 |
-0,12 |
101,43 |
-0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,11 |
0,06 |
-0,14 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,58 |
101,75 |
0,10 |
-0,08 |
101,67 |
0,00 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,93 |
107,06 |
0,01 |
-0,09 |
107,00 |
-0,04 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,66 |
103,80 |
0,10 |
0,02 |
103,73 |
0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,78 |
99,94 |
0,11 |
0,03 |
99,86 |
0,07 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,93 |
112,09 |
0,11 |
0,04 |
112,01 |
0,08 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,58 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,81 |
105,96 |
0,13 |
0,07 |
105,89 |
0,10 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,85 |
113,64 |
--- |
--- |
113,25 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,83 |
112,06 |
0,29 |
0,22 |
111,95 |
0,25 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,12 |
100,38 |
--- |
--- |
100,25 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,80 |
108,00 |
0,38 |
0,32 |
107,90 |
0,35 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,09 |
100,36 |
--- |
--- |
100,23 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,32 |
107,52 |
0,49 |
0,44 |
107,42 |
0,46 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,48 |
100,75 |
0,65 |
0,59 |
100,62 |
0,62 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,81 |
100,09 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,39 |
112,66 |
0,70 |
0,65 |
112,53 |
0,67 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,34 |
99,71 |
--- |
--- |
99,53 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,32 |
109,60 |
0,89 |
0,84 |
109,46 |
0,86 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,83 |
110,20 |
1,03 |
0,98 |
110,02 |
1,00 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,77 |
112,17 |
1,14 |
1,09 |
111,97 |
1,12 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,30 |
98,60 |
--- |
--- |
98,45 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,67 |
139,29 |
1,07 |
1,01 |
138,98 |
1,04 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,30 |
113,65 |
1,21 |
1,18 |
113,48 |
1,19 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,11 |
97,50 |
--- |
--- |
97,31 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,42 |
99,82 |
1,31 |
1,27 |
99,62 |
1,29 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,23 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,36 |
101,49 |
0,07 |
-0,11 |
101,43 |
-0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,11 |
0,06 |
-0,14 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,58 |
101,75 |
0,10 |
-0,08 |
101,67 |
0,00 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,84 |
107,03 |
0,08 |
-0,07 |
106,94 |
0,00 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,66 |
103,80 |
0,10 |
0,02 |
103,73 |
0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,78 |
99,94 |
0,11 |
0,03 |
99,86 |
0,07 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,89 |
112,09 |
0,13 |
0,04 |
111,99 |
0,09 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,58 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,84 |
105,98 |
0,12 |
0,07 |
105,91 |
0,09 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,87 |
113,62 |
--- |
--- |
113,25 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,85 |
112,07 |
0,28 |
0,22 |
111,96 |
0,25 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,11 |
100,37 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,80 |
108,11 |
0,38 |
0,30 |
107,96 |
0,34 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,37 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,37 |
107,64 |
0,48 |
0,41 |
107,51 |
0,44 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,62 |
100,87 |
0,62 |
0,56 |
100,75 |
0,59 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,84 |
100,09 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,54 |
112,82 |
0,67 |
0,62 |
112,68 |
0,64 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,34 |
99,70 |
--- |
--- |
99,52 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,49 |
109,77 |
0,86 |
0,81 |
109,63 |
0,84 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,99 |
110,43 |
1,01 |
0,94 |
110,21 |
0,97 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,95 |
112,33 |
1,12 |
1,07 |
112,14 |
1,10 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,34 |
98,65 |
--- |
--- |
98,50 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,70 |
139,30 |
1,07 |
1,01 |
139,00 |
1,04 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,53 |
113,90 |
1,19 |
1,15 |
113,72 |
1,17 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,13 |
97,55 |
--- |
--- |
97,34 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,60 |
100,00 |
1,29 |
1,25 |
99,80 |
1,27 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0725 |
PL0000108197 |
0/1 |
1 |
-0,030 |
-0,030 |
-0,030 |
100 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
1/4 |
3 |
-0,030 |
-0,030 |
-0,030 |
180 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
125 |
PS0421 |
PL0000108916 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
75 |
PS0123 |
PL0000110151 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
5 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
100 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
160 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
95 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
50 |
TOTAL |
890 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.