2020-08-05 |
MARKET DATA |
No 150 (3928) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
0,00 |
0,00 |
0 |
245,00 |
277,79 |
2 |
245,00 |
277,79 |
2 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,14 |
101,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,40 |
101,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,65 |
101,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,93 |
107,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,72 |
103,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,80 |
99,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,98 |
112,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,87 |
105,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,57 |
99,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,90 |
112,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,87 |
108,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,45 |
107,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,70 |
100,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,65 |
112,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,63 |
109,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,20 |
110,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,11 |
112,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,08 |
139,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,70 |
113,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,80 |
99,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
133,10 |
172,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,10 |
113,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,12 |
100,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,17 |
100,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,11 |
100,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,85 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,42 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,45 |
98,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,20 |
97,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
236 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,07 |
100,22 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,38 |
101,52 |
0,07 |
-0,12 |
101,45 |
-0,03 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,10 |
0,06 |
-0,13 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,59 |
101,74 |
0,10 |
-0,05 |
101,67 |
0,02 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,91 |
107,07 |
0,06 |
-0,06 |
106,99 |
0,00 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,70 |
103,83 |
0,09 |
0,02 |
103,77 |
0,05 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,78 |
99,94 |
0,11 |
0,03 |
99,86 |
0,07 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,97 |
112,15 |
0,12 |
0,04 |
112,06 |
0,08 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,58 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,86 |
106,04 |
0,12 |
0,05 |
105,95 |
0,08 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,90 |
113,63 |
--- |
--- |
113,27 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,87 |
112,12 |
0,29 |
0,21 |
112,00 |
0,25 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,11 |
100,38 |
--- |
--- |
100,25 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,85 |
108,14 |
0,37 |
0,29 |
108,00 |
0,33 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,37 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,43 |
107,73 |
0,47 |
0,40 |
107,58 |
0,43 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,67 |
100,88 |
0,60 |
0,56 |
100,78 |
0,58 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,81 |
100,09 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,61 |
112,91 |
0,66 |
0,60 |
112,76 |
0,63 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,35 |
99,71 |
--- |
--- |
99,53 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,58 |
109,87 |
0,85 |
0,80 |
109,73 |
0,82 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,07 |
110,51 |
1,00 |
0,93 |
110,29 |
0,96 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,07 |
112,49 |
1,11 |
1,05 |
112,28 |
1,08 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,36 |
98,63 |
--- |
--- |
98,50 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,98 |
139,59 |
1,05 |
0,99 |
139,29 |
1,02 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,66 |
114,01 |
1,18 |
1,14 |
113,84 |
1,16 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,04 |
97,45 |
--- |
--- |
97,25 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,76 |
100,15 |
1,27 |
1,23 |
99,96 |
1,25 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,20 |
--- |
--- |
100,12 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,37 |
101,52 |
0,08 |
-0,12 |
101,45 |
-0,03 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,11 |
0,06 |
-0,14 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,59 |
101,73 |
0,10 |
-0,04 |
101,66 |
0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,91 |
107,07 |
0,06 |
-0,06 |
106,99 |
0,00 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,66 |
103,80 |
0,11 |
0,03 |
103,73 |
0,07 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,78 |
99,93 |
0,11 |
0,04 |
99,86 |
0,07 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,96 |
112,11 |
0,12 |
0,06 |
112,04 |
0,09 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,58 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,84 |
106,01 |
0,13 |
0,06 |
105,93 |
0,09 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,87 |
113,62 |
--- |
--- |
113,25 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,85 |
112,12 |
0,29 |
0,21 |
111,99 |
0,25 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,11 |
100,37 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,80 |
108,05 |
0,38 |
0,32 |
107,93 |
0,35 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,37 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,34 |
107,60 |
0,49 |
0,43 |
107,47 |
0,46 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,53 |
100,74 |
0,64 |
0,59 |
100,64 |
0,61 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,81 |
100,09 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,46 |
112,72 |
0,69 |
0,64 |
112,59 |
0,66 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,34 |
99,70 |
--- |
--- |
99,52 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,38 |
109,68 |
0,88 |
0,83 |
109,53 |
0,85 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,90 |
110,29 |
1,02 |
0,96 |
110,10 |
0,99 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,82 |
112,27 |
1,14 |
1,08 |
112,05 |
1,11 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,29 |
98,63 |
--- |
--- |
98,46 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,77 |
139,37 |
1,07 |
1,01 |
139,07 |
1,04 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,38 |
113,76 |
1,21 |
1,17 |
113,57 |
1,19 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,12 |
97,49 |
--- |
--- |
97,31 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,48 |
99,91 |
1,30 |
1,26 |
99,70 |
1,28 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
130 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
115 |
TOTAL |
245 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.