2020-08-04 |
MARKET DATA |
No 149 (3927) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
0,00 |
0,00 |
0 |
835,00 |
913,90 |
18 |
835,00 |
913,90 |
18 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,16 |
101,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,40 |
101,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,62 |
101,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,93 |
107,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,73 |
103,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,80 |
99,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,02 |
112,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,90 |
105,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,57 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,98 |
112,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,90 |
108,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,50 |
107,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,74 |
100,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,68 |
112,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,70 |
109,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,20 |
110,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,16 |
112,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,01 |
139,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,76 |
113,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,86 |
99,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
133,25 |
172,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,00 |
113,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,13 |
100,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,17 |
100,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,11 |
100,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,85 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,40 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,45 |
98,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,10 |
97,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
13 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
48 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
237 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,07 |
100,26 |
--- |
--- |
100,17 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,38 |
101,51 |
0,08 |
-0,10 |
101,45 |
-0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,09 |
0,06 |
-0,11 |
100,02 |
-0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,55 |
101,72 |
0,14 |
-0,03 |
101,64 |
0,05 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,91 |
107,07 |
0,07 |
-0,05 |
106,99 |
0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,68 |
103,82 |
0,10 |
0,03 |
103,75 |
0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,74 |
99,92 |
0,13 |
0,04 |
99,83 |
0,09 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,96 |
112,15 |
0,13 |
0,04 |
112,06 |
0,08 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,58 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,81 |
105,99 |
0,14 |
0,07 |
105,90 |
0,11 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,87 |
113,67 |
--- |
--- |
113,27 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,88 |
112,13 |
0,29 |
0,21 |
112,01 |
0,25 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,11 |
100,38 |
--- |
--- |
100,25 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,76 |
108,05 |
0,39 |
0,32 |
107,91 |
0,35 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,37 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,31 |
107,60 |
0,49 |
0,43 |
107,46 |
0,46 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,40 |
100,70 |
0,66 |
0,60 |
100,55 |
0,63 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,81 |
100,09 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,46 |
112,75 |
0,69 |
0,63 |
112,61 |
0,66 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,35 |
99,71 |
--- |
--- |
99,53 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,39 |
109,68 |
0,88 |
0,83 |
109,54 |
0,85 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,90 |
110,31 |
1,02 |
0,96 |
110,11 |
0,99 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,82 |
112,25 |
1,14 |
1,09 |
112,04 |
1,11 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,33 |
98,62 |
--- |
--- |
98,48 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,66 |
139,27 |
1,08 |
1,02 |
138,97 |
1,05 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,32 |
113,78 |
1,21 |
1,16 |
113,55 |
1,19 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,04 |
97,45 |
--- |
--- |
97,25 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,44 |
99,90 |
1,31 |
1,26 |
99,67 |
1,28 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,10 |
100,22 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,38 |
101,51 |
0,08 |
-0,10 |
101,45 |
-0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,09 |
0,06 |
-0,11 |
100,02 |
-0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,60 |
101,74 |
0,09 |
-0,05 |
101,67 |
0,02 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,91 |
107,08 |
0,07 |
-0,06 |
107,00 |
0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,71 |
103,83 |
0,09 |
0,02 |
103,77 |
0,05 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,78 |
99,93 |
0,11 |
0,04 |
99,86 |
0,07 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,00 |
112,17 |
0,11 |
0,04 |
112,09 |
0,07 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,58 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,87 |
106,04 |
0,12 |
0,05 |
105,96 |
0,08 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,83 |
113,70 |
--- |
--- |
113,27 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,94 |
112,12 |
0,27 |
0,22 |
112,03 |
0,24 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,11 |
100,38 |
--- |
--- |
100,25 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,86 |
108,15 |
0,37 |
0,29 |
108,01 |
0,33 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,37 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,47 |
107,72 |
0,46 |
0,40 |
107,60 |
0,43 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,70 |
100,92 |
0,60 |
0,55 |
100,81 |
0,57 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,81 |
100,09 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,65 |
112,93 |
0,65 |
0,60 |
112,79 |
0,63 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,35 |
99,71 |
--- |
--- |
99,53 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,65 |
109,89 |
0,84 |
0,80 |
109,77 |
0,82 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,16 |
110,54 |
0,98 |
0,93 |
110,35 |
0,96 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,12 |
112,52 |
1,10 |
1,05 |
112,32 |
1,08 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,36 |
98,62 |
--- |
--- |
98,49 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,93 |
139,54 |
1,05 |
0,99 |
139,24 |
1,02 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,68 |
114,07 |
1,17 |
1,13 |
113,88 |
1,15 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,04 |
97,45 |
--- |
--- |
97,25 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,78 |
100,21 |
1,27 |
1,23 |
100,00 |
1,25 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0725 |
PL0000108197 |
0/1 |
1 |
-0,030 |
-0,030 |
-0,030 |
90 |
PS0424 |
PL0000111191 |
0/1 |
1 |
-0,030 |
-0,030 |
-0,030 |
10 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/2 |
1 |
-0,030 |
-0,030 |
-0,030 |
240 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
60 |
DS1021 |
PL0000106670 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
5 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
5 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
215 |
PS0421 |
PL0000108916 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
90 |
PS0422 |
PL0000109492 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
10 |
PS0123 |
PL0000110151 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
5 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
5 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
20 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
10 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
60 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
10 |
TOTAL |
835 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.