2020-08-03 |
MARKET DATA |
No 148 (3926) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
50,00 |
54,79 |
3 |
840,00 |
916,04 |
9 |
890,00 |
970,83 |
12 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,16 |
101,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,40 |
101,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,62 |
101,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,96 |
107,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,74 |
103,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,80 |
99,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,03 |
112,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,91 |
105,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,57 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,94 |
112,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,86 |
108,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,43 |
107,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,52 |
100,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,57 |
112,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,52 |
109,61 |
109,510 |
109,510 |
109,500 |
109,500 |
109,504 |
50 000 |
54,79 |
3 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,00 |
110,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,96 |
112,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,88 |
139,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,47 |
113,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,58 |
99,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
132,82 |
172,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,10 |
113,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,15 |
100,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,18 |
100,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,12 |
100,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,85 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,52 |
99,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,44 |
98,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,18 |
97,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
50 000 |
54,79 |
3 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
49 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
238 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,12 |
100,30 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,38 |
101,51 |
0,08 |
-0,09 |
101,45 |
-0,01 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,08 |
0,06 |
-0,10 |
100,02 |
-0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,58 |
101,76 |
0,12 |
-0,06 |
101,67 |
0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,94 |
107,08 |
0,06 |
-0,04 |
107,01 |
0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,70 |
103,84 |
0,10 |
0,02 |
103,77 |
0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,76 |
99,93 |
0,12 |
0,04 |
99,85 |
0,08 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,01 |
112,18 |
0,11 |
0,04 |
112,10 |
0,07 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,58 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,87 |
106,06 |
0,12 |
0,05 |
105,97 |
0,08 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,91 |
113,80 |
--- |
--- |
113,36 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,87 |
112,08 |
0,29 |
0,23 |
111,98 |
0,26 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,12 |
100,38 |
--- |
--- |
100,25 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,80 |
108,09 |
0,38 |
0,31 |
107,95 |
0,35 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,37 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,36 |
107,62 |
0,48 |
0,42 |
107,49 |
0,45 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,49 |
100,76 |
0,64 |
0,59 |
100,63 |
0,61 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,80 |
100,10 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,53 |
112,84 |
0,68 |
0,62 |
112,69 |
0,65 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,41 |
99,71 |
--- |
--- |
99,56 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,45 |
109,78 |
0,87 |
0,81 |
109,62 |
0,84 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,95 |
110,40 |
1,01 |
0,95 |
110,18 |
0,98 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,91 |
112,34 |
1,13 |
1,07 |
112,13 |
1,10 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,35 |
98,65 |
--- |
--- |
98,50 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,66 |
139,33 |
1,08 |
1,01 |
139,00 |
1,05 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,39 |
113,85 |
1,21 |
1,16 |
113,62 |
1,18 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,09 |
97,40 |
--- |
--- |
97,25 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,49 |
99,95 |
1,30 |
1,25 |
99,72 |
1,28 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,07 |
100,27 |
--- |
--- |
100,17 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,38 |
101,51 |
0,08 |
-0,09 |
101,45 |
-0,01 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,08 |
0,06 |
-0,10 |
100,02 |
-0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,59 |
101,75 |
0,11 |
-0,05 |
101,67 |
0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,92 |
107,10 |
0,08 |
-0,06 |
107,01 |
0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,68 |
103,82 |
0,11 |
0,03 |
103,75 |
0,07 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,76 |
99,93 |
0,12 |
0,04 |
99,85 |
0,08 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,99 |
112,16 |
0,12 |
0,05 |
112,08 |
0,08 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,58 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,82 |
106,01 |
0,14 |
0,07 |
105,92 |
0,10 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,82 |
113,71 |
--- |
--- |
113,27 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,89 |
112,13 |
0,29 |
0,22 |
112,01 |
0,25 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,11 |
100,37 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,78 |
108,05 |
0,39 |
0,32 |
107,92 |
0,35 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,37 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,35 |
107,56 |
0,49 |
0,44 |
107,46 |
0,46 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,41 |
100,71 |
0,66 |
0,60 |
100,56 |
0,63 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,81 |
100,09 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,45 |
112,74 |
0,69 |
0,64 |
112,60 |
0,66 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,35 |
99,70 |
--- |
--- |
99,53 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,36 |
109,65 |
0,88 |
0,84 |
109,51 |
0,86 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,83 |
110,25 |
1,03 |
0,97 |
110,04 |
1,00 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,80 |
112,20 |
1,14 |
1,09 |
112,00 |
1,12 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,32 |
98,61 |
--- |
--- |
98,47 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,69 |
139,29 |
1,08 |
1,02 |
138,99 |
1,05 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,33 |
113,78 |
1,21 |
1,16 |
113,56 |
1,19 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,04 |
97,45 |
--- |
--- |
97,25 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,42 |
99,88 |
1,31 |
1,26 |
99,65 |
1,29 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0725 |
PL0000108197 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
DS0726 |
PL0000108866 |
0/1 |
1 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
245 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/2 |
1 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
5 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/2 |
1 |
-0,030 |
-0,030 |
-0,030 |
205 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/2 |
1 |
-0,030 |
-0,020 |
-0,020 |
255 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
1/2 |
1 |
-0,030 |
-0,030 |
-0,030 |
80 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
15 |
OK0722 |
PL0000112165 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
30 |
TOTAL |
840 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.