2020-07-31 |
MARKET DATA |
No 147 (3925) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
65,00 |
70,83 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0 |
65,00 |
70,83 |
5 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,23 |
101,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,41 |
101,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,96 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,65 |
101,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,03 |
107,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,75 |
103,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,82 |
99,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,06 |
112,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,95 |
106,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,60 |
99,60 |
99,600 |
99,600 |
99,600 |
99,600 |
99,600 |
20 000 |
19,92 |
2 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,99 |
112,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,92 |
108,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,50 |
107,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,71 |
100,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,73 |
112,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,79 |
109,69 |
109,770 |
109,790 |
109,770 |
109,790 |
109,780 |
20 000 |
21,97 |
2 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,18 |
110,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,16 |
112,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,06 |
139,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,80 |
113,75 |
113,630 |
113,630 |
113,630 |
113,630 |
113,630 |
25 000 |
28,94 |
1 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,82 |
99,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
133,27 |
172,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,10 |
113,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,15 |
100,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,17 |
100,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,11 |
100,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,85 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,57 |
99,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,44 |
98,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,18 |
97,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
65 000 |
70,83 |
5 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
50 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
239 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,12 |
100,30 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,39 |
101,54 |
0,08 |
-0,13 |
101,47 |
-0,03 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,94 |
100,10 |
0,07 |
-0,12 |
100,02 |
-0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,63 |
101,77 |
0,07 |
-0,07 |
101,70 |
0,00 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,00 |
107,15 |
0,03 |
-0,09 |
107,08 |
-0,03 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,73 |
103,87 |
0,08 |
0,00 |
103,80 |
0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,78 |
99,97 |
0,11 |
0,02 |
99,88 |
0,06 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,04 |
112,23 |
0,11 |
0,02 |
112,14 |
0,06 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,58 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,90 |
106,09 |
0,11 |
0,04 |
106,00 |
0,07 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,92 |
113,79 |
--- |
--- |
113,36 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,92 |
112,14 |
0,28 |
0,22 |
112,03 |
0,25 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,08 |
100,34 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,80 |
108,06 |
0,39 |
0,32 |
107,93 |
0,35 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,05 |
100,35 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,38 |
107,61 |
0,48 |
0,43 |
107,50 |
0,45 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,54 |
100,83 |
0,63 |
0,57 |
100,69 |
0,60 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,80 |
100,09 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,51 |
112,81 |
0,68 |
0,63 |
112,66 |
0,65 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,47 |
99,76 |
--- |
--- |
99,62 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,52 |
109,75 |
0,86 |
0,82 |
109,64 |
0,84 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,01 |
110,35 |
1,01 |
0,96 |
110,18 |
0,98 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,91 |
112,30 |
1,13 |
1,08 |
112,11 |
1,10 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,24 |
98,52 |
--- |
--- |
98,38 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,82 |
139,33 |
1,06 |
1,01 |
139,08 |
1,04 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,41 |
113,83 |
1,20 |
1,16 |
113,62 |
1,18 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,10 |
97,41 |
--- |
--- |
97,26 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,55 |
99,96 |
1,30 |
1,25 |
99,76 |
1,27 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,10 |
100,31 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,39 |
101,51 |
0,08 |
-0,09 |
101,45 |
0,00 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,94 |
100,06 |
0,07 |
-0,07 |
100,00 |
0,00 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,63 |
101,70 |
0,07 |
0,00 |
101,67 |
0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,95 |
107,12 |
0,07 |
-0,06 |
107,04 |
0,00 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,72 |
103,86 |
0,09 |
0,01 |
103,79 |
0,05 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,79 |
99,90 |
0,11 |
0,05 |
99,85 |
0,08 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,03 |
112,19 |
0,11 |
0,04 |
112,11 |
0,08 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,58 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,91 |
106,05 |
0,11 |
0,05 |
105,98 |
0,08 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,94 |
113,68 |
--- |
--- |
113,31 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,94 |
112,08 |
0,27 |
0,23 |
112,01 |
0,25 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,11 |
100,37 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,85 |
108,13 |
0,37 |
0,30 |
107,99 |
0,34 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,37 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,43 |
107,65 |
0,47 |
0,42 |
107,54 |
0,44 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,62 |
100,83 |
0,62 |
0,57 |
100,73 |
0,59 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,80 |
100,09 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,62 |
112,88 |
0,66 |
0,61 |
112,75 |
0,64 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,31 |
99,70 |
--- |
--- |
99,51 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,57 |
109,83 |
0,85 |
0,81 |
109,70 |
0,83 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,11 |
110,40 |
0,99 |
0,95 |
110,26 |
0,97 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,08 |
112,39 |
1,11 |
1,07 |
112,24 |
1,09 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,37 |
98,63 |
--- |
--- |
98,50 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,92 |
139,49 |
1,05 |
1,00 |
139,21 |
1,03 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,61 |
113,93 |
1,18 |
1,15 |
113,77 |
1,17 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,09 |
97,40 |
--- |
--- |
97,25 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,66 |
100,04 |
1,28 |
1,24 |
99,85 |
1,26 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.