2020-07-30 |
MARKET DATA |
No 146 (3924) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
230,00 |
249,30 |
20 |
250,00 |
281,66 |
1 |
480,00 |
530,96 |
21 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,23 |
101,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,43 |
101,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,96 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,67 |
101,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,03 |
107,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,75 |
103,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,80 |
99,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,09 |
112,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,94 |
106,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,55 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,95 |
111,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,83 |
107,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,45 |
107,44 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,57 |
100,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,59 |
112,61 |
112,550 |
112,550 |
112,550 |
112,550 |
112,550 |
25 000 |
28,16 |
1 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,62 |
109,40 |
109,550 |
109,620 |
109,550 |
109,620 |
109,599 |
100 000 |
109,66 |
10 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,00 |
109,91 |
109,980 |
109,990 |
109,980 |
109,990 |
109,985 |
20 000 |
22,01 |
2 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,00 |
111,84 |
111,940 |
111,960 |
111,940 |
111,960 |
111,948 |
25 000 |
28,18 |
3 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,89 |
138,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,50 |
113,35 |
113,500 |
113,570 |
113,500 |
113,570 |
113,535 |
10 000 |
11,57 |
2 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,60 |
99,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
132,55 |
171,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,20 |
113,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,15 |
100,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,41 |
100,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,26 |
100,18 |
100,260 |
100,260 |
100,260 |
100,260 |
100,260 |
25 000 |
25,07 |
1 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,11 |
100,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,85 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,59 |
99,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,52 |
98,46 |
98,520 |
98,520 |
98,520 |
98,520 |
98,520 |
25 000 |
24,66 |
1 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,25 |
97,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
230 000 |
249,30 |
20 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
16 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
51 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,10 |
100,32 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,41 |
101,55 |
0,06 |
-0,13 |
101,48 |
-0,04 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,94 |
100,10 |
0,07 |
-0,12 |
100,02 |
-0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,64 |
101,80 |
0,07 |
-0,09 |
101,72 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,98 |
107,16 |
0,06 |
-0,08 |
107,07 |
-0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,73 |
103,86 |
0,09 |
0,01 |
103,80 |
0,05 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,78 |
99,94 |
0,11 |
0,03 |
99,86 |
0,07 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,07 |
112,22 |
0,10 |
0,03 |
112,15 |
0,06 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,58 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,84 |
106,05 |
0,14 |
0,06 |
105,95 |
0,09 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,91 |
113,79 |
--- |
--- |
113,35 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,83 |
112,07 |
0,31 |
0,24 |
111,95 |
0,27 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,10 |
100,38 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,73 |
107,97 |
0,40 |
0,34 |
107,85 |
0,37 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,37 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,27 |
107,52 |
0,51 |
0,45 |
107,40 |
0,48 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,43 |
100,74 |
0,66 |
0,59 |
100,59 |
0,62 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,81 |
100,10 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,37 |
112,66 |
0,71 |
0,66 |
112,52 |
0,68 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,34 |
99,74 |
--- |
--- |
99,54 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,17 |
109,47 |
0,92 |
0,87 |
109,32 |
0,89 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,62 |
110,02 |
1,06 |
1,00 |
109,82 |
1,03 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,53 |
111,95 |
1,18 |
1,13 |
111,74 |
1,15 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,24 |
98,63 |
--- |
--- |
98,44 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,33 |
138,94 |
1,11 |
1,05 |
138,64 |
1,08 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,02 |
113,41 |
1,25 |
1,20 |
113,22 |
1,22 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,05 |
97,47 |
--- |
--- |
97,26 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,11 |
99,57 |
1,34 |
1,29 |
99,34 |
1,32 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,10 |
100,31 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,40 |
101,52 |
0,07 |
-0,09 |
101,46 |
-0,01 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,94 |
100,10 |
0,07 |
-0,12 |
100,02 |
-0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,63 |
101,72 |
0,08 |
-0,01 |
101,68 |
0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,98 |
107,16 |
0,06 |
-0,08 |
107,07 |
-0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,72 |
103,82 |
0,09 |
0,04 |
103,77 |
0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,78 |
99,95 |
0,11 |
0,03 |
99,87 |
0,07 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,04 |
112,22 |
0,11 |
0,03 |
112,13 |
0,07 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,58 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,91 |
106,07 |
0,11 |
0,05 |
105,99 |
0,08 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,08 |
113,64 |
--- |
--- |
113,36 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,92 |
112,03 |
0,28 |
0,25 |
111,98 |
0,27 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,10 |
100,38 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,78 |
108,06 |
0,39 |
0,32 |
107,92 |
0,36 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,38 |
--- |
--- |
100,23 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,43 |
107,62 |
0,47 |
0,43 |
107,53 |
0,45 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,54 |
100,78 |
0,63 |
0,58 |
100,66 |
0,61 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,79 |
100,06 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,48 |
112,69 |
0,69 |
0,65 |
112,59 |
0,67 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,44 |
99,72 |
--- |
--- |
99,58 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,46 |
109,71 |
0,87 |
0,83 |
109,59 |
0,85 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,88 |
110,24 |
1,02 |
0,97 |
110,06 |
1,00 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,82 |
112,15 |
1,14 |
1,10 |
111,99 |
1,12 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,25 |
98,63 |
--- |
--- |
98,44 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,80 |
139,42 |
1,07 |
1,01 |
139,11 |
1,04 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,40 |
113,75 |
1,21 |
1,17 |
113,58 |
1,19 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,04 |
97,46 |
--- |
--- |
97,25 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,52 |
99,93 |
1,30 |
1,26 |
99,73 |
1,28 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0725 |
PL0000108197 |
0/1 |
1 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
250 |
TOTAL |
250 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.