2020-07-29 |
MARKET DATA |
No 145 (3923) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
0,00 |
0,00 |
0 |
685,00 |
753,71 |
6 |
685,00 |
753,71 |
6 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,24 |
101,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,44 |
101,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,96 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,67 |
101,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,06 |
107,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,80 |
103,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,79 |
99,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,13 |
112,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,91 |
106,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,55 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
112,00 |
112,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,78 |
107,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,33 |
107,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,55 |
100,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,42 |
112,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,29 |
109,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,68 |
109,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,63 |
111,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,41 |
138,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,18 |
113,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,45 |
99,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
131,76 |
171,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,10 |
113,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,12 |
100,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,17 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,11 |
100,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,85 |
100,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,47 |
99,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,30 |
98,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,13 |
97,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
243 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,10 |
100,32 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,43 |
101,57 |
0,05 |
-0,14 |
101,50 |
-0,04 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,94 |
100,10 |
0,07 |
-0,12 |
100,02 |
-0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,65 |
101,82 |
0,07 |
-0,10 |
101,74 |
-0,02 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,01 |
107,19 |
0,07 |
-0,07 |
107,10 |
0,00 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,75 |
103,94 |
0,09 |
-0,02 |
103,85 |
0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,76 |
99,95 |
0,12 |
0,03 |
99,86 |
0,07 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,12 |
112,32 |
0,10 |
0,01 |
112,22 |
0,05 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,57 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,89 |
106,07 |
0,13 |
0,06 |
105,98 |
0,09 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,95 |
113,59 |
--- |
--- |
113,27 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,92 |
112,12 |
0,29 |
0,23 |
112,02 |
0,26 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,12 |
100,43 |
--- |
--- |
100,28 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,72 |
108,00 |
0,41 |
0,34 |
107,86 |
0,38 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,35 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,31 |
107,55 |
0,50 |
0,45 |
107,43 |
0,47 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,44 |
100,71 |
0,65 |
0,60 |
100,58 |
0,62 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,82 |
100,15 |
--- |
--- |
99,99 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,39 |
112,65 |
0,71 |
0,66 |
112,52 |
0,69 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,40 |
99,76 |
--- |
--- |
99,58 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,23 |
109,50 |
0,91 |
0,86 |
109,37 |
0,88 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,60 |
110,02 |
1,07 |
1,01 |
109,81 |
1,04 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,54 |
111,91 |
1,18 |
1,13 |
111,73 |
1,15 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,25 |
98,56 |
--- |
--- |
98,41 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,25 |
138,88 |
1,13 |
1,06 |
138,57 |
1,09 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,07 |
113,52 |
1,24 |
1,19 |
113,30 |
1,22 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,09 |
97,56 |
--- |
--- |
97,33 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,13 |
99,58 |
1,34 |
1,29 |
99,36 |
1,32 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,10 |
100,32 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,42 |
101,51 |
0,06 |
-0,06 |
101,47 |
0,00 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,94 |
100,10 |
0,07 |
-0,12 |
100,02 |
-0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,65 |
101,82 |
0,07 |
-0,10 |
101,74 |
-0,02 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,01 |
107,19 |
0,07 |
-0,07 |
107,10 |
0,00 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,73 |
103,84 |
0,10 |
0,03 |
103,79 |
0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,75 |
99,92 |
0,13 |
0,04 |
99,84 |
0,08 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,09 |
112,27 |
0,11 |
0,03 |
112,18 |
0,07 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,57 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,86 |
106,06 |
0,14 |
0,06 |
105,96 |
0,10 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,92 |
113,78 |
--- |
--- |
113,35 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,91 |
112,11 |
0,29 |
0,24 |
112,01 |
0,27 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,12 |
100,43 |
--- |
--- |
100,28 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,70 |
107,94 |
0,42 |
0,36 |
107,82 |
0,39 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,06 |
100,37 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,25 |
107,52 |
0,51 |
0,45 |
107,39 |
0,48 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,42 |
100,71 |
0,66 |
0,60 |
100,57 |
0,63 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,82 |
100,15 |
--- |
--- |
99,99 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,37 |
112,64 |
0,71 |
0,66 |
112,51 |
0,69 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,37 |
99,74 |
--- |
--- |
99,56 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,16 |
109,35 |
0,92 |
0,89 |
109,26 |
0,90 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,60 |
109,90 |
1,07 |
1,02 |
109,75 |
1,04 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,52 |
111,86 |
1,18 |
1,14 |
111,69 |
1,16 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,25 |
98,56 |
--- |
--- |
98,41 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,32 |
138,93 |
1,12 |
1,06 |
138,63 |
1,09 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,98 |
113,40 |
1,25 |
1,21 |
113,19 |
1,23 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,05 |
97,55 |
--- |
--- |
97,30 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,05 |
99,47 |
1,35 |
1,30 |
99,26 |
1,33 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0725 |
PL0000108197 |
0/1 |
1 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
280 |
DS0726 |
PL0000108866 |
0/1 |
1 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
320 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
0/1 |
1 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
10 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
0/1 |
1 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
20 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/2 |
1 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
45 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
1/2 |
1 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
10 |
TOTAL |
685 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.