2020-07-28 |
MARKET DATA |
No 144 (3922) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
230,00 |
250,81 |
13 |
330,00 |
356,15 |
3 |
560,00 |
606,95 |
16 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,27 |
101,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,47 |
101,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,67 |
101,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,07 |
107,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,79 |
103,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,93 |
99,92 |
99,930 |
99,930 |
99,930 |
99,930 |
99,930 |
120 000 |
119,92 |
3 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,13 |
112,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,91 |
106,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,55 |
99,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
112,05 |
112,03 |
112,050 |
112,050 |
112,030 |
112,030 |
112,036 |
80 000 |
92,07 |
6 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,76 |
107,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,32 |
107,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,48 |
100,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,42 |
112,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,29 |
109,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,59 |
109,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,57 |
111,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,21 |
138,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,10 |
113,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,13 |
99,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
131,34 |
170,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,05 |
113,12 |
113,120 |
113,200 |
113,120 |
113,200 |
113,140 |
20 000 |
28,97 |
3 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,12 |
100,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,17 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,11 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,85 |
100,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,47 |
99,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,42 |
98,42 |
98,420 |
98,420 |
98,420 |
98,420 |
98,420 |
10 000 |
9,85 |
1 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,20 |
97,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
230 000 |
250,81 |
13 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
20 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
55 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
244 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,10 |
100,32 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,42 |
101,57 |
0,07 |
-0,13 |
101,50 |
-0,03 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,94 |
100,10 |
0,07 |
-0,12 |
100,02 |
-0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,65 |
101,83 |
0,08 |
-0,10 |
101,74 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,06 |
107,24 |
0,04 |
-0,09 |
107,15 |
-0,02 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,75 |
103,95 |
0,09 |
-0,02 |
103,85 |
0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,75 |
99,95 |
0,13 |
0,03 |
99,85 |
0,08 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,12 |
112,31 |
0,10 |
0,02 |
112,22 |
0,06 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,57 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,87 |
106,07 |
0,14 |
0,06 |
105,97 |
0,10 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,54 |
113,22 |
--- |
--- |
112,88 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,94 |
112,17 |
0,29 |
0,22 |
112,06 |
0,25 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,09 |
100,42 |
--- |
--- |
100,26 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,66 |
107,94 |
0,43 |
0,36 |
107,80 |
0,39 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,06 |
100,34 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,18 |
107,42 |
0,53 |
0,48 |
107,30 |
0,50 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,27 |
100,54 |
0,69 |
0,63 |
100,41 |
0,66 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,82 |
100,17 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,16 |
112,45 |
0,76 |
0,70 |
112,31 |
0,73 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,37 |
99,74 |
--- |
--- |
99,56 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,81 |
109,10 |
0,98 |
0,93 |
108,96 |
0,95 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,19 |
109,60 |
1,12 |
1,07 |
109,40 |
1,09 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,18 |
111,59 |
1,23 |
1,17 |
111,39 |
1,20 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,21 |
98,50 |
--- |
--- |
98,36 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,06 |
138,68 |
1,15 |
1,08 |
138,37 |
1,11 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,73 |
113,17 |
1,28 |
1,23 |
112,95 |
1,26 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,05 |
97,51 |
--- |
--- |
97,28 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,81 |
99,20 |
1,37 |
1,33 |
99,01 |
1,35 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,10 |
100,32 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,42 |
101,57 |
0,07 |
-0,13 |
101,50 |
-0,03 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,94 |
100,10 |
0,07 |
-0,12 |
100,02 |
-0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,65 |
101,82 |
0,08 |
-0,09 |
101,74 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,05 |
107,22 |
0,05 |
-0,08 |
107,14 |
-0,02 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,74 |
103,92 |
0,09 |
-0,01 |
103,83 |
0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,75 |
99,94 |
0,13 |
0,03 |
99,85 |
0,08 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,11 |
112,31 |
0,11 |
0,02 |
112,21 |
0,07 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,57 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,87 |
106,03 |
0,14 |
0,07 |
105,95 |
0,11 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,89 |
113,46 |
--- |
--- |
113,18 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,96 |
112,07 |
0,28 |
0,25 |
112,02 |
0,27 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,09 |
100,42 |
--- |
--- |
100,26 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,71 |
107,96 |
0,42 |
0,35 |
107,84 |
0,38 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,04 |
100,36 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,23 |
107,51 |
0,52 |
0,46 |
107,37 |
0,49 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,36 |
100,64 |
0,67 |
0,61 |
100,50 |
0,64 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,82 |
100,15 |
--- |
--- |
99,99 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,30 |
112,60 |
0,73 |
0,67 |
112,45 |
0,70 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,38 |
99,75 |
--- |
--- |
99,57 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,08 |
109,35 |
0,93 |
0,89 |
109,22 |
0,91 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,51 |
109,86 |
1,08 |
1,03 |
109,69 |
1,05 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,42 |
111,82 |
1,19 |
1,14 |
111,62 |
1,17 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,25 |
98,56 |
--- |
--- |
98,41 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,14 |
138,78 |
1,14 |
1,07 |
138,46 |
1,11 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,02 |
113,37 |
1,25 |
1,21 |
113,20 |
1,23 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,06 |
97,55 |
--- |
--- |
97,31 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,06 |
99,41 |
1,35 |
1,31 |
99,24 |
1,33 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/2 |
1 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
25 |
PS0123 |
PL0000110151 |
1/2 |
1 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
165 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/2 |
1 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
140 |
TOTAL |
330 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.