2020-07-27 |
MARKET DATA |
No 143 (3921) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
5,00 |
5,75 |
1 |
0,00 |
0,00 |
0 |
5,00 |
5,75 |
1 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,28 |
101,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,45 |
101,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,69 |
101,81 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,14 |
107,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,80 |
103,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,76 |
99,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,13 |
112,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,89 |
106,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,98 |
112,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,72 |
107,86 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,22 |
107,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,35 |
100,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,22 |
112,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,91 |
109,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,30 |
109,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,30 |
111,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,12 |
138,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,83 |
113,00 |
113,000 |
113,000 |
113,000 |
113,000 |
113,000 |
5 000 |
5,75 |
1 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,89 |
99,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
150,22 |
150,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
147,90 |
148,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,70 |
113,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,12 |
100,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,12 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,13 |
100,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,88 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,42 |
99,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,30 |
98,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,10 |
97,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
5 000 |
5,75 |
1 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
245 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,10 |
100,32 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,43 |
101,57 |
0,06 |
-0,12 |
101,50 |
-0,03 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,94 |
100,10 |
0,07 |
-0,12 |
100,02 |
-0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,67 |
101,82 |
0,06 |
-0,09 |
101,75 |
-0,02 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,11 |
107,27 |
0,02 |
-0,10 |
107,19 |
-0,04 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,78 |
103,96 |
0,07 |
-0,03 |
103,87 |
0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,75 |
99,95 |
0,13 |
0,03 |
99,85 |
0,08 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,12 |
112,31 |
0,11 |
0,03 |
112,22 |
0,07 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,57 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,86 |
106,07 |
0,14 |
0,06 |
105,97 |
0,10 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,45 |
113,32 |
--- |
--- |
112,89 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,90 |
112,18 |
0,30 |
0,22 |
112,04 |
0,26 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,09 |
100,42 |
--- |
--- |
100,26 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,62 |
107,88 |
0,44 |
0,37 |
107,75 |
0,41 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,09 |
100,37 |
--- |
--- |
100,23 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,10 |
107,34 |
0,55 |
0,50 |
107,22 |
0,52 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,22 |
100,53 |
0,70 |
0,64 |
100,38 |
0,67 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,83 |
100,17 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,09 |
112,40 |
0,77 |
0,71 |
112,25 |
0,74 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,36 |
99,75 |
--- |
--- |
99,56 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,75 |
109,07 |
0,99 |
0,94 |
108,91 |
0,96 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,07 |
109,50 |
1,14 |
1,08 |
109,29 |
1,11 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,07 |
111,51 |
1,24 |
1,18 |
111,29 |
1,21 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,23 |
98,50 |
--- |
--- |
98,37 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,02 |
138,64 |
1,15 |
1,09 |
138,33 |
1,12 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,71 |
113,17 |
1,28 |
1,23 |
112,94 |
1,26 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,05 |
97,51 |
--- |
--- |
97,28 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,81 |
99,27 |
1,37 |
1,33 |
99,04 |
1,35 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,10 |
100,32 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,43 |
101,57 |
0,06 |
-0,12 |
101,50 |
-0,03 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,10 |
0,06 |
-0,12 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,65 |
101,82 |
0,08 |
-0,09 |
101,74 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,06 |
107,26 |
0,06 |
-0,10 |
107,16 |
-0,02 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,77 |
103,96 |
0,08 |
-0,03 |
103,87 |
0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,75 |
99,95 |
0,13 |
0,03 |
99,85 |
0,08 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,12 |
112,32 |
0,11 |
0,03 |
112,22 |
0,07 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,57 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,86 |
106,06 |
0,14 |
0,07 |
105,96 |
0,10 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,54 |
113,23 |
--- |
--- |
112,89 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,94 |
112,19 |
0,29 |
0,22 |
112,07 |
0,25 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,09 |
100,42 |
--- |
--- |
100,26 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,66 |
107,94 |
0,43 |
0,36 |
107,80 |
0,39 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,04 |
100,36 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,15 |
107,41 |
0,54 |
0,48 |
107,28 |
0,51 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,28 |
100,53 |
0,69 |
0,64 |
100,41 |
0,66 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,84 |
100,14 |
--- |
--- |
99,99 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,16 |
112,46 |
0,76 |
0,70 |
112,31 |
0,73 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,37 |
99,74 |
--- |
--- |
99,56 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,83 |
109,10 |
0,97 |
0,93 |
108,97 |
0,95 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,25 |
109,56 |
1,12 |
1,07 |
109,41 |
1,09 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,24 |
111,60 |
1,22 |
1,17 |
111,42 |
1,20 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,23 |
98,50 |
--- |
--- |
98,37 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,04 |
138,65 |
1,15 |
1,09 |
138,35 |
1,12 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,74 |
113,12 |
1,28 |
1,24 |
112,93 |
1,26 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,05 |
97,51 |
--- |
--- |
97,28 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,84 |
99,28 |
1,37 |
1,32 |
99,06 |
1,35 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.