2020-07-23 |
MARKET DATA |
No 141 (3919) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
30,00 |
31,21 |
2 |
140,00 |
144,12 |
4 |
170,00 |
175,32 |
6 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,32 |
101,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,45 |
101,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,70 |
101,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,16 |
107,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,78 |
103,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,77 |
99,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,15 |
112,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,90 |
106,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,96 |
112,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,76 |
107,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,27 |
107,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,41 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,21 |
112,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,95 |
109,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,34 |
109,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,35 |
111,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,38 |
138,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,19 |
113,25 |
113,100 |
113,100 |
113,100 |
113,100 |
113,100 |
10 000 |
11,52 |
1 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,20 |
99,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
151,19 |
151,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,65 |
113,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,12 |
100,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,13 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,10 |
100,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,90 |
99,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,40 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,27 |
98,32 |
98,320 |
98,320 |
98,320 |
98,320 |
98,320 |
20 000 |
19,69 |
1 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,15 |
97,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
30 000 |
31,21 |
2 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
23 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
58 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
247 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,30 |
101,49 |
-0,03 |
-0,77 |
101,40 |
-0,42 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,09 |
100,32 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,44 |
101,61 |
0,07 |
-0,16 |
101,53 |
-0,05 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,10 |
0,06 |
-0,12 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,68 |
101,86 |
0,06 |
-0,12 |
101,77 |
-0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,14 |
107,32 |
0,02 |
-0,12 |
107,23 |
-0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,77 |
103,97 |
0,09 |
-0,02 |
103,87 |
0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,75 |
99,95 |
0,13 |
0,03 |
99,85 |
0,08 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,14 |
112,34 |
0,12 |
0,03 |
112,24 |
0,07 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,58 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,89 |
106,10 |
0,14 |
0,05 |
106,00 |
0,09 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,46 |
113,30 |
--- |
--- |
112,88 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,93 |
112,21 |
0,30 |
0,22 |
112,07 |
0,26 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,10 |
100,44 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,74 |
108,01 |
0,41 |
0,34 |
107,88 |
0,38 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,03 |
100,36 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,24 |
107,51 |
0,52 |
0,46 |
107,38 |
0,49 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,38 |
100,67 |
0,67 |
0,61 |
100,53 |
0,64 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,80 |
100,13 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,17 |
112,47 |
0,76 |
0,70 |
112,32 |
0,73 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,24 |
99,66 |
--- |
--- |
99,45 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,92 |
109,25 |
0,96 |
0,91 |
109,09 |
0,93 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,25 |
109,67 |
1,12 |
1,06 |
109,46 |
1,09 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,25 |
111,69 |
1,22 |
1,16 |
111,47 |
1,19 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,98 |
98,41 |
--- |
--- |
98,20 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,29 |
138,90 |
1,13 |
1,07 |
138,60 |
1,10 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,08 |
113,53 |
1,24 |
1,19 |
113,31 |
1,22 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,84 |
97,39 |
--- |
--- |
97,12 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,16 |
99,63 |
1,34 |
1,29 |
99,40 |
1,31 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,30 |
101,49 |
-0,03 |
-0,77 |
101,40 |
-0,42 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,09 |
100,32 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,44 |
101,58 |
0,07 |
-0,12 |
101,51 |
-0,03 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,10 |
0,06 |
-0,12 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,66 |
101,83 |
0,08 |
-0,09 |
101,75 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,13 |
107,29 |
0,03 |
-0,09 |
107,21 |
-0,03 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,76 |
103,94 |
0,09 |
-0,01 |
103,85 |
0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,75 |
99,95 |
0,13 |
0,03 |
99,85 |
0,08 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,14 |
112,34 |
0,12 |
0,03 |
112,24 |
0,07 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,58 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,87 |
106,09 |
0,14 |
0,06 |
105,98 |
0,10 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,52 |
113,25 |
--- |
--- |
112,89 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,93 |
112,16 |
0,30 |
0,23 |
112,05 |
0,27 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,08 |
100,43 |
--- |
--- |
100,26 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,69 |
107,94 |
0,43 |
0,36 |
107,82 |
0,39 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,06 |
100,39 |
--- |
--- |
100,23 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,18 |
107,43 |
0,53 |
0,48 |
107,31 |
0,50 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,30 |
100,52 |
0,69 |
0,64 |
100,41 |
0,66 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,82 |
100,17 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,18 |
112,41 |
0,76 |
0,71 |
112,30 |
0,73 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,33 |
99,73 |
--- |
--- |
99,53 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,79 |
109,12 |
0,98 |
0,93 |
108,96 |
0,95 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,21 |
109,59 |
1,12 |
1,07 |
109,40 |
1,10 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,19 |
111,51 |
1,23 |
1,18 |
111,35 |
1,20 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,12 |
98,45 |
--- |
--- |
98,29 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,25 |
138,86 |
1,13 |
1,07 |
138,56 |
1,10 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,88 |
113,31 |
1,26 |
1,22 |
113,10 |
1,24 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,03 |
97,43 |
--- |
--- |
97,23 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,90 |
99,24 |
1,36 |
1,33 |
99,07 |
1,35 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WZ0528 |
PL0000110383 |
1/4 |
3 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
20 |
PS0421 |
PL0000108916 |
1/8 |
7 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
90 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
15 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
15 |
TOTAL |
140 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.