2020-07-21 |
MARKET DATA |
No 139 (3917) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,99 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,32 |
101,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,45 |
101,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,70 |
101,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,17 |
107,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,79 |
103,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,76 |
99,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,19 |
112,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,91 |
106,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,98 |
112,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,77 |
107,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,29 |
107,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,36 |
100,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,22 |
112,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,98 |
109,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,24 |
109,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,30 |
111,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,23 |
138,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,95 |
113,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,28 |
99,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,57 |
170,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,65 |
113,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,12 |
100,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,13 |
100,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,84 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,30 |
99,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,19 |
98,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,00 |
97,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
27 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
62 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
251 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,30 |
101,50 |
0,18 |
-0,56 |
101,40 |
-0,19 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,10 |
100,32 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,43 |
101,62 |
0,11 |
-0,14 |
101,53 |
-0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,10 |
0,06 |
-0,12 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,68 |
101,86 |
0,08 |
-0,10 |
101,77 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,14 |
107,33 |
0,06 |
-0,08 |
107,24 |
-0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,75 |
103,98 |
0,11 |
-0,02 |
103,87 |
0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,74 |
99,95 |
0,13 |
0,02 |
99,85 |
0,07 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,16 |
112,39 |
0,13 |
0,04 |
112,28 |
0,08 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,57 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,85 |
106,08 |
0,16 |
0,07 |
105,97 |
0,11 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,45 |
113,32 |
--- |
--- |
112,89 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,94 |
112,26 |
0,31 |
0,22 |
112,10 |
0,26 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,10 |
100,44 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,70 |
108,02 |
0,43 |
0,35 |
107,86 |
0,39 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,03 |
100,37 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,20 |
107,53 |
0,53 |
0,46 |
107,37 |
0,50 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,26 |
100,60 |
0,69 |
0,62 |
100,43 |
0,66 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,80 |
100,13 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,02 |
112,38 |
0,79 |
0,72 |
112,20 |
0,76 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,22 |
99,66 |
--- |
--- |
99,44 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,73 |
109,06 |
0,99 |
0,94 |
108,90 |
0,97 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,99 |
109,48 |
1,16 |
1,09 |
109,24 |
1,12 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,97 |
111,44 |
1,26 |
1,20 |
111,21 |
1,22 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,98 |
98,45 |
--- |
--- |
98,22 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,04 |
138,67 |
1,16 |
1,09 |
138,36 |
1,12 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,65 |
113,14 |
1,29 |
1,24 |
112,90 |
1,26 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,81 |
97,40 |
--- |
--- |
97,11 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,93 |
99,39 |
1,36 |
1,31 |
99,16 |
1,34 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,31 |
101,50 |
0,14 |
-0,56 |
101,41 |
-0,23 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,10 |
100,32 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,43 |
101,61 |
0,11 |
-0,13 |
101,52 |
-0,01 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,10 |
0,06 |
-0,12 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,68 |
101,86 |
0,08 |
-0,10 |
101,77 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,14 |
107,33 |
0,06 |
-0,08 |
107,24 |
-0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,76 |
103,98 |
0,11 |
-0,02 |
103,87 |
0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,74 |
99,95 |
0,13 |
0,02 |
99,85 |
0,07 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,16 |
112,38 |
0,13 |
0,04 |
112,27 |
0,09 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,57 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,88 |
106,13 |
0,15 |
0,05 |
106,01 |
0,10 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,50 |
113,19 |
--- |
--- |
112,85 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,95 |
112,21 |
0,31 |
0,23 |
112,08 |
0,27 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,10 |
100,44 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,74 |
108,02 |
0,42 |
0,35 |
107,88 |
0,38 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,03 |
100,37 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,25 |
107,50 |
0,52 |
0,47 |
107,38 |
0,49 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,32 |
100,64 |
0,68 |
0,61 |
100,48 |
0,65 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,80 |
100,13 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,18 |
112,47 |
0,76 |
0,71 |
112,33 |
0,73 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,21 |
99,58 |
--- |
--- |
99,40 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,91 |
109,22 |
0,97 |
0,91 |
109,07 |
0,94 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,21 |
109,67 |
1,13 |
1,06 |
109,44 |
1,09 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,24 |
111,63 |
1,22 |
1,17 |
111,44 |
1,20 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,07 |
98,42 |
--- |
--- |
98,25 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,15 |
138,77 |
1,14 |
1,08 |
138,46 |
1,11 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,91 |
113,42 |
1,26 |
1,21 |
113,17 |
1,23 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,82 |
97,39 |
--- |
--- |
97,11 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,20 |
99,66 |
1,33 |
1,28 |
99,43 |
1,31 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.