2020-07-20 |
MARKET DATA |
No 138 (3916) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
245,00 |
273,02 |
23 |
130,00 |
134,65 |
3 |
375,00 |
407,66 |
26 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,99 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,39 |
101,48 |
101,390 |
101,390 |
101,370 |
101,370 |
101,376 |
50 000 |
52,63 |
4 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,49 |
101,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,70 |
101,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,22 |
107,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,81 |
103,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,76 |
99,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,21 |
112,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,90 |
106,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
112,08 |
112,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,88 |
107,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,32 |
107,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,41 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,21 |
112,21 |
112,210 |
112,210 |
112,180 |
112,180 |
112,193 |
30 000 |
34,62 |
3 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,02 |
109,05 |
109,020 |
109,020 |
108,940 |
108,940 |
108,960 |
80 000 |
89,15 |
8 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,30 |
109,42 |
109,250 |
109,250 |
109,240 |
109,240 |
109,244 |
35 000 |
39,10 |
3 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,30 |
111,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,38 |
138,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,05 |
113,11 |
112,990 |
112,990 |
112,910 |
112,910 |
112,974 |
50 000 |
57,51 |
5 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,32 |
99,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
131,14 |
170,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
148,51 |
149,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,65 |
113,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,12 |
100,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,15 |
100,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,10 |
100,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,85 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,30 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,19 |
98,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,95 |
97,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
245 000 |
273,02 |
23 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
63 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
252 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,36 |
101,59 |
0,01 |
-0,83 |
101,48 |
-0,43 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,09 |
100,32 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,47 |
101,63 |
0,06 |
-0,14 |
101,55 |
-0,04 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,10 |
0,06 |
-0,12 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,68 |
101,86 |
0,08 |
-0,09 |
101,77 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,18 |
107,34 |
0,05 |
-0,07 |
107,26 |
-0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,78 |
104,00 |
0,10 |
-0,02 |
103,89 |
0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,74 |
99,96 |
0,13 |
0,02 |
99,85 |
0,07 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,19 |
112,42 |
0,13 |
0,03 |
112,31 |
0,08 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,58 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,85 |
106,15 |
0,16 |
0,05 |
106,00 |
0,11 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,50 |
113,27 |
--- |
--- |
112,89 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,96 |
112,30 |
0,31 |
0,21 |
112,13 |
0,26 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,11 |
100,44 |
--- |
--- |
100,28 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,80 |
108,08 |
0,40 |
0,33 |
107,94 |
0,37 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,05 |
100,37 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,20 |
107,56 |
0,54 |
0,45 |
107,38 |
0,49 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,29 |
100,68 |
0,69 |
0,60 |
100,49 |
0,64 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,81 |
100,14 |
--- |
--- |
99,98 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,11 |
112,48 |
0,77 |
0,70 |
112,30 |
0,74 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,25 |
99,66 |
--- |
--- |
99,46 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,89 |
109,33 |
0,97 |
0,90 |
109,11 |
0,93 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,14 |
109,62 |
1,14 |
1,07 |
109,38 |
1,10 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,16 |
111,69 |
1,23 |
1,16 |
111,43 |
1,20 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,04 |
98,50 |
--- |
--- |
98,27 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,14 |
138,99 |
1,15 |
1,06 |
138,57 |
1,10 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,89 |
113,39 |
1,26 |
1,21 |
113,14 |
1,24 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,84 |
97,40 |
--- |
--- |
97,12 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,12 |
99,65 |
1,34 |
1,29 |
99,39 |
1,31 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,32 |
101,50 |
0,16 |
-0,50 |
101,41 |
-0,17 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,10 |
100,32 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,45 |
101,62 |
0,09 |
-0,13 |
101,54 |
-0,03 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,10 |
0,06 |
-0,12 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,68 |
101,86 |
0,08 |
-0,09 |
101,77 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,15 |
107,34 |
0,07 |
-0,07 |
107,25 |
-0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,79 |
104,00 |
0,09 |
-0,02 |
103,90 |
0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,74 |
99,96 |
0,13 |
0,02 |
99,85 |
0,07 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,19 |
112,42 |
0,13 |
0,03 |
112,31 |
0,08 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,58 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,84 |
106,14 |
0,17 |
0,05 |
105,99 |
0,11 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,45 |
113,32 |
--- |
--- |
112,89 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,99 |
112,28 |
0,30 |
0,21 |
112,14 |
0,25 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,10 |
100,44 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,72 |
107,99 |
0,42 |
0,36 |
107,86 |
0,39 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,03 |
100,37 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,20 |
107,48 |
0,54 |
0,47 |
107,34 |
0,50 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,25 |
100,56 |
0,70 |
0,63 |
100,41 |
0,66 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,79 |
100,13 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,11 |
112,42 |
0,77 |
0,72 |
112,27 |
0,74 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,24 |
99,66 |
--- |
--- |
99,45 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,81 |
109,16 |
0,98 |
0,93 |
108,99 |
0,95 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,07 |
109,55 |
1,15 |
1,08 |
109,31 |
1,11 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,10 |
111,54 |
1,24 |
1,18 |
111,32 |
1,21 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,92 |
98,37 |
--- |
--- |
98,15 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,14 |
138,79 |
1,15 |
1,08 |
138,47 |
1,11 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,68 |
113,15 |
1,29 |
1,24 |
112,92 |
1,26 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,78 |
97,31 |
--- |
--- |
97,05 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,95 |
99,48 |
1,36 |
1,30 |
99,22 |
1,33 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
30 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
95 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
1/8 |
7 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5 |
TOTAL |
130 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.