2020-07-17 |
MARKET DATA |
No 137 (3915) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
55,00 |
56,53 |
4 |
1 305,00 |
1 424,55 |
14 |
1 360,00 |
1 481,08 |
18 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,99 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,39 |
101,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,49 |
101,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,74 |
101,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,20 |
107,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,81 |
103,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,81 |
99,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,22 |
112,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
106,00 |
106,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
112,08 |
112,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,86 |
108,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,30 |
107,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,39 |
100,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,25 |
112,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,00 |
109,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,24 |
109,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,34 |
111,40 |
111,400 |
111,410 |
111,400 |
111,410 |
111,405 |
20 000 |
22,41 |
2 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,28 |
138,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,98 |
113,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,24 |
99,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,71 |
170,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,65 |
113,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,12 |
100,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,18 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,10 |
100,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,00 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,30 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,20 |
98,20 |
98,200 |
98,200 |
98,200 |
98,200 |
98,200 |
10 000 |
9,83 |
1 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,04 |
97,15 |
97,040 |
97,040 |
97,040 |
97,040 |
97,040 |
25 000 |
24,29 |
1 |
TOTAL |
55 000 |
56,53 |
4 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
29 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
64 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
253 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,37 |
101,59 |
0,03 |
-0,77 |
101,48 |
-0,37 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,09 |
100,32 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,47 |
101,63 |
0,07 |
-0,14 |
101,55 |
-0,03 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,94 |
100,10 |
0,07 |
-0,12 |
100,02 |
-0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,70 |
101,87 |
0,07 |
-0,10 |
101,79 |
-0,02 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,19 |
107,41 |
0,05 |
-0,11 |
107,30 |
-0,03 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,79 |
104,02 |
0,10 |
-0,03 |
103,91 |
0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,76 |
99,98 |
0,12 |
0,01 |
99,87 |
0,06 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,20 |
112,44 |
0,13 |
0,03 |
112,32 |
0,08 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,59 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,82 |
106,12 |
0,18 |
0,06 |
105,97 |
0,12 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,42 |
113,33 |
--- |
--- |
112,88 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
112,00 |
112,27 |
0,30 |
0,22 |
112,14 |
0,26 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,09 |
100,39 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,81 |
108,09 |
0,40 |
0,33 |
107,95 |
0,37 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,04 |
100,41 |
--- |
--- |
100,23 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,21 |
107,56 |
0,53 |
0,45 |
107,39 |
0,49 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,35 |
100,71 |
0,67 |
0,60 |
100,53 |
0,64 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,79 |
100,15 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,10 |
112,44 |
0,78 |
0,71 |
112,27 |
0,75 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,23 |
99,68 |
--- |
--- |
99,46 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,84 |
109,24 |
0,98 |
0,91 |
109,04 |
0,95 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,10 |
109,49 |
1,14 |
1,09 |
109,30 |
1,11 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,10 |
111,49 |
1,24 |
1,19 |
111,30 |
1,21 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,02 |
98,53 |
--- |
--- |
98,28 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,00 |
138,78 |
1,16 |
1,08 |
138,39 |
1,12 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,81 |
113,33 |
1,27 |
1,22 |
113,07 |
1,25 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,97 |
97,48 |
--- |
--- |
97,23 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,08 |
99,60 |
1,35 |
1,29 |
99,34 |
1,32 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,37 |
101,59 |
0,03 |
-0,77 |
101,48 |
-0,37 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,09 |
100,33 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,47 |
101,63 |
0,07 |
-0,14 |
101,55 |
-0,03 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,10 |
0,06 |
-0,12 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,69 |
101,87 |
0,08 |
-0,10 |
101,78 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,18 |
107,35 |
0,06 |
-0,07 |
107,27 |
-0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,79 |
104,01 |
0,10 |
-0,03 |
103,90 |
0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,74 |
99,97 |
0,13 |
0,01 |
99,86 |
0,07 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,19 |
112,44 |
0,13 |
0,03 |
112,32 |
0,08 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,59 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,95 |
106,17 |
0,13 |
0,04 |
106,06 |
0,09 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,45 |
113,32 |
--- |
--- |
112,89 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
112,02 |
112,30 |
0,29 |
0,21 |
112,16 |
0,25 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,11 |
100,43 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,80 |
108,08 |
0,41 |
0,33 |
107,94 |
0,37 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,05 |
100,38 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,25 |
107,56 |
0,52 |
0,45 |
107,41 |
0,49 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,33 |
100,71 |
0,68 |
0,60 |
100,52 |
0,64 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,89 |
100,15 |
--- |
--- |
100,02 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,19 |
112,51 |
0,76 |
0,70 |
112,35 |
0,73 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,23 |
99,67 |
--- |
--- |
99,45 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,94 |
109,32 |
0,96 |
0,90 |
109,13 |
0,93 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,18 |
109,62 |
1,13 |
1,07 |
109,40 |
1,10 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,29 |
111,62 |
1,22 |
1,17 |
111,46 |
1,19 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,01 |
98,40 |
--- |
--- |
98,21 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,17 |
138,91 |
1,14 |
1,07 |
138,54 |
1,11 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,93 |
113,44 |
1,26 |
1,21 |
113,19 |
1,23 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,88 |
97,35 |
--- |
--- |
97,12 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,17 |
99,70 |
1,34 |
1,28 |
99,44 |
1,31 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
3/4 |
1 |
-0,040 |
-0,040 |
-0,040 |
160 |
DS1029 |
PL0000111498 |
3/4 |
1 |
-0,040 |
-0,040 |
-0,040 |
50 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
3/4 |
1 |
-0,040 |
-0,040 |
-0,040 |
95 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/3 |
3 |
-0,040 |
-0,040 |
-0,040 |
50 |
OK0722 |
PL0000112165 |
0/3 |
3 |
-0,040 |
-0,040 |
-0,040 |
25 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
0/3 |
3 |
-0,040 |
-0,040 |
-0,040 |
10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
3/10 |
7 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
115 |
PS0123 |
PL0000110151 |
3/10 |
7 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
300 |
PS0424 |
PL0000111191 |
3/10 |
7 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
220 |
DS1029 |
PL0000111498 |
3/10 |
7 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
130 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
3/10 |
7 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
150 |
TOTAL |
1 305 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.