2020-07-16 |
MARKET DATA |
No 136 (3914) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
25,00 |
26,83 |
3 |
55,00 |
60,88 |
3 |
80,00 |
87,71 |
6 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,99 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,39 |
101,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,49 |
101,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,96 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,71 |
101,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,20 |
107,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,78 |
103,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,78 |
99,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,31 |
112,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,99 |
106,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
112,04 |
112,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,88 |
107,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,20 |
107,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,35 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,18 |
112,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,92 |
109,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,08 |
109,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,27 |
111,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,00 |
138,25 |
138,310 |
138,310 |
138,310 |
138,310 |
138,310 |
5 000 |
6,98 |
1 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,10 |
112,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,07 |
99,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,43 |
170,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,60 |
112,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,16 |
100,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,40 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,15 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,20 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,97 |
99,99 |
99,990 |
99,990 |
99,990 |
99,990 |
99,990 |
10 000 |
10,01 |
1 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,30 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,30 |
98,28 |
98,280 |
98,280 |
98,280 |
98,280 |
98,280 |
10 000 |
9,84 |
1 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,14 |
97,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
25 000 |
26,83 |
3 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
30 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
65 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
254 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,37 |
101,60 |
0,08 |
-0,75 |
101,49 |
-0,35 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,11 |
100,33 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,47 |
101,63 |
0,08 |
-0,13 |
101,55 |
-0,03 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,94 |
100,10 |
0,07 |
-0,12 |
100,02 |
-0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,67 |
101,86 |
0,10 |
-0,08 |
101,77 |
0,00 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,18 |
107,41 |
0,07 |
-0,10 |
107,30 |
-0,02 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,77 |
104,00 |
0,11 |
-0,02 |
103,89 |
0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,74 |
99,98 |
0,13 |
0,01 |
99,86 |
0,07 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,23 |
112,46 |
0,12 |
0,03 |
112,35 |
0,07 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,59 |
--- |
--- |
100,48 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,84 |
106,06 |
0,17 |
0,09 |
105,95 |
0,13 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,47 |
113,24 |
--- |
--- |
112,86 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,96 |
112,27 |
0,31 |
0,22 |
112,12 |
0,27 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,11 |
100,39 |
--- |
--- |
100,25 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,64 |
107,98 |
0,45 |
0,36 |
107,81 |
0,40 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,06 |
100,41 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,11 |
107,46 |
0,56 |
0,48 |
107,29 |
0,52 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,13 |
100,49 |
0,72 |
0,64 |
100,31 |
0,68 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,77 |
100,08 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,00 |
112,34 |
0,80 |
0,73 |
112,17 |
0,77 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,18 |
99,72 |
--- |
--- |
99,45 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,73 |
109,11 |
1,00 |
0,93 |
108,92 |
0,97 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,86 |
109,33 |
1,18 |
1,11 |
109,10 |
1,14 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,87 |
111,36 |
1,27 |
1,21 |
111,12 |
1,24 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,92 |
98,41 |
--- |
--- |
98,17 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,59 |
138,34 |
1,20 |
1,13 |
137,97 |
1,17 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,53 |
113,02 |
1,30 |
1,25 |
112,78 |
1,28 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,87 |
97,46 |
--- |
--- |
97,17 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,81 |
99,30 |
1,37 |
1,32 |
99,06 |
1,35 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,37 |
101,60 |
0,08 |
-0,75 |
101,49 |
-0,35 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,09 |
100,32 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,47 |
101,63 |
0,08 |
-0,13 |
101,55 |
-0,03 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,94 |
100,10 |
0,07 |
-0,12 |
100,02 |
-0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,69 |
101,87 |
0,08 |
-0,09 |
101,78 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,19 |
107,41 |
0,06 |
-0,10 |
107,30 |
-0,02 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,77 |
104,00 |
0,11 |
-0,02 |
103,89 |
0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,75 |
99,99 |
0,12 |
0,00 |
99,87 |
0,06 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,28 |
112,49 |
0,10 |
0,01 |
112,39 |
0,06 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,58 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,93 |
106,16 |
0,14 |
0,05 |
106,05 |
0,09 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,47 |
113,23 |
--- |
--- |
112,85 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,94 |
112,17 |
0,32 |
0,25 |
112,06 |
0,28 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,08 |
100,32 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,83 |
108,03 |
0,40 |
0,35 |
107,93 |
0,37 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,10 |
100,41 |
--- |
--- |
100,26 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,17 |
107,53 |
0,54 |
0,46 |
107,35 |
0,50 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,26 |
100,61 |
0,69 |
0,62 |
100,44 |
0,66 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,86 |
100,12 |
--- |
--- |
99,99 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,09 |
112,40 |
0,78 |
0,72 |
112,25 |
0,75 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,23 |
99,68 |
--- |
--- |
99,46 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,82 |
109,21 |
0,98 |
0,92 |
109,02 |
0,95 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,04 |
109,51 |
1,15 |
1,08 |
109,28 |
1,12 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,05 |
111,52 |
1,25 |
1,19 |
111,29 |
1,22 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,05 |
98,46 |
--- |
--- |
98,26 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,93 |
138,68 |
1,17 |
1,10 |
138,31 |
1,13 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,74 |
113,25 |
1,28 |
1,23 |
113,00 |
1,25 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,97 |
97,47 |
--- |
--- |
97,22 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,02 |
99,53 |
1,35 |
1,30 |
99,28 |
1,32 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0727 |
PL0000109427 |
0/1 |
1 |
-0,040 |
-0,040 |
-0,040 |
15 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/4 |
3 |
-0,040 |
-0,040 |
-0,040 |
20 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
20 |
TOTAL |
55 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.