2020-07-13 |
MARKET DATA |
No 133 (3911) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
250,00 |
299,11 |
24 |
395,00 |
444,16 |
6 |
645,00 |
743,27 |
30 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,99 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,45 |
101,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,53 |
101,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,75 |
101,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,32 |
107,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,83 |
104,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,78 |
99,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,34 |
112,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,89 |
106,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,96 |
112,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,86 |
107,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,26 |
107,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,40 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,40 |
112,00 |
112,360 |
112,360 |
112,000 |
112,000 |
112,179 |
70 000 |
80,74 |
6 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,04 |
108,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,35 |
109,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,39 |
111,08 |
111,130 |
111,130 |
111,030 |
111,030 |
111,074 |
100 000 |
111,68 |
9 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,00 |
137,96 |
138,160 |
138,180 |
138,160 |
138,180 |
138,172 |
25 000 |
34,86 |
3 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,00 |
112,60 |
112,500 |
112,500 |
112,500 |
112,500 |
112,500 |
10 000 |
11,45 |
1 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,20 |
98,75 |
98,750 |
98,750 |
98,750 |
98,750 |
98,750 |
10 000 |
9,97 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
131,30 |
169,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,53 |
112,78 |
112,530 |
112,530 |
112,480 |
112,480 |
112,506 |
35 000 |
50,41 |
4 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,17 |
100,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,40 |
100,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,25 |
100,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,19 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,90 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,35 |
99,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,85 |
98,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,94 |
97,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
250 000 |
299,11 |
24 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
35 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
70 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
259 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,42 |
101,66 |
0,15 |
-0,67 |
101,54 |
-0,26 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,13 |
100,33 |
--- |
--- |
100,23 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,51 |
101,66 |
0,06 |
-0,13 |
101,59 |
-0,04 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,94 |
100,11 |
0,07 |
-0,13 |
100,03 |
-0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,72 |
101,90 |
0,07 |
-0,10 |
101,81 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,24 |
107,48 |
0,08 |
-0,09 |
107,36 |
-0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,81 |
104,03 |
0,10 |
-0,02 |
103,92 |
0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,75 |
100,00 |
0,12 |
0,00 |
99,88 |
0,06 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,30 |
112,53 |
0,13 |
0,03 |
112,42 |
0,08 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,59 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,82 |
106,14 |
0,19 |
0,07 |
105,98 |
0,13 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,32 |
113,32 |
--- |
--- |
112,82 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,90 |
112,24 |
0,34 |
0,25 |
112,07 |
0,30 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,20 |
100,48 |
--- |
--- |
100,34 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,72 |
108,09 |
0,43 |
0,34 |
107,91 |
0,39 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,13 |
100,49 |
--- |
--- |
100,31 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,21 |
107,58 |
0,54 |
0,46 |
107,40 |
0,50 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,30 |
100,70 |
0,69 |
0,60 |
100,50 |
0,64 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,82 |
100,18 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,25 |
112,61 |
0,76 |
0,69 |
112,43 |
0,72 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,27 |
99,78 |
--- |
--- |
99,53 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,93 |
109,42 |
0,97 |
0,89 |
109,18 |
0,93 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,25 |
109,79 |
1,12 |
1,05 |
109,52 |
1,09 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,24 |
111,79 |
1,22 |
1,16 |
111,52 |
1,19 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,59 |
98,26 |
--- |
--- |
97,93 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,44 |
138,26 |
1,22 |
1,14 |
137,85 |
1,18 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,78 |
113,33 |
1,28 |
1,22 |
113,06 |
1,25 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,75 |
97,28 |
--- |
--- |
97,02 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,07 |
99,62 |
1,35 |
1,29 |
99,35 |
1,32 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,41 |
101,64 |
0,18 |
-0,60 |
101,53 |
-0,23 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,13 |
100,33 |
--- |
--- |
100,23 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,50 |
101,63 |
0,07 |
-0,09 |
101,57 |
-0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,94 |
100,10 |
0,07 |
-0,12 |
100,02 |
-0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,71 |
101,86 |
0,08 |
-0,06 |
101,79 |
0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,23 |
107,47 |
0,09 |
-0,09 |
107,35 |
0,00 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,78 |
104,02 |
0,12 |
-0,01 |
103,90 |
0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,75 |
99,98 |
0,12 |
0,01 |
99,87 |
0,06 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,28 |
112,52 |
0,13 |
0,03 |
112,40 |
0,08 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,59 |
--- |
--- |
100,48 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,84 |
106,07 |
0,18 |
0,10 |
105,96 |
0,14 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,14 |
113,02 |
--- |
--- |
112,58 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,88 |
112,22 |
0,35 |
0,25 |
112,05 |
0,30 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,20 |
100,42 |
--- |
--- |
100,31 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,61 |
107,85 |
0,46 |
0,40 |
107,73 |
0,43 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,15 |
100,45 |
--- |
--- |
100,30 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,00 |
107,32 |
0,59 |
0,52 |
107,16 |
0,55 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,06 |
100,46 |
0,74 |
0,65 |
100,26 |
0,69 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,85 |
100,16 |
--- |
--- |
100,01 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,94 |
112,22 |
0,82 |
0,76 |
112,08 |
0,79 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,30 |
99,77 |
--- |
--- |
99,54 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,62 |
109,08 |
1,02 |
0,94 |
108,85 |
0,98 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,69 |
109,22 |
1,20 |
1,13 |
108,96 |
1,16 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,77 |
111,18 |
1,28 |
1,23 |
110,98 |
1,26 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,80 |
98,37 |
--- |
--- |
98,09 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,34 |
138,07 |
1,23 |
1,16 |
137,71 |
1,20 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,29 |
112,70 |
1,33 |
1,29 |
112,50 |
1,31 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,79 |
97,36 |
--- |
--- |
97,08 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,38 |
98,91 |
1,42 |
1,36 |
98,65 |
1,39 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
55 |
PS0424 |
PL0000111191 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
40 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
70 |
PS1024 |
PL0000111720 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
10 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
220 |
TOTAL |
395 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.