2020-07-10 |
MARKET DATA |
No 132 (3910) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
75,00 |
86,69 |
5 |
185,00 |
202,16 |
5 |
260,00 |
288,85 |
10 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,99 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,48 |
101,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,54 |
101,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,75 |
101,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,32 |
107,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,83 |
104,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,78 |
99,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,34 |
112,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,91 |
106,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
112,05 |
112,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,90 |
108,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,38 |
107,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,47 |
100,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,49 |
112,45 |
112,450 |
112,450 |
112,430 |
112,430 |
112,441 |
75 000 |
86,69 |
5 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,22 |
109,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,45 |
109,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,50 |
111,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,70 |
138,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,07 |
113,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,34 |
99,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
131,44 |
171,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,50 |
113,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,17 |
100,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,40 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,25 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,25 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,90 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,35 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,70 |
98,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,85 |
97,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
75 000 |
86,69 |
5 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
36 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
71 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
260 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,43 |
101,65 |
0,16 |
-0,58 |
101,54 |
-0,21 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,13 |
100,33 |
--- |
--- |
100,23 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,51 |
101,67 |
0,07 |
-0,14 |
101,59 |
-0,04 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,10 |
0,06 |
-0,12 |
100,03 |
-0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,73 |
101,89 |
0,07 |
-0,08 |
101,81 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,30 |
107,50 |
0,05 |
-0,10 |
107,40 |
-0,02 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,81 |
104,02 |
0,11 |
-0,01 |
103,92 |
0,05 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,75 |
99,99 |
0,12 |
0,00 |
99,87 |
0,06 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,32 |
112,55 |
0,12 |
0,03 |
112,44 |
0,07 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,59 |
--- |
--- |
100,48 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,88 |
106,18 |
0,17 |
0,06 |
106,03 |
0,11 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,36 |
113,22 |
--- |
--- |
112,79 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
112,02 |
112,36 |
0,31 |
0,22 |
112,19 |
0,26 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,20 |
100,39 |
--- |
--- |
100,30 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,86 |
108,18 |
0,40 |
0,32 |
108,02 |
0,36 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,18 |
100,51 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,35 |
107,67 |
0,51 |
0,44 |
107,51 |
0,47 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,42 |
100,79 |
0,66 |
0,58 |
100,61 |
0,62 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,82 |
100,15 |
--- |
--- |
99,99 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,46 |
112,73 |
0,72 |
0,67 |
112,60 |
0,69 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,24 |
99,75 |
--- |
--- |
99,50 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,17 |
109,56 |
0,93 |
0,87 |
109,37 |
0,90 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,42 |
109,92 |
1,10 |
1,03 |
109,67 |
1,06 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,39 |
111,90 |
1,21 |
1,14 |
111,65 |
1,17 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,60 |
98,22 |
--- |
--- |
97,91 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,61 |
138,37 |
1,21 |
1,13 |
137,99 |
1,17 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,02 |
113,51 |
1,25 |
1,20 |
113,27 |
1,23 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,67 |
97,17 |
--- |
--- |
96,92 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,27 |
99,77 |
1,33 |
1,27 |
99,52 |
1,30 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,43 |
101,65 |
0,16 |
-0,58 |
101,54 |
-0,21 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,13 |
100,33 |
--- |
--- |
100,23 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,51 |
101,66 |
0,07 |
-0,12 |
101,59 |
-0,04 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,10 |
0,06 |
-0,12 |
100,03 |
-0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,72 |
101,89 |
0,08 |
-0,08 |
101,81 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,30 |
107,50 |
0,05 |
-0,10 |
107,40 |
-0,02 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,81 |
104,02 |
0,11 |
-0,01 |
103,92 |
0,05 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,75 |
99,99 |
0,12 |
0,00 |
99,87 |
0,06 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,31 |
112,54 |
0,13 |
0,03 |
112,43 |
0,08 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,59 |
--- |
--- |
100,48 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,86 |
106,15 |
0,18 |
0,07 |
106,01 |
0,12 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,36 |
113,23 |
--- |
--- |
112,80 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,92 |
112,20 |
0,34 |
0,26 |
112,06 |
0,30 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,21 |
100,47 |
--- |
--- |
100,34 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,76 |
108,12 |
0,43 |
0,33 |
107,94 |
0,38 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,15 |
100,48 |
--- |
--- |
100,32 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,23 |
107,59 |
0,54 |
0,46 |
107,41 |
0,50 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,28 |
100,67 |
0,69 |
0,61 |
100,48 |
0,65 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,82 |
100,16 |
--- |
--- |
99,99 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,33 |
112,57 |
0,74 |
0,70 |
112,45 |
0,72 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,28 |
99,76 |
--- |
--- |
99,52 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,95 |
109,43 |
0,96 |
0,89 |
109,19 |
0,93 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,27 |
109,79 |
1,12 |
1,05 |
109,53 |
1,08 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,38 |
111,77 |
1,21 |
1,16 |
111,58 |
1,18 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,63 |
98,23 |
--- |
--- |
97,93 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,47 |
138,25 |
1,22 |
1,14 |
137,86 |
1,18 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,82 |
113,32 |
1,28 |
1,22 |
113,07 |
1,25 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,74 |
97,26 |
--- |
--- |
97,00 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,09 |
99,62 |
1,34 |
1,29 |
99,36 |
1,32 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0428 |
PL0000107611 |
3/4 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
10 |
DS0727 |
PL0000109427 |
3/4 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
10 |
DS0727 |
PL0000109427 |
0/3 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
10 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/3 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
90 |
OK0722 |
PL0000112165 |
0/3 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
65 |
TOTAL |
185 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.