2020-07-09 |
MARKET DATA |
No 131 (3909) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
10,00 |
9,68 |
1 |
90,00 |
103,29 |
1 |
100,00 |
112,98 |
2 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,99 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,49 |
101,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,55 |
101,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,75 |
101,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,32 |
107,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,83 |
103,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,78 |
99,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,37 |
112,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,98 |
106,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
112,08 |
112,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,92 |
107,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,31 |
107,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,46 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,41 |
112,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,09 |
109,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,33 |
109,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,31 |
111,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,49 |
137,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,86 |
112,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,13 |
99,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
131,15 |
170,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,50 |
112,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,19 |
100,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,45 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,36 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,24 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,95 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,41 |
99,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,63 |
98,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,80 |
96,75 |
96,750 |
96,750 |
96,750 |
96,750 |
96,750 |
10 000 |
9,68 |
1 |
TOTAL |
10 000 |
9,68 |
1 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
37 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
72 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
261 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,47 |
101,70 |
0,07 |
-0,69 |
101,59 |
-0,33 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,15 |
100,34 |
--- |
--- |
100,25 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,53 |
101,67 |
0,05 |
-0,13 |
101,60 |
-0,04 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,10 |
0,06 |
-0,12 |
100,03 |
-0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,67 |
101,89 |
0,13 |
-0,08 |
101,78 |
0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,29 |
107,51 |
0,07 |
-0,09 |
107,40 |
-0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,81 |
104,02 |
0,11 |
0,00 |
103,92 |
0,05 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,75 |
99,96 |
0,12 |
0,02 |
99,86 |
0,07 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,33 |
112,54 |
0,13 |
0,04 |
112,44 |
0,08 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,38 |
100,63 |
--- |
--- |
100,51 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,86 |
106,10 |
0,18 |
0,09 |
105,98 |
0,14 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,14 |
112,99 |
--- |
--- |
112,57 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,96 |
112,23 |
0,33 |
0,26 |
112,10 |
0,29 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,26 |
100,51 |
--- |
--- |
100,39 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,74 |
108,04 |
0,43 |
0,36 |
107,89 |
0,39 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,10 |
100,41 |
--- |
--- |
100,26 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,18 |
107,47 |
0,55 |
0,48 |
107,33 |
0,51 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,35 |
100,75 |
0,67 |
0,59 |
100,55 |
0,63 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,77 |
100,15 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,27 |
112,63 |
0,76 |
0,69 |
112,45 |
0,72 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,26 |
99,61 |
--- |
--- |
99,44 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,92 |
109,36 |
0,97 |
0,90 |
109,14 |
0,93 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,12 |
109,59 |
1,14 |
1,08 |
109,36 |
1,11 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,12 |
111,60 |
1,24 |
1,18 |
111,36 |
1,21 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,52 |
98,15 |
--- |
--- |
97,84 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,09 |
137,81 |
1,26 |
1,19 |
137,45 |
1,23 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,61 |
113,12 |
1,30 |
1,24 |
112,87 |
1,27 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,62 |
97,01 |
--- |
--- |
96,82 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,86 |
99,37 |
1,37 |
1,31 |
99,12 |
1,34 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,47 |
101,70 |
0,07 |
-0,69 |
101,59 |
-0,33 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,14 |
100,33 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,53 |
101,67 |
0,05 |
-0,13 |
101,60 |
-0,04 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,10 |
0,06 |
-0,12 |
100,03 |
-0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,73 |
101,89 |
0,07 |
-0,08 |
101,81 |
0,00 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,30 |
107,52 |
0,06 |
-0,10 |
107,41 |
-0,02 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,81 |
104,02 |
0,11 |
0,00 |
103,92 |
0,05 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,75 |
99,98 |
0,12 |
0,01 |
99,87 |
0,06 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,30 |
112,54 |
0,14 |
0,04 |
112,42 |
0,09 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,60 |
--- |
--- |
100,49 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,93 |
106,15 |
0,15 |
0,07 |
106,04 |
0,11 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,28 |
113,30 |
--- |
--- |
112,79 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
112,01 |
112,19 |
0,32 |
0,27 |
112,10 |
0,29 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,24 |
100,41 |
--- |
--- |
100,33 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,87 |
108,12 |
0,40 |
0,34 |
108,00 |
0,37 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,16 |
100,47 |
--- |
--- |
100,32 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,22 |
107,53 |
0,54 |
0,47 |
107,38 |
0,50 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,39 |
100,60 |
0,67 |
0,62 |
100,50 |
0,64 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,85 |
100,11 |
--- |
--- |
99,98 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,33 |
112,59 |
0,74 |
0,70 |
112,46 |
0,72 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,29 |
99,71 |
--- |
--- |
99,50 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,01 |
109,35 |
0,96 |
0,90 |
109,18 |
0,93 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,21 |
109,70 |
1,13 |
1,06 |
109,46 |
1,09 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,14 |
111,64 |
1,24 |
1,18 |
111,39 |
1,21 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,59 |
98,19 |
--- |
--- |
97,89 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,27 |
137,99 |
1,24 |
1,17 |
137,63 |
1,21 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,69 |
113,16 |
1,29 |
1,24 |
112,93 |
1,26 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,66 |
97,14 |
--- |
--- |
96,90 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,94 |
99,44 |
1,36 |
1,31 |
99,19 |
1,33 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
90 |
TOTAL |
90 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.