2020-07-06 |
MARKET DATA |
No 128 (3906) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
10,00 |
11,47 |
1 |
0,00 |
0,00 |
0 |
10,00 |
11,47 |
1 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,99 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,57 |
101,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,58 |
101,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,80 |
101,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,38 |
107,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,86 |
103,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,76 |
99,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,39 |
112,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,95 |
106,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
112,05 |
112,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,94 |
107,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,38 |
107,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,55 |
100,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,53 |
112,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,19 |
109,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,31 |
109,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,35 |
111,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,30 |
137,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,83 |
112,95 |
112,750 |
112,750 |
112,750 |
112,750 |
112,750 |
10 000 |
11,47 |
1 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,08 |
99,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,90 |
170,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
111,95 |
112,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,22 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,43 |
100,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,35 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,80 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,30 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,65 |
97,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,75 |
96,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
10 000 |
11,47 |
1 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
77 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
266 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,53 |
101,75 |
0,11 |
-0,59 |
101,64 |
-0,24 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,18 |
100,46 |
--- |
--- |
100,32 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,55 |
101,74 |
0,06 |
-0,18 |
101,65 |
-0,07 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,90 |
100,13 |
0,11 |
-0,15 |
100,02 |
-0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,72 |
101,97 |
0,10 |
-0,13 |
101,85 |
-0,02 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,34 |
107,57 |
0,09 |
-0,08 |
107,46 |
0,00 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,78 |
104,02 |
0,14 |
0,01 |
103,90 |
0,08 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,66 |
99,91 |
0,17 |
0,04 |
99,79 |
0,10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,35 |
112,59 |
0,15 |
0,05 |
112,47 |
0,10 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,70 |
--- |
--- |
100,53 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,80 |
106,14 |
0,22 |
0,09 |
105,97 |
0,15 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
111,14 |
113,32 |
--- |
--- |
112,23 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,92 |
112,26 |
0,36 |
0,26 |
112,09 |
0,31 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,14 |
100,48 |
--- |
--- |
100,31 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,79 |
108,19 |
0,43 |
0,33 |
107,99 |
0,38 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,00 |
100,44 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,25 |
107,64 |
0,54 |
0,45 |
107,45 |
0,49 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,38 |
100,87 |
0,67 |
0,57 |
100,63 |
0,62 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,65 |
100,09 |
--- |
--- |
99,87 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,37 |
112,77 |
0,74 |
0,67 |
112,57 |
0,71 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,09 |
99,70 |
--- |
--- |
99,40 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,03 |
109,52 |
0,96 |
0,88 |
109,28 |
0,91 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,12 |
109,69 |
1,14 |
1,06 |
109,41 |
1,10 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,07 |
111,66 |
1,25 |
1,18 |
111,37 |
1,21 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,41 |
98,09 |
--- |
--- |
97,75 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,08 |
138,00 |
1,27 |
1,18 |
137,54 |
1,22 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,61 |
113,21 |
1,30 |
1,24 |
112,91 |
1,27 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,36 |
97,00 |
--- |
--- |
96,68 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,84 |
99,45 |
1,37 |
1,31 |
99,15 |
1,34 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,54 |
101,74 |
0,08 |
-0,56 |
101,64 |
-0,24 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,20 |
100,43 |
--- |
--- |
100,32 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,55 |
101,66 |
0,06 |
-0,08 |
101,61 |
-0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,96 |
100,05 |
0,05 |
-0,06 |
100,01 |
-0,01 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,73 |
101,87 |
0,09 |
-0,04 |
101,80 |
0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,32 |
107,50 |
0,10 |
-0,03 |
107,41 |
0,04 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,84 |
104,02 |
0,11 |
0,01 |
103,93 |
0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,74 |
99,96 |
0,13 |
0,02 |
99,85 |
0,07 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,36 |
112,59 |
0,14 |
0,05 |
112,48 |
0,10 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,55 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,91 |
106,10 |
0,17 |
0,10 |
106,01 |
0,14 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
111,73 |
112,77 |
--- |
--- |
112,25 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,93 |
112,14 |
0,35 |
0,29 |
112,04 |
0,32 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,25 |
100,47 |
--- |
--- |
100,36 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,88 |
108,02 |
0,40 |
0,37 |
107,95 |
0,39 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,03 |
100,33 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,21 |
107,41 |
0,55 |
0,50 |
107,31 |
0,52 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,48 |
100,73 |
0,65 |
0,59 |
100,61 |
0,62 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,73 |
100,10 |
--- |
--- |
99,92 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,36 |
112,65 |
0,74 |
0,69 |
112,51 |
0,72 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,20 |
99,65 |
--- |
--- |
99,43 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,95 |
109,38 |
0,97 |
0,90 |
109,17 |
0,93 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,10 |
109,60 |
1,15 |
1,08 |
109,35 |
1,11 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,16 |
111,54 |
1,24 |
1,19 |
111,35 |
1,21 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,52 |
98,07 |
--- |
--- |
97,80 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,17 |
137,86 |
1,26 |
1,19 |
137,52 |
1,22 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,58 |
113,01 |
1,30 |
1,26 |
112,80 |
1,28 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,60 |
97,04 |
--- |
--- |
96,82 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,80 |
99,31 |
1,37 |
1,32 |
99,06 |
1,35 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.