2020-07-03 |
MARKET DATA |
No 127 (3905) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
25,00 |
25,04 |
1 |
0,00 |
0,00 |
0 |
25,00 |
25,04 |
1 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
100,00 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,58 |
101,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,60 |
101,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,80 |
101,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,42 |
107,44 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,86 |
104,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,75 |
99,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,45 |
112,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
106,05 |
106,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
112,05 |
112,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,05 |
108,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,38 |
107,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,65 |
100,81 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,64 |
112,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,21 |
109,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,40 |
109,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,31 |
111,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,37 |
137,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,85 |
113,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,10 |
99,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,90 |
170,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
111,95 |
112,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,23 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,48 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,20 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,10 |
100,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,90 |
99,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,30 |
99,25 |
99,350 |
99,350 |
99,350 |
99,350 |
99,350 |
25 000 |
25,04 |
1 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,70 |
97,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,45 |
96,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
25 000 |
25,04 |
1 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
43 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
78 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
267 |
0,07 |
-0,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,55 |
101,75 |
0,09 |
-0,54 |
101,65 |
-0,23 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,20 |
100,44 |
--- |
--- |
100,32 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,56 |
101,72 |
0,05 |
-0,15 |
101,64 |
-0,05 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,94 |
100,09 |
0,07 |
-0,10 |
100,02 |
-0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,75 |
101,94 |
0,08 |
-0,10 |
101,85 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,37 |
107,60 |
0,08 |
-0,09 |
107,49 |
-0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,79 |
104,02 |
0,14 |
0,02 |
103,91 |
0,08 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,72 |
99,92 |
0,14 |
0,04 |
99,82 |
0,09 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,38 |
112,60 |
0,14 |
0,05 |
112,49 |
0,10 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,43 |
100,69 |
--- |
--- |
100,56 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,89 |
106,15 |
0,18 |
0,09 |
106,02 |
0,14 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
111,78 |
112,72 |
--- |
--- |
112,25 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
112,01 |
112,32 |
0,33 |
0,25 |
112,17 |
0,29 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,16 |
100,39 |
--- |
--- |
100,28 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,89 |
108,21 |
0,40 |
0,32 |
108,05 |
0,36 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,86 |
100,27 |
--- |
--- |
100,07 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,32 |
107,67 |
0,52 |
0,44 |
107,50 |
0,48 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,50 |
100,88 |
0,64 |
0,56 |
100,69 |
0,60 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,51 |
99,86 |
--- |
--- |
99,69 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,50 |
112,78 |
0,72 |
0,67 |
112,64 |
0,69 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,95 |
99,50 |
--- |
--- |
99,23 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,10 |
109,48 |
0,94 |
0,88 |
109,29 |
0,91 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,21 |
109,61 |
1,13 |
1,08 |
109,41 |
1,10 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,20 |
111,72 |
1,23 |
1,17 |
111,46 |
1,20 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,23 |
97,78 |
--- |
--- |
97,51 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,23 |
137,99 |
1,25 |
1,18 |
137,61 |
1,22 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,73 |
113,26 |
1,29 |
1,23 |
113,00 |
1,26 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,18 |
96,64 |
--- |
--- |
96,41 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,98 |
99,51 |
1,36 |
1,30 |
99,25 |
1,33 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,55 |
101,75 |
0,09 |
-0,54 |
101,65 |
-0,23 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,20 |
100,44 |
--- |
--- |
100,32 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,56 |
101,71 |
0,05 |
-0,13 |
101,64 |
-0,05 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,96 |
100,09 |
0,05 |
-0,10 |
100,03 |
-0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,77 |
101,87 |
0,06 |
-0,03 |
101,82 |
0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,36 |
107,49 |
0,08 |
-0,01 |
107,43 |
0,03 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,83 |
104,02 |
0,12 |
0,02 |
103,93 |
0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,72 |
99,92 |
0,14 |
0,04 |
99,82 |
0,09 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,38 |
112,60 |
0,14 |
0,05 |
112,49 |
0,10 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,40 |
100,67 |
--- |
--- |
100,54 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,99 |
106,18 |
0,15 |
0,08 |
106,09 |
0,11 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
111,78 |
112,72 |
--- |
--- |
112,25 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,97 |
112,13 |
0,35 |
0,30 |
112,05 |
0,32 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,16 |
100,44 |
--- |
--- |
100,30 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,00 |
108,22 |
0,38 |
0,32 |
108,11 |
0,35 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,04 |
100,34 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,33 |
107,66 |
0,52 |
0,45 |
107,50 |
0,48 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,57 |
100,88 |
0,63 |
0,56 |
100,73 |
0,59 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,77 |
100,07 |
--- |
--- |
99,92 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,46 |
112,80 |
0,73 |
0,66 |
112,63 |
0,70 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,19 |
99,66 |
--- |
--- |
99,43 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,09 |
109,52 |
0,95 |
0,88 |
109,31 |
0,91 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,22 |
109,63 |
1,13 |
1,07 |
109,43 |
1,10 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,20 |
111,71 |
1,23 |
1,17 |
111,46 |
1,20 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,51 |
98,02 |
--- |
--- |
97,77 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,26 |
138,05 |
1,25 |
1,17 |
137,66 |
1,21 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,74 |
113,28 |
1,29 |
1,23 |
113,01 |
1,26 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,38 |
96,94 |
--- |
--- |
96,66 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,02 |
99,53 |
1,35 |
1,30 |
99,28 |
1,32 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.