2020-07-02 |
MARKET DATA |
No 126 (3904) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
20,00 |
21,00 |
3 |
220,00 |
245,21 |
1 |
240,00 |
266,21 |
4 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,99 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,57 |
101,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,60 |
101,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,82 |
101,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,45 |
107,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,90 |
104,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,76 |
99,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,44 |
112,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,99 |
106,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
112,03 |
112,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,95 |
107,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,35 |
107,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,65 |
100,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,58 |
112,46 |
112,580 |
112,580 |
112,580 |
112,580 |
112,580 |
5 000 |
5,78 |
1 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,10 |
109,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,19 |
109,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,17 |
111,10 |
111,200 |
111,200 |
111,200 |
111,200 |
111,200 |
5 000 |
5,59 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,21 |
137,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,71 |
112,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,95 |
98,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,39 |
169,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
111,95 |
112,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,22 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,45 |
100,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,20 |
100,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,02 |
99,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,65 |
99,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,15 |
99,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,32 |
97,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,25 |
96,25 |
96,250 |
96,250 |
96,250 |
96,250 |
96,250 |
10 000 |
9,63 |
1 |
TOTAL |
20 000 |
21,00 |
3 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
44 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
79 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
268 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,56 |
101,77 |
0,10 |
-0,56 |
101,67 |
-0,24 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,19 |
100,44 |
--- |
--- |
100,32 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,56 |
101,74 |
0,05 |
-0,16 |
101,65 |
-0,05 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,94 |
100,09 |
0,07 |
-0,10 |
100,02 |
-0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,77 |
101,93 |
0,07 |
-0,08 |
101,85 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,41 |
107,60 |
0,06 |
-0,08 |
107,51 |
-0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,86 |
104,08 |
0,11 |
-0,01 |
103,97 |
0,05 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,69 |
99,91 |
0,15 |
0,04 |
99,80 |
0,10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,42 |
112,64 |
0,13 |
0,04 |
112,53 |
0,09 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,22 |
100,68 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,77 |
106,04 |
0,23 |
0,13 |
105,91 |
0,18 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
111,78 |
112,73 |
--- |
--- |
112,26 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,83 |
112,15 |
0,39 |
0,30 |
111,99 |
0,34 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,06 |
100,55 |
--- |
--- |
100,31 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,72 |
108,02 |
0,45 |
0,37 |
107,87 |
0,41 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,91 |
100,45 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,17 |
107,51 |
0,56 |
0,48 |
107,34 |
0,52 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,30 |
100,62 |
0,69 |
0,62 |
100,46 |
0,65 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,43 |
99,91 |
--- |
--- |
99,67 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,25 |
112,54 |
0,77 |
0,71 |
112,40 |
0,74 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,90 |
99,46 |
--- |
--- |
99,18 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,80 |
109,25 |
0,99 |
0,92 |
109,03 |
0,96 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,71 |
109,15 |
1,20 |
1,14 |
108,93 |
1,17 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,74 |
111,26 |
1,29 |
1,23 |
111,00 |
1,26 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,12 |
97,67 |
--- |
--- |
97,40 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,62 |
137,37 |
1,32 |
1,24 |
137,00 |
1,28 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,14 |
112,66 |
1,35 |
1,30 |
112,40 |
1,32 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,93 |
96,58 |
--- |
--- |
96,26 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,37 |
98,91 |
1,42 |
1,36 |
98,64 |
1,39 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,55 |
101,77 |
0,13 |
-0,56 |
101,66 |
-0,21 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,19 |
100,37 |
--- |
--- |
100,28 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,55 |
101,65 |
0,07 |
-0,05 |
101,60 |
0,01 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,94 |
100,05 |
0,07 |
-0,06 |
100,00 |
0,00 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,77 |
101,86 |
0,07 |
-0,02 |
101,82 |
0,02 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,35 |
107,51 |
0,10 |
-0,01 |
107,43 |
0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,81 |
104,03 |
0,13 |
0,01 |
103,92 |
0,07 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,72 |
99,92 |
0,14 |
0,04 |
99,82 |
0,09 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,38 |
112,62 |
0,15 |
0,05 |
112,50 |
0,10 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,55 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,93 |
106,12 |
0,17 |
0,10 |
106,03 |
0,13 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
111,74 |
112,68 |
--- |
--- |
112,21 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,91 |
112,15 |
0,37 |
0,30 |
112,03 |
0,33 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,13 |
100,37 |
--- |
--- |
100,25 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,90 |
108,09 |
0,40 |
0,35 |
108,00 |
0,38 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,82 |
100,10 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,28 |
107,59 |
0,53 |
0,46 |
107,44 |
0,50 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,56 |
100,78 |
0,63 |
0,58 |
100,67 |
0,61 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,57 |
99,85 |
--- |
--- |
99,71 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,48 |
112,70 |
0,72 |
0,68 |
112,59 |
0,70 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,02 |
99,48 |
--- |
--- |
99,25 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,04 |
109,43 |
0,96 |
0,89 |
109,24 |
0,92 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,07 |
109,53 |
1,15 |
1,09 |
109,30 |
1,12 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,08 |
111,58 |
1,25 |
1,19 |
111,33 |
1,22 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,24 |
97,78 |
--- |
--- |
97,51 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,08 |
137,86 |
1,27 |
1,19 |
137,47 |
1,23 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,64 |
113,16 |
1,30 |
1,24 |
112,90 |
1,27 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,12 |
96,61 |
--- |
--- |
96,37 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,85 |
99,40 |
1,37 |
1,31 |
99,13 |
1,34 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,100 |
-0,100 |
-0,100 |
220 |
TOTAL |
220 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.