2020-07-01 |
MARKET DATA |
No 125 (3903) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
160,00 |
164,03 |
14 |
510,00 |
564,57 |
4 |
670,00 |
728,60 |
18 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,99 |
100,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,60 |
101,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,64 |
101,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,82 |
101,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,50 |
107,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,95 |
104,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,75 |
99,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,45 |
112,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,92 |
106,00 |
105,920 |
105,920 |
105,900 |
105,900 |
105,908 |
60 000 |
64,20 |
7 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,96 |
111,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,77 |
107,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,22 |
107,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,50 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,42 |
112,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,90 |
108,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,89 |
108,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,86 |
110,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,85 |
137,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,26 |
112,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,58 |
98,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,07 |
170,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
111,95 |
112,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,22 |
100,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,45 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,20 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,95 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,57 |
99,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,10 |
99,00 |
99,000 |
99,070 |
99,000 |
99,070 |
99,038 |
100 000 |
99,82 |
7 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,20 |
97,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,15 |
96,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
160 000 |
164,03 |
14 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,58 |
101,77 |
0,17 |
-0,41 |
101,68 |
-0,14 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,18 |
100,45 |
--- |
--- |
100,32 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,58 |
101,76 |
0,05 |
-0,17 |
101,67 |
-0,06 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,96 |
100,13 |
0,04 |
-0,15 |
100,05 |
-0,06 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,80 |
101,98 |
0,05 |
-0,12 |
101,89 |
-0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,43 |
107,66 |
0,08 |
-0,08 |
107,55 |
-0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,88 |
104,11 |
0,10 |
-0,02 |
104,00 |
0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,72 |
99,93 |
0,14 |
0,03 |
99,83 |
0,08 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,42 |
112,67 |
0,15 |
0,05 |
112,55 |
0,10 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,33 |
100,60 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,85 |
106,14 |
0,21 |
0,10 |
106,00 |
0,15 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
111,72 |
112,78 |
--- |
--- |
112,25 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,83 |
112,13 |
0,40 |
0,31 |
111,98 |
0,35 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,99 |
100,31 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,67 |
108,00 |
0,46 |
0,38 |
107,84 |
0,42 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,78 |
100,17 |
--- |
--- |
99,98 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,13 |
107,48 |
0,57 |
0,49 |
107,31 |
0,53 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,34 |
100,81 |
0,68 |
0,58 |
100,58 |
0,63 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,41 |
99,77 |
--- |
--- |
99,59 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,37 |
112,76 |
0,75 |
0,68 |
112,57 |
0,71 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,64 |
99,08 |
--- |
--- |
98,86 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,83 |
109,31 |
0,99 |
0,91 |
109,07 |
0,95 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,83 |
109,40 |
1,19 |
1,11 |
109,12 |
1,15 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,78 |
111,36 |
1,29 |
1,22 |
111,07 |
1,25 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,05 |
97,63 |
--- |
--- |
97,34 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,64 |
137,56 |
1,32 |
1,23 |
137,10 |
1,27 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,18 |
112,72 |
1,35 |
1,29 |
112,45 |
1,32 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,83 |
96,47 |
--- |
--- |
96,15 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,44 |
99,03 |
1,41 |
1,35 |
98,74 |
1,38 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,58 |
101,77 |
0,17 |
-0,41 |
101,68 |
-0,14 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,19 |
100,44 |
--- |
--- |
100,32 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,60 |
101,76 |
0,03 |
-0,17 |
101,68 |
-0,07 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,96 |
100,09 |
0,04 |
-0,10 |
100,03 |
-0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,79 |
101,93 |
0,06 |
-0,07 |
101,86 |
0,00 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,43 |
107,61 |
0,08 |
-0,05 |
107,52 |
0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,91 |
104,09 |
0,09 |
-0,01 |
104,00 |
0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,69 |
99,90 |
0,15 |
0,05 |
99,80 |
0,10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,42 |
112,65 |
0,15 |
0,06 |
112,54 |
0,10 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,29 |
100,61 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,77 |
106,04 |
0,24 |
0,14 |
105,91 |
0,19 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
111,74 |
112,68 |
--- |
--- |
112,21 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,78 |
112,05 |
0,41 |
0,33 |
111,92 |
0,37 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,13 |
100,50 |
--- |
--- |
100,32 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,69 |
107,96 |
0,46 |
0,39 |
107,83 |
0,42 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,74 |
100,12 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,14 |
107,42 |
0,57 |
0,51 |
107,28 |
0,54 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,36 |
100,64 |
0,67 |
0,61 |
100,50 |
0,64 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,50 |
99,89 |
--- |
--- |
99,70 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,27 |
112,49 |
0,77 |
0,73 |
112,38 |
0,75 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,85 |
99,37 |
--- |
--- |
99,11 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,78 |
109,03 |
1,00 |
0,96 |
108,91 |
0,98 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,73 |
109,03 |
1,20 |
1,16 |
108,88 |
1,18 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,55 |
111,09 |
1,32 |
1,25 |
110,82 |
1,28 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,13 |
97,67 |
--- |
--- |
97,40 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,59 |
137,34 |
1,32 |
1,25 |
136,97 |
1,28 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,98 |
112,51 |
1,37 |
1,31 |
112,25 |
1,34 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,91 |
96,57 |
--- |
--- |
96,24 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,25 |
98,81 |
1,43 |
1,37 |
98,53 |
1,40 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/2 |
1 |
-0,100 |
-0,100 |
-0,100 |
220 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/2 |
1 |
-0,200 |
-0,200 |
-0,200 |
200 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,100 |
-0,100 |
-0,100 |
90 |
TOTAL |
510 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.