2020-06-30 |
MARKET DATA |
No 124 (3902) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
25,00 |
28,89 |
1 |
0,00 |
0,00 |
0 |
25,00 |
28,89 |
1 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,99 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,65 |
101,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,65 |
101,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,85 |
101,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,50 |
107,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,93 |
104,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,77 |
99,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,48 |
112,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,90 |
106,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,98 |
111,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,90 |
107,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,28 |
107,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,63 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,55 |
112,49 |
112,500 |
112,500 |
112,500 |
112,500 |
112,500 |
25 000 |
28,89 |
1 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,07 |
109,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,10 |
109,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,00 |
111,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,99 |
137,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,48 |
112,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,76 |
98,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,36 |
169,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
111,95 |
112,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,22 |
100,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,40 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,13 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,95 |
99,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,48 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,70 |
98,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,10 |
97,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,00 |
96,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
25 000 |
28,89 |
1 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
48 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
83 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
272 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,63 |
101,82 |
0,06 |
-0,51 |
101,73 |
-0,24 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,19 |
100,44 |
--- |
--- |
100,32 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,61 |
101,75 |
0,02 |
-0,15 |
101,68 |
-0,06 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,12 |
0,03 |
-0,13 |
100,05 |
-0,06 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,74 |
101,96 |
0,11 |
-0,09 |
101,85 |
0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,43 |
107,65 |
0,09 |
-0,07 |
107,54 |
0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,84 |
104,07 |
0,13 |
0,01 |
103,96 |
0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,64 |
99,89 |
0,17 |
0,05 |
99,77 |
0,11 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,43 |
112,66 |
0,15 |
0,06 |
112,55 |
0,10 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,59 |
--- |
--- |
100,48 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,77 |
106,08 |
0,24 |
0,12 |
105,93 |
0,18 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
111,36 |
112,34 |
--- |
--- |
111,85 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,82 |
112,13 |
0,40 |
0,31 |
111,98 |
0,36 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,97 |
100,43 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,53 |
107,88 |
0,50 |
0,41 |
107,71 |
0,46 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,86 |
100,12 |
--- |
--- |
99,99 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,01 |
107,29 |
0,60 |
0,54 |
107,15 |
0,57 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,30 |
100,65 |
0,69 |
0,61 |
100,48 |
0,65 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,30 |
99,71 |
--- |
--- |
99,51 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,26 |
112,60 |
0,77 |
0,71 |
112,43 |
0,74 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,59 |
99,02 |
--- |
--- |
98,81 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,65 |
109,08 |
1,02 |
0,95 |
108,87 |
0,99 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,68 |
109,17 |
1,21 |
1,14 |
108,93 |
1,17 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,65 |
111,16 |
1,31 |
1,24 |
110,91 |
1,27 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,96 |
97,52 |
--- |
--- |
97,24 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,67 |
137,44 |
1,31 |
1,24 |
137,06 |
1,28 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,09 |
112,61 |
1,36 |
1,30 |
112,35 |
1,33 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,73 |
96,39 |
--- |
--- |
96,06 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,35 |
98,87 |
1,42 |
1,37 |
98,61 |
1,39 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,60 |
101,79 |
0,15 |
-0,42 |
101,70 |
-0,15 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,19 |
100,44 |
--- |
--- |
100,32 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,62 |
101,71 |
0,01 |
-0,10 |
101,67 |
-0,05 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,96 |
100,13 |
0,04 |
-0,14 |
100,05 |
-0,06 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,80 |
101,98 |
0,06 |
-0,11 |
101,89 |
-0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,43 |
107,62 |
0,09 |
-0,04 |
107,53 |
0,02 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,91 |
104,12 |
0,09 |
-0,02 |
104,02 |
0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,73 |
99,86 |
0,13 |
0,07 |
99,80 |
0,10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,46 |
112,65 |
0,14 |
0,06 |
112,56 |
0,10 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,31 |
100,51 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,82 |
106,12 |
0,22 |
0,11 |
105,97 |
0,17 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
111,78 |
112,72 |
--- |
--- |
112,25 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,84 |
112,08 |
0,40 |
0,33 |
111,96 |
0,36 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,07 |
100,32 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,83 |
108,10 |
0,43 |
0,36 |
107,97 |
0,39 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,65 |
100,02 |
--- |
--- |
99,84 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,21 |
107,50 |
0,55 |
0,49 |
107,36 |
0,52 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,51 |
100,75 |
0,64 |
0,59 |
100,63 |
0,62 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,44 |
99,69 |
--- |
--- |
99,57 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,45 |
112,78 |
0,74 |
0,67 |
112,62 |
0,70 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,64 |
99,06 |
--- |
--- |
98,85 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,91 |
109,28 |
0,98 |
0,92 |
109,10 |
0,95 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,97 |
109,37 |
1,17 |
1,11 |
109,17 |
1,14 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,91 |
111,34 |
1,27 |
1,22 |
111,13 |
1,25 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,03 |
97,60 |
--- |
--- |
97,32 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,88 |
137,65 |
1,29 |
1,22 |
137,27 |
1,26 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,39 |
112,91 |
1,33 |
1,27 |
112,65 |
1,30 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,91 |
96,46 |
--- |
--- |
96,19 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,66 |
99,19 |
1,39 |
1,33 |
98,93 |
1,36 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.