2020-06-29 |
MARKET DATA |
No 123 (3901) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,99 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,66 |
101,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,63 |
101,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,82 |
101,81 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,52 |
107,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,91 |
104,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,72 |
99,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,46 |
112,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,88 |
106,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,86 |
111,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,70 |
107,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,10 |
107,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,55 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,42 |
112,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,84 |
108,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,88 |
108,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,92 |
111,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,01 |
137,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,38 |
112,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,66 |
98,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,13 |
169,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
111,50 |
111,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,22 |
100,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,40 |
100,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,20 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,85 |
99,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,40 |
99,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,70 |
98,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,10 |
97,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,95 |
96,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
49 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
84 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
273 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,63 |
101,83 |
0,10 |
-0,50 |
101,73 |
-0,20 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,19 |
100,45 |
--- |
--- |
100,32 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,58 |
101,73 |
0,06 |
-0,12 |
101,66 |
-0,03 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,94 |
100,07 |
0,07 |
-0,08 |
100,01 |
-0,01 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,77 |
101,96 |
0,09 |
-0,09 |
101,87 |
0,00 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,46 |
107,68 |
0,08 |
-0,08 |
107,57 |
0,00 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,84 |
104,07 |
0,13 |
0,01 |
103,96 |
0,07 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,68 |
99,90 |
0,16 |
0,05 |
99,79 |
0,10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,43 |
112,67 |
0,16 |
0,06 |
112,55 |
0,11 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,25 |
100,54 |
--- |
--- |
100,40 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,80 |
106,11 |
0,23 |
0,12 |
105,96 |
0,17 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,78 |
112,13 |
0,42 |
0,32 |
111,96 |
0,37 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,96 |
100,34 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,57 |
107,92 |
0,49 |
0,40 |
107,75 |
0,45 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,62 |
100,06 |
--- |
--- |
99,84 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,00 |
107,34 |
0,60 |
0,53 |
107,17 |
0,56 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,36 |
100,75 |
0,67 |
0,59 |
100,56 |
0,63 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,27 |
99,67 |
--- |
--- |
99,47 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,37 |
112,75 |
0,75 |
0,68 |
112,56 |
0,72 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,61 |
98,97 |
--- |
--- |
98,79 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,74 |
109,20 |
1,01 |
0,93 |
108,97 |
0,97 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,83 |
109,37 |
1,19 |
1,11 |
109,10 |
1,15 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,86 |
111,38 |
1,28 |
1,21 |
111,12 |
1,25 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,91 |
97,42 |
--- |
--- |
97,17 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,91 |
137,68 |
1,29 |
1,22 |
137,30 |
1,25 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,31 |
112,86 |
1,33 |
1,28 |
112,59 |
1,30 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,79 |
96,34 |
--- |
--- |
96,07 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,59 |
99,15 |
1,40 |
1,34 |
98,87 |
1,37 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,63 |
101,80 |
0,10 |
-0,41 |
101,72 |
-0,17 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,19 |
100,45 |
--- |
--- |
100,32 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,61 |
101,75 |
0,03 |
-0,14 |
101,68 |
-0,06 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,11 |
0,03 |
-0,12 |
100,04 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,75 |
101,87 |
0,11 |
0,00 |
101,81 |
0,05 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,45 |
107,58 |
0,09 |
-0,01 |
107,52 |
0,04 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,86 |
104,07 |
0,12 |
0,01 |
103,97 |
0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,64 |
99,83 |
0,17 |
0,08 |
99,74 |
0,13 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,44 |
112,66 |
0,16 |
0,07 |
112,55 |
0,11 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,25 |
100,50 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,83 |
106,09 |
0,22 |
0,12 |
105,96 |
0,17 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
111,32 |
112,30 |
--- |
--- |
111,81 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,76 |
112,01 |
0,42 |
0,35 |
111,89 |
0,38 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,11 |
100,42 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,62 |
107,89 |
0,48 |
0,41 |
107,76 |
0,44 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,64 |
100,02 |
--- |
--- |
99,83 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,98 |
107,26 |
0,61 |
0,54 |
107,12 |
0,57 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,43 |
100,64 |
0,66 |
0,61 |
100,54 |
0,64 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,34 |
99,77 |
--- |
--- |
99,56 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,26 |
112,56 |
0,77 |
0,72 |
112,41 |
0,74 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,59 |
99,02 |
--- |
--- |
98,81 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,67 |
109,03 |
1,02 |
0,96 |
108,85 |
0,99 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,69 |
109,09 |
1,21 |
1,15 |
108,89 |
1,18 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,66 |
111,12 |
1,31 |
1,25 |
110,89 |
1,28 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,00 |
97,53 |
--- |
--- |
97,27 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,71 |
137,42 |
1,31 |
1,24 |
137,07 |
1,28 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,07 |
112,56 |
1,36 |
1,31 |
112,32 |
1,33 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,84 |
96,40 |
--- |
--- |
96,12 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,29 |
98,81 |
1,43 |
1,37 |
98,55 |
1,40 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.