2020-06-26 |
MARKET DATA |
No 122 (3900) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
110,00 |
121,31 |
10 |
0,00 |
0,00 |
0 |
110,00 |
121,31 |
10 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,99 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,68 |
101,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,61 |
101,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,96 |
100,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,79 |
101,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,48 |
107,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,85 |
104,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,70 |
99,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,49 |
112,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,98 |
105,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,86 |
111,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,75 |
107,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,15 |
107,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,55 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,54 |
112,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,92 |
109,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,04 |
109,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,01 |
111,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,35 |
137,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,60 |
112,64 |
112,640 |
112,690 |
112,640 |
112,690 |
112,662 |
50 000 |
57,27 |
5 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,85 |
98,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,41 |
170,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
111,60 |
111,55 |
111,550 |
111,550 |
111,550 |
111,550 |
111,550 |
10 000 |
14,28 |
1 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,25 |
100,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,15 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,80 |
99,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,35 |
99,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,70 |
98,72 |
98,720 |
98,780 |
98,720 |
98,780 |
98,756 |
50 000 |
49,76 |
4 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,03 |
97,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,00 |
96,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
110 000 |
121,31 |
10 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19AUG20 |
PL0000005013 |
50 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
85 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
274 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,64 |
101,83 |
0,11 |
-0,45 |
101,74 |
-0,18 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,22 |
100,45 |
--- |
--- |
100,34 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,59 |
101,74 |
0,06 |
-0,12 |
101,67 |
-0,04 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,94 |
100,07 |
0,07 |
-0,08 |
100,01 |
-0,01 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,77 |
101,97 |
0,09 |
-0,09 |
101,87 |
0,00 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,46 |
107,69 |
0,09 |
-0,07 |
107,58 |
0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,83 |
104,06 |
0,14 |
0,02 |
103,95 |
0,08 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,67 |
99,86 |
0,16 |
0,07 |
99,77 |
0,11 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,41 |
112,65 |
0,17 |
0,08 |
112,53 |
0,12 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,25 |
100,49 |
--- |
--- |
100,37 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,77 |
106,03 |
0,25 |
0,15 |
105,90 |
0,20 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,80 |
111,96 |
--- |
--- |
111,38 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,77 |
112,04 |
0,42 |
0,35 |
111,91 |
0,38 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,85 |
100,15 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,56 |
107,82 |
0,50 |
0,43 |
107,69 |
0,46 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,65 |
100,02 |
--- |
--- |
99,84 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,99 |
107,33 |
0,60 |
0,53 |
107,16 |
0,57 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,34 |
100,65 |
0,68 |
0,61 |
100,50 |
0,64 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,13 |
99,51 |
--- |
--- |
99,32 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,39 |
112,71 |
0,75 |
0,69 |
112,55 |
0,72 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,26 |
98,83 |
--- |
--- |
98,55 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,71 |
109,14 |
1,01 |
0,94 |
108,93 |
0,98 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,84 |
109,35 |
1,19 |
1,12 |
109,10 |
1,15 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,80 |
111,34 |
1,29 |
1,22 |
111,07 |
1,25 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,67 |
97,29 |
--- |
--- |
96,98 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,92 |
137,69 |
1,29 |
1,22 |
137,31 |
1,25 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,25 |
112,79 |
1,34 |
1,28 |
112,52 |
1,31 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,70 |
96,19 |
--- |
--- |
95,95 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,56 |
99,11 |
1,40 |
1,34 |
98,84 |
1,37 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,64 |
101,83 |
0,11 |
-0,45 |
101,74 |
-0,18 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,21 |
100,45 |
--- |
--- |
100,33 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,59 |
101,70 |
0,06 |
-0,07 |
101,65 |
-0,01 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,94 |
100,07 |
0,07 |
-0,08 |
100,01 |
-0,01 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,76 |
101,90 |
0,10 |
-0,03 |
101,83 |
0,04 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,45 |
107,61 |
0,10 |
-0,02 |
107,53 |
0,04 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,83 |
104,06 |
0,14 |
0,02 |
103,95 |
0,08 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,68 |
99,86 |
0,16 |
0,07 |
99,77 |
0,11 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,41 |
112,65 |
0,17 |
0,08 |
112,53 |
0,12 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,28 |
100,43 |
--- |
--- |
100,36 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,92 |
106,05 |
0,19 |
0,14 |
105,99 |
0,16 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
111,06 |
112,08 |
--- |
--- |
111,57 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,80 |
112,01 |
0,41 |
0,35 |
111,91 |
0,38 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,05 |
100,26 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,69 |
107,86 |
0,46 |
0,42 |
107,78 |
0,44 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,62 |
99,88 |
--- |
--- |
99,75 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,02 |
107,34 |
0,60 |
0,53 |
107,18 |
0,56 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,43 |
100,64 |
0,66 |
0,61 |
100,54 |
0,64 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,28 |
99,61 |
--- |
--- |
99,45 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,41 |
112,72 |
0,75 |
0,69 |
112,57 |
0,72 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,61 |
98,96 |
--- |
--- |
98,79 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,73 |
109,16 |
1,01 |
0,94 |
108,95 |
0,97 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,83 |
109,23 |
1,19 |
1,13 |
109,03 |
1,16 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,78 |
111,29 |
1,29 |
1,23 |
111,04 |
1,26 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,92 |
97,41 |
--- |
--- |
97,17 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,84 |
137,62 |
1,30 |
1,22 |
137,23 |
1,26 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,17 |
112,70 |
1,35 |
1,29 |
112,44 |
1,32 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,84 |
96,37 |
--- |
--- |
96,11 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,52 |
99,04 |
1,40 |
1,35 |
98,78 |
1,38 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.